Myfxbook: анализ счетов Часть 5, заключительная часть, предыдущий урок здесь.
Переходим к таблице Торговая активность Myfxbook.
Первая вкладка — Открытые позиции.
Если она публичная, наблюдаем данные по текущим сделкам. Всё просто.
Следующая вкладка показывает отложенные ордера (Limit и Stop). Редко где эта информация доступна для изучения. Ничего особенного тут тоже нет.
Третья вкладка — История.
Вот здесь нам есть на что посмотреть:
Как вы уже заметили, я ищу всякие подозрительные моменты. Вот один из них — робот не устанавливает SL (во вкладке История нет сделок, у которых он был бы задан). Мы пришли к этой мысли ещё вначале обзора, сейчас же всё окончательно сошлось.
Это поворотный момент — если для вас торговля без четкого стопа неприемлема (единственный советник или большой депозит), сразу отказывайтесь от дальнейшей работы. Зачем себя лишний раз искушать?
Я же держу в портфеле несколько таких ботов, поэтому меня данный факт не пугает.
Из удобных функций, которые есть в этой таблице — быстрый просмотр сделок.
Для этого достаточно нажать на ссылку с названием пары (например, CADJPY). В браузере (разбирали ранее) автоматом откроется фрагмент графика, где эта сделка была совершена. Там же будет подробная информация с отметкой входа и выхода.
Следующая приятная вещь — сводная статистика по потенциалу сделки:
Наводим курсор на правый край графика, где гистограмма (идет сразу за данными прироста), и получаем всплывающее окно, где указаны:
Время, которое сделка была в плюсе — 78% от всей продолжительности.
Рабочая просадка по сделке — 2.4 пункта (затем сделка вышла в плюс, вспоминаем MAE).
Отношение риска к вознаграждению — 1 к 8.8, то есть рисковали $1, чтобы получить $8.8 (это не SL, а вышло по факту именно здесь).
Плавающая прибыль — 8.8 пункта или $33.7.
Плавающий убыток — 1 пункт или $3.8.
Упущенная прибыль — в данном случае сделка была закрыта на максимуме. Обычно же здесь будет указана величина в пунктах, которую можно было получить при самом лучшем сценарии.
Точность входа — 89.8%, что подтверждает, насколько хороший алгоритм используется для открытия позиций.
Точность выхода — вовремя ли была закрыта позиция или стоило ещё подождать (в нашем примере — 100% своевременный выход).
Перечисленные данные служат для дальнейшей доработки торговой стратегии: мы видим в баузере сделку от начала и до конца, и можем соотнести эту статистику с её результатами. Есть над чем подумать, особенно при анализе убыточных сделок.
В этой же таблице есть записи о движении средств — пополнении (deposit) и снятии (withdrawal). Сами по себе эти данные не представляют ценности, однако, если пройтись по неудачным сделкам через браузер, соотнеся их с пополнениями, то можно кое-что пронюхать.
Наиболее частый вариант — доливка в полосе неудачных сделок (для усреднения или чтобы переждать), что является неприятным знаком. Обращайте на это внимание.
Последняя вкладка в этой таблице — Exposure.
Она позволяет быстро оценить суммарную позицию по каждой торговой паре. Работает только на открытых сделках (мы видим, каким объёмом и куда стоим). Функция предназначена для анализа своих систем.
Следующая таблица — Месячный анализ:
Здесь представлена динамика торговли с разбивкой по годам и месяцам (год переключается вверху).
По умолчанию данные прироста отображаются в процентах. Я не использую этот показатель, так как потеря 10% не будет восполнена тем же приростом в будущем (для компенсации нужно заработать уже 12%). Помните об этом.
Я беру кнопку Ещё и переключаю на прибыль в долларах. Это если я уверен (мы провели обширный анализ к этому моменту), что на счете нет усреднения с множителем (когда каждый следующий ордер идёт с увеличенным объёмом, а закрывается сетка с общей прибылью).
Если такой твёрдой уверенности нет, я включаю пункты. Здесь сложнее себя обмануть.
Видим приятную картинку: только один убыточный месяц, потери быстро восполнены.
Оценка в пунктах универсальна и не сбивает с толку. Дальше вы сами можете масштабировать эффективность в зависимости от размера вашего депозита.
В данном случае важно, что торговля идёт в плюс, причем регулярно, и на графике эквити не отстаёт от баланса (нет зависших ордеров, кочующих из месяца в месяц). Мне этот робот нравится.
Нажимая на каждый месяц, можно познакомиться с интересными данными.
Вот что выяснилось про неудачный май:
На графике соотношения потенциального вознаграждения и риска можно рассмотреть, какая именно пара тянула советник вниз (и с каким минусом). Так, сделки по EURCHF имели отрицательное вознаграждение (риск не покрыт): то есть на каждый вложенный доллар мы получили 67 центов убытка, условно.
Такой анализ позволяет быстро вычислить пары-неудачники и служит для дальнейшей доработки системы торговли.
Если же мы рассматриваем чужую стратегию или робота, то обращаем внимание на экстремальные значения — здесь они в норме, но я сталкивался с ситуациями, где соотношение выражалось в -3 и более единиц (где нас приглашают сыграть в сильно убыточную стратегию).
Общее правило: положительные значения должны быть как можно выше, а отрицательные должны быть как можно ниже на фоне положительных (это балансирует систему).
Дополнительно: если робот торгует по 17 парам, хотелось бы увидеть их все в работе. Контролируйте, как на срезе представлены все инструменты. Случается, что прибыль приносит горстка пар, тогда как убытки заносит большинство.
Ещё момент: я стараюсь выбирать системы, у которых сразу несколько пар имеют высокое соотношение (разумеется, положительное), и смотрю за тем, чтобы эта активность прослеживалась на всех месяцах торговли.
Когда вы станете анализировать отчеты самостоятельно, вы заметите, что на разгоне системы это соотношение даёт одна пара, а затем скисает спустя несколько месяцев. Это плохой знак. Поэтому мы ищем стратегии с равномерной активностью по рабочим инструментам (так выше шансы долгое время получать прибыль).
Ниже идёт разбивка по валютным парам, участвовавшим в торговле за анализируемый месяц:
Замечаем, что 5 пар отвечают за совокупный результат (некоторым выделена слишком большая доля).
Там же, но справа:
Наглядно видно среднее время нахождения в открытой сделке. Этот разрез полезно соотнести с тем, какие пары приносят наибольший убыток. Возможно, появится ключ к оптимизации.
Мы прошли весь отчет.
После соответствующей практики вы сможете делать подобный анализ в течение 10-15 минут. Это время позволит вам либо сохранить деньги (не вкладывая в опасные системы), либо заработать приличную прибыль (когда найдёте жемчужину, где риски и вознаграждение четко сбалансированы).
В завершение прошу обратить внимание — в самом верху отчета есть копки:
Сообщение — для связи с владельцем стратегии или робота.
Не стесняйтесь писать и задавать вопросы. В своё время мне удалось найти немало хороших партнёров для совместной торговли, не говоря уже о том, что так палятся актуальные стратегии и роботы (которые пока еще в разработке).
Добавить в наблюдение — если вы зарегистрированы, вы можете отслеживать ситуацию с системой, к которой подключен мониторинг. Это полезная функция, позволяет быть в курсе последних изменений и не потерять ценные системы.
Пользовательский режим — оцениваем показатели стратегии по своим фильтрам (убрать слабые пары, изменить условия торговли, поиграть с таймингом и параметрами сделки). Любые варианты, но только в рамках уже наработанных сделок (это не тестер, а анализатор).
Всегда проверяйте, есть ли у робота или системы мониторинг в myfxbook.
Если есть — отлично, вы уже знаете, как его читать и интерпретировать.
Если нет — лучше не связывайтесь (зачем играть с неопределённостью без преимущества?).
Комментариев нет к записи “Myfxbook- анализ счетов и статистика Часть 5”