Пин бар стратегия по тренду

Пин-бар стратегия по тренду -это Следующий пример из цикла статей, начало здесь и здесь.Стратегия подразумевает среднесрочную торговлю с помощью пин-бара.

В пин-бар стратегии мы будем искать сделки с большим потенциалом и удерживать их по нескольку месяцев. Задача в том, чтобы заранее определить тренд, войти в него на откате и держаться, пока не станет очевидным разворот.

Определяем тренд.

Открываем график, делаем скриншот, дальше наносим разметку: помечаем значимые низины и вершины. Если они идут последовательно вниз, перед нами нисходящий тренд. Если вверх — восходящий.

Это субъективное решение, поэтому дальше мы ищем факты, которые подтвердят нашу правоту.

Для этого подождём, пока сформируются новые низина и вершина.

Новая вершина представлена медвежьим пин-баром, но я его игнорирую. Почему?

Потому что, судя по моей разметке, мы имеем дело с восходящим трендом. Для меня очевидно, что искать нужно только бычьи пин-бары. Один такой показался на самом краю графика (отмечен зелёным).

Но и его я пропущу.

Дело в том, что он находится на уровне, который только что сформировался (и больше похож на дожи, нежели на пин). Дадим цене ещё время его протестировать.

Кто-то скажет, что я слишком медленно вхожу в сделку. Возможно. Но для данной стратегии у меня выделен отдельный счёт с очень большим депозитом. Я изначально планирую очень спокойную торговлю, с минимальным количеством сделок за год.

Прибыль я получаю за счет высокого процента успешных входов и положительного свопа.

Тест состоялся: есть три касания, включая крайнее (участки отмечены зелёным на картинке выше). Только теперь я начинаю охоту за пин-баром.

Через одну свечу появляется пин-бар, который меня не устраивает.

Вроде бы с ним всё хорошо, кроме одного: слишком мелкий диапазон свечи по отношению к окружающим. Ранее я сказал, что сила пин-бара в его размерах. Коротышка не отражает настроение рынка. Пропускаем.

Теперь на нашем уровне присело сразу два пин-бара.

Первый (отмечен стрелкой) сразу отметаем, он медвежий (а тренд у нас вверх).

Второй интересный. Величина свечи могла быть и побольше, но в остальном он мне нравится: по тренду, сидит на уровне, который ранее уже проверила цена несколько раз, длинный хвост, локальный минимум (я про Low).

Размещаю ордер buy stop (пин-бар стоит на уровне поддержки, шансы, что цена опустится ниже него, малы). Stop Loss тянем за хвост предыдущего пин-бара (как наиболее близкий Low).

Ставить в такой ситуации limit самонадеянно: график пары уже трижды тестировал поддержку, рынок явно показал, что сейчас не принимает более низкие цены. Мы рискуем упустить хорошую сделку.

Лимит, конечно, стратегически выгоднее, но я планирую брать очень мало сделок, поэтому не могу рисковать. По этой стратегии — только stop.

Буквально следующая свеча активировала ордер, мы в игре.

Так как стратегия рассчитана на достаточно долгий период, я буду добавлять к этой позиции по мере появления новых сигналов (разумеется, если тренд сохранит свою силу). Поэтому перед каждой покупкой обязательно делаем проверку (следим за вершинами и низинами).

Спустя несколько свечей мы получаем новую порцию сигналов.

Первый бычий пин-бар таковым не является (слишком короткий хвост по отношению к общей длине свечи: 84 пункта к 144). Затем видим медвежий пин-бар (у него с хвостом порядок, но сама фигурка слишком маленькая, да и сигнал даёт против тренда), игнорируем.

А вот третий пин-бар я, пожалуй, возьму.

Опять вхожу с отложенного buy stop ордера (вроде как упираемся в некий уровень, поэтому ставлю вход чуть выше). Stop Loss отправляется за предыдущий Low.

Вторая сделка открыта, переносим Stop Loss первой в точку открытия (так мы защищаемся от возможного отката).

Смотрим за графиком. Далее красным цветом я буду помечать ложные сигналы, которые пропустил во время торговли.

Например, мы увидим много пин-баров с недостаточно длинным хвостом (он должен составлять, минимум, 67% от длины свечи), а также медвежьи сигналы (я торгую только по тренду, а пока он растущий).

По мере движения вверх я не забываю тянуть Stop Loss. Наиболее удачный метод — размещать его под новыми уровнями поддержки (которые до этого выполняли роль сопротивления). Пример перед вами (красный пунктир):

Сначала цена отбилась от уровня, затем прошла его, получился медвежий пин-бар (его можно торговать, но в рамках данной стратегии я работаю исключительно на покупку), затем цена откатилась под этот уровень, после чего снова проверила его ещё два раза.

Если этот уровень будет взорван, и цена закрепится над ним, я использую его для установки общего Stop Loss для двух открытых сделок.

Да, удерживать плавающую прибыль в 500 пунктов (если считать от первой сделки) тяжело. Мы привыкли сразу забирать выигрыш, тогда как разрешаем убыткам расти. Проявить в такой ситуации терпение — это тоже навык, который нужно развивать. Не бойтесь упустить прибыль, боритесь со страхом. Только практика решает эту проблему.

Правильная стратегия: заработать, а не сохранить.

Объясните себе, что быстрый выход убивает вашу прибыль и лишает шансов на действительно большой заработок.

Внимание: здесь и далее — мой Stop Loss установлен под красной пунктирной линией (где надпись). Стрелка показывает, после какой именно свечи я сделал это передвижение.

Только после того, как от нашего уровня пошла крупная белая свеча, и затем начал формироваться следующий уровень (там, где медвежий пин-бар, крайний справа), я переставляю Stop Loss. Размещаю его на 20 пунктов ниже отмеченной на картинке линии. Таким образом, даже из-за отката я не потеряю большую часть прибыли.

Не спешите подтягивать безубыток и стоп близко к цене.

Дайте возможность вашей сделке свободно дышать. По моему мнению, нужно оставлять диапазон +/- 1.5 размера вашего стартового Stop Loss (если сделок несколько, берём самый большой). У меня он 130 пунктов, потому я начинаю всерьёз задумываться про безубыток, когда цена ушла от точки входа хотя бы на 195-200 пунктов.

Заметьте: я не спешу его туда двигать сразу же, как только цена сделала рывок. Зачем подставлять свою прибыль? Я предпочитаю подождать развития событий, пусть ситуация стабилизируется. Если цена действительно закрепилась, тогда попробуем подтяжку.

В примере я передвигаю стопы после формирования медвежьего пин-бара(расстояние от его минимума до уровня, за которым будет стоять мой стоп — 205 пунктов).

А если бы появился хороший пин-бар, я бы открыл ещё одну сделку? Разумеется. Но их пока нет.

Тем временем цена проходит вверх ещё несколько сотен пунктов вверх, упирается в новый уровень, штурмует его. Но медвежьи пин-бары раз за разом отгоняют цену вниз.

Справа два крайних пин-бара я не беру, потому что их хвост не дотягивает до 2/3 длины всей свечи. Может и зря я так педантичен: сигналы хорошие, прибыль есть (по первому точно). Но я предпочитаю придерживаться строгих правил. Так спокойнее.

Я жду, когда цена обозначит своё отношение к новому уровню: либо она пробьет его и закрепится над ним (тогда тренд считаю продолжающимся и подтяну стопы под линию), либо пойдёт более глубокий откат (и, возможно, движение станет боковым).

Вы следите за динамикой новых низин и вершин? И правильно делаете.

Вот мы получили ответ: серия бычьих свечей прошила уровень насквозь и отодвинула цену на нужные мне 195 пунктов. Хорошо, но я дождусь первого противодействия со стороны продавцов.

Им является крупная медвежья свеча с правого края графика. Её тут же отработали быки с помощью такой же мощной свечи. Вопрос решён: передвигаю стоп под уровень, отмеченный линией. Ещё 670 пунктов прибыли под защитой.

Это и есть торговля по тренду.

Появляется новое сопротивление, которое остановило цену.

Видите это свечи с хвостами вверху (правая часть графика)?

Одна свеча ещё ничего не значит, но если сразу несколько рядом стоящих свечей имеют такие хвосты, то это говорит о возможном потолке. Дальше на рынке нет желающих покупать. Предложение валюты по таким высоким ценам — слишком большое (настолько, что продавцов много, а покупателей практически нет).

Закономерен откат: превалируют длинные черные свечи.

Я уже разметил следующий уровень (короткая красная линия), за которым хочу поставить стопы, но пока не готов это сделать: возможно, цена ещё протестирует его, теперь уже в качестве поддержки.

Тестирование началось, но уровень пока держит цену очень хорошо. Стоп не двигаю.

Тут же присели и новые пин-бары. Крайняя свеча — то, что нужно, сигнал на покупку хороший (тренд всё ещё вверх, уровень хороший, пропорции у свечи отличные). Будем открывать новую сделку.

Следующий бар активировал нашу сделку. А раз так, я подтяну и Stop Loss других сделок в эту же точку (теперь стоп по трём сделкам стоит на одном уровне — том, что у последней сделки).

И всё было хорошо, пока не появился тот самый, огромный пин-бар (самый крайний на графике ниже).

Проблема в том, что он сидит на уровне сопротивления (от которого ранее откатилась цена), он медвежий, и хвост у него явно выражен. Такие фигуры, конечно, не разворачивают тренд. Но дают очень понятный сигнал: тренд слабеет.

Длинный хвост на максимуме — знак, что новые цены не интересуют покупателей. В этой связи я начинаю подумывать о выходе из позиций.

Вы помните, с чего начинался этот кейс? С такого же пин-бара, который появился в самом низу, на конце нисходящего тренда. Цикл заканчивается. С этого момента я включаю трейлинг-стоп для всех трёх сделок (удаление 30 пунктов от текущей цены) и спокойно наблюдаю.

На следующей свече сработал стоп, мои сделки благополучно закрылись. Дальше вы видите, как вела себя цена: рынок движется в боковом канале с уклоном вниз. Возможно, мы видим зарождение нисходящего тренда. Пока говорить рано.

Подведём итоги.

Первая сделка продержалась 117 дней и принесла мне 2052 пункта. Вторая — 106 дней и 1866 пунктов. Третья — всего 10 дней и 229 пунктов. Всего заработано 4147 пунктов.

Допустим у вас депозит $25000, и в каждой сделке вы рискуете 2%, то вам эта охота принесла бы прибыль 4147 x 3.9 = $16173 (взят средний уровень цены пункта, своп зависит от конкретной пары).

Да, пришлось ждать больше трёх месяцев, но я, например, никуда не спешу, и рассматриваю подобные стратегии в качестве единственного приемлемого инструмента для торговли на Форекс.

Если вы думаете, что таких движений на рынке очень мало, вы ошибаетесь. Начните более пристально следить за графиками хотя бы 5 валютных пар в течение 3-4 месяцев, и вы точно заметите удачные точки для входа и добавления.

Главное — не спешите.

Сначала определяем тренд (без него я не торгую), затем нежно выбираем самые лучшие пин-бары. Вы сами видели, сколько входов я намеренно пропустил, открыл всего лишь три сделки (и то — последнюю в самом конце цикла), но заработал более 64% прибыли.

Но на этом ведь не закончен год.

Я продолжу поиски, и теперь у меня есть жирок для риска. Как показывает практика, к концу года я заработал в пределах от 40 до 230% (разброс зависит от наличия направленного движения, количества пар и форс-мажора на рынке). Сюда входит дополнительная прибыль в виде положительного своп (изучите статью про carry trading).

Я понимаю, что такая манера торговли не всем щекочет нервы и не даёт нужного драйва, поэтому на следующем уроке покажу более активный вариант пин-бар стратегии