Мониторинг форекс счетов Myfxbook. Часть 2

Опубликовано 18 Июл 2017 автор: Fxprofit 316 пока нет комментариев.

Сегодня мы продолжим рассматривать мониторинг форекс счетов Myfxbook, предыдущий урок здесь.

В сервисе мониторинга форекс счетов myfxbook переключаем вкладку — General:

Новички спешат и даже не заглядывают сюда, а тут есть несколько важных вещей.

Описание — пока не заполнено, но у многих оно есть. Конечно, из него вы не почерпнёте описание стратегии, однако, бывает, что это единственная зацепка, как выйти на владельца, чтобы узнать у него про систему (и купить, например).

Просмотры — сколько людей посмотрели мониторинг, характеризует общий интерес к роботу (сравните с показателем у других счетов).

Брокер, плечо, тип, система и торговля — мы это узнали раньше.

Запущено — дата начала торговли (без мониторинга). Именно в этот день была сделана первая операция по счету (как правило, депозит), которая упоминается в отчёте брокера. С неё я обычно начинаю анализ (сравните с пользовательской датой).

Добавлено — а это уже дата публикации в Myfxbook. То есть робот торговал больше полугода, и только потом был добавлен на сайт. Почему?

Причины могут быть разные. Например, разработчик запустил сразу 10 счетов с разными настройками. Спустя некоторое время выбрал лучшие и их опубликовал для рекламы. Это вполне реальный сценарий.

Я сталкивался и с более хитрыми: когда запускается сразу несколько ПАММ счетов, из которых выживает один (он показывает колоссальную прибыль), и его ставят на мониторинг. Естественно, об умерших счетах-близнецах никто не говорит потенциальным инвесторам.

Отсюда вывод: если мониторинг запущен значительно позднее — это тревожный знак. Не сам по себе, а именно как дополнение к другим вашим подозрениям.

Часовой пояс — убедитесь, что вы верно укажете его отставание (GMT), если у вас будет другой брокер.

Как видите, мы прошли только по первому мини-блоку, а уже имеем намётки по целесообразности инвестиций в данный инструмент.
Пока мой вердикт: скорее да, чем нет. Я нашёл некоторые подозрительные вещи, но в целом прибыль / просадка меня устраивает. Продолжим знакомство.

Переходим к правой части, где график роста.

Здесь нас интересует наклон кривой роста (имеется в виду изменение депозита без учёта неторговых операций).

Обращаем внимание на выбивающиеся движения графика вниз и вверх — это самые опасные моменты.

Рывки вверх показывают, насколько характерен для системы такой улов (как часто мы их видим?). Также посмотрите, как именно добывается рост: за счет таких резких подъёмов или плавных сделок.

В нашем примере робот 80% времени торгует еле-еле, однако, есть десяток ситуаций, где он берёт месячную прибыль.

Это то, о чем я говорил при обсуждении средней прибыли за всё время. Теперь вы понимаете, что робот торгует с периодами стагнации, неравномерно. Но нам нужно ещё выяснить, насколько эти рывки вверх предусмотрены разработчиком (не являются ли случайной удачей).

Теперь рывки вниз — это ощутимые просадки.

Обратите внимание на жёлтую линию, которая показывает незафиксированную (то есть плавающую просадку). На графике есть участки, когда убыточные сделки удерживались без фиксации. Но затем они выходили в плюс. Это надо запомнить (робот пересиживает убытки).

Как видим, убыточных сделок немного, но их общая сумма (и характер) вызывают опасения (посмотрите на обвалы).

В принципе, если в рамках торговой стратегии эти моменты сбалансированы и сглажены положительным мат.ожиданием, то советник позволит зарабатывать на дистанции (в самих рывках нет ничего плохого, если они просчитаны и проверены на истории), поэтому не спешите отказываться от совы. Продолжайте исследование.

Ранее мы заметили, что желтая линия (эквити) отклоняется от красной (баланс), это говорит о том, что, возможно, советник использует сетку сделок с усреднением (Мартингейл), а также пересиживает убытки (то есть долго не закрывает минусовые сделки в надежде, что они выйдут в плюс).

Теперь мы можем это подтвердить — в момент фиксации убытка (резкий рывок вниз, где соединяются линии баланса и эквити) заметно, как возрастает объем сделок (зелёные столбики).

Дело в том, что система отражает в расчетах уже закрытые сделки (и их объём), так что мы замечаем, как он возрос на фоне убытка по балансу, а также воссоединения линий эквити и баланса: баланс был больше на разницу открытых сделок, по которым был плавающий минус. Затем сделки закрыли (убыток), что уменьшило баланс до эквити.

Если вас устраивает торговля с усреднением (это не хорошо и не плохо, просто один из видов торговли), то продолжайте анализ. Если нет — забываем про всю рекламу, теперь вы сами можете вскрывать потенциально опасные стратегии.

Я лично держу таких роботов в портфеле, при правильном обращении они позволяют серьёзно наращивать спекулятивный капитал. Поэтому я продолжаю работу со счетом.

Основное правило анализа по данному графику — желтая линия должна быть очень близко с красной. Их расхождение говорит о просадке (которая является нормальной для стратегии, но потенциально очень опасной, так как сделки не закрыты и могут угрожать потерей всего счета), а также об использовании усреднения, пересиживания и прочих рискованных тактик.

Сейчас покажу два посторонних графика.

Первый — вот так выглядит работа с сеткой сделок против тренда (Мартингейл):

Обращаем внимание на V-образные линии эквити, которые благодаря усреднению и множителю размера сделки быстро закрываются в плюс. Почему Мартингейл?

Посмотрите на зелёный столбик резко увеличившегося объема сделок (когда закрывались обычные сделки, столбики были крохотными, а на сложных участках они стремительно росли).

Но и это не всё: мы уже имеем ключ про сетку, и многие видят её только в критический момент (V линии). А вы заметили, что столбики объёма растут не всегда вместе с обвалом эквити? Получается, что трейдер успевает закрыть сетку до ежедневного пересчета мониторинга, и мы не видим саму просадку (остаётся только всплеск объёма).

Именно этот момент упускает большинство, ошибочно считая, что на счете всё гладко и безопасно. Теперь вы сами можете находить потенциальный риск даже по динамике объёмов.

Второй — пример пересиживания:

Линия эквити долгое время меньше линии баланса. Если во время их сближения увидим рост объема (зелёные столбики), то очевидно, что трейдер прибегнул к усреднению, чтобы поскорее выйти из просадки.

Оба варианта — полноценные способы работы на бирже. Их недостаток в чрезмерно высоком риске. Проблема лишь в том, что не все инвесторы и покупатели советников отдают себе отчет, насколько сложны и опасны эти тактики. Поэтому не смотрите только на показатели, изучайте графики!

Как всегда, полезно переключить вкладку Ещё на пункты, чтобы посмотреть соотношение: сколько советник зарабатывает и сколько теряет.

Прибыль показана зелёными столбиками, убыток — красными. Как видим, одна убыточная сделка способна обнулить прибыль за отдельный период. Чуть позже мы сделаем более качественный анализ.

Перейдём во вкладку Баланс.

Обращаем внимание, что здесь меняется левая шкала, теперь данные в долларах (а не процентах). Большой пользы от этого графика нет, мы можем наблюдать на нём пополнения и снятия (когда они были сделаны).
Чтобы отличить их от убытков и прибыли, стоит обращать внимание на столбики объёма внизу (пополнение и снятие — это неторговые операции, на объем сделок они не влияют).

Теперь переходим во вкладку Прибыль.

Пусть название вас не смущает — на графике показаны и прибыль, и убыток. По высоте жёлтых столбиков и их направлению (относительно $0) мы легко определяем, насколько доходной является изучаемая стратегия или робот.

Как я уже заметил ранее, прибыль получает советник плавно, довольно регулярно, но небольшую — особенно на фоне нескольких убыточных сделок. Чтобы понять, эффективен ли такой подход, нужные ещё данные (графика всегда мало, но он даёт наводку, что ещё посмотреть — в данном случае, будем искать соотношение сделок и их частоту).

Следующая вкладка — Просадка, мы её рассмотрели чуть выше.

Не проходите мимо: вам нужно понимать, как она набежала, как часто случаются кризисные моменты.

Помните, что просадка может повторяться (если вы уже видели крупную просадку, будьте готовы к новым).

Во-вторых, в мониторинге будет показана всегда самая большая просадка на момент обновления счета. Это значит, что есть немалый риск, что советник или трейдер допускают повторные просадки меньшего значения, а инвесторы этого не замечают. Они открыли общую статистику, увидели max 36% и спокойно закрыли сайт. Хотя на самом деле их счет живет от одной просадки до другой, просто величина этих просадок меньше зафиксированной ранее.

Чтобы не уподобляться невеждам, заходим во вкладку Просадка мониторинга форекс счетов myfxbook и смотрим на график:

Тут мы видим, как соотносятся между собой столбики: если трейдер работает по одной и той же стратегии, то в рамках одного периода убытки должны быть одинаковыми (в процентном исчислении). Если же просадка нарастает лавинообразно, то либо трейдер увеличил риски (почему?), либо он изменил правила стратегии.

Здесь видно, что робот использует автолот (то есть по мере роста депозита увеличивается объем сделки), что и привело к росту просадки (убытка). Но вместе с тем есть и проблемный момент — столбики просадки зачастили (поначалу их частота была иной), что, вероятно, говорит о том, что трейдер некоторое время не фиксировал убытки (их закрытие пришлось на июнь).

Это говорит либо о ручном вмешательстве, либо о специальной отложенной фиксации неудачных ордеров (выясним по мере изучения отчета).

Там же, справа вверху, есть кнопка Export.

Она даёт возможность скачать подробный отчет по счету. Я использую эти отчеты для замеров.

Например, мне понравился счет, но пока есть некоторые сомнения. Я включаю функцию отслеживания. Но этого мало. Поэтому я скачиваю CSV или PDF отчет себе. Даю название с указанием робота и даты.

Спустя некоторое время я смогу легко сравнить результаты — как робот себя покажет.

Если такой отчет не сохранить, то можно забыть ключевые моменты (которые и вызывали сомнения), а также не заметить динамику (увы, не только положительную). Мне эта опция очень нравится.

Переходим к следующему блоку — Торговля.

Первая вкладка отражает периоды, по которым видим статистику: сегодня, за текущую неделю, за этот месяц, за год.

Есть 6 столбцов для каждого периода — прирост (в скобках показана разница к предыдущему периоду), прибыль, пункты, процент удачных сделок, количество сделок и объем сделок.

Я обращаю внимание на значимые интервалы (например, месяц).

Я уверен, что смотреть на вероятность вблизи — тоже самое, что смотреть на сварку без маски. Захватывающе, но можно потерять зрение. Вы ведь понимаете, что на бирже мы зарабатываем деньги не потому, что нашли механизм, предсказывающий движение котировок?

Мы зарабатываем не потому, что угадали, куда пойдёт курс, а потому, что сделали математически верную ставку.

Подумайте над этим.

Никто не знает, куда пойдёт цена. Мы лишь можем делать прогнозы с учётом риска (то, сколько заплатим, если прогноз будет неправильным). Отсюда наша задача — делать ставку на наиболее вероятное событие.

При этом сама ставка должна быть такой, чтобы мы могли подольше оставаться в игре (не терять сразу всё), но и чтобы удачные входы оплачивали неудачные (а разница — это и есть наша прибыль).

Получается, что запуская советник, я хочу убедиться, что среди его сделок будут такие, которые окупят ряд проигрышей, и что-то ещё останется. Не по итогу одного торгового дня. И не за месяц. Меня интересует именно итог за интервал (например, я ставлю советник на год).

В течение этого года будут происходить разные вещи в мире. Сова же не понимает этого, у неё нет страха, эмоций, она не смотрит РБК. Просто открывает сделки по алгоритму, который использует лазейку на бирже (вот её-то и продаёт нам разработчик).

Если лазейка стоящая (мы пытаемся это понять по мониторингу), то в итоге мы получим прибыль.

Если нет — убыток.

Но оценивать результаты торговли нужно не день за днём, потому что слишком высока роль неопределённости — мы просто будем либо слишком радоваться (хотя повезло чисто случайно), либо будем чрезмерно расстраиваться (хотя причина убытка — левая новость). Оба сценария лишают нас трезвого мышления. Мы можем резко поднять риски (оптимизм) или свернуть торговлю, у которой реально был потенциал (пессимизм и разочарование).

Получается, что эту спешку спровоцировало ежедневное наблюдение за движением счета. Хотя, по сути, оно определено случайными переменными. Робот же создан для долгосрочной торговли вопреки этим случайным вмешательствам.

Нам их тоже нужно отсеять.

Как? Каждый решает сам. Мой выбор — наблюдение за инвестициями издалека: раз в месяц.

На месячной дистанции сила случайных колебаний снижается, а их эффект (убыток или прибыль) сглаживается. Таким образом, я оценивают реальную (более-менее) картину.

Чем дальше вы смотрите на вероятность, тем лучше.

К примеру, для ETF идеальным является наблюдение за полугодовыми графиками. Я свой портфель анализирую немного чаще. Но не каждую неделю или месяц.

При работе с недвижимостью этот интервал ещё шире (год и более), а для ПАММ счетов — уже, например, я рекомендую проверять их раз в 2-3 месяца.

Не нужно метаться, не мучайте себя — на самом деле, если вы запустили робота или вложили деньги в ПАММ или ETF — вы ничего не решаете. Решение стоило принимать на стадии анализа, там вы либо ошиблись, либо всё сделали правильно. Теперь просто наслаждайтесь жизнью, а процесс вполне себе пойдёт и без вас.

Вы же сохраните себе положительное настроение и здоровье.

Рассмотрим годовой интервал:

За год советник увеличил депозит почти на 200% (по отношению к прошлому отрезку на 142%).

Прибыль составила $1691. Она получена за счет 848 пунктов (со всех 544 сделок за этот год). Было выиграно 70% всех открытых позиций. Общий торговый объём — 161.6 лота.

Что можно сказать?

Первое, видим резкое увеличение прибыли (оно и понятно, прошлый год — это один месяц торговли, не обольщайтесь). Это же сказалось на всех показателях. Обратите внимание: здесь данные за календарный год, то есть с начала 2015 года. Предыдущий период — это 2014 год (хотя там был всего один торговый месяц).

Кстати, доля прибыльных сделок упала на 13% — в декабре (первом месяце мониторинга) робот выигрывал 83% от всех сделок, но за следующий год этот показатель снизился, став более адекватным. Это пример того, что первые месяцы тестов у рекламируемых систем, как правило, самые красивые. Не забывайте и про разгон депозита.

Конечно, серьёзной пищи для размышления эта вкладка мне на даёт. Я анализирую годовую статистику, а тут её просто нет.

Месячные данные, увы, не имеют такой ценности.

Следующая вкладка — Цели.

Эта функция полезна владельцу счета или трейдеру. Я, например, использую её для анализа план-факт на моделируемых стратегиях. Допустим, я собрал свою стратегию торговли. Провел тестирование с качеством 99.9% за 2012-2014 годы. Загрузил отчет в кабинет Myfxbook. Мне всё понравилось, поставил на реальный счет.

Дальше я добавил этот счет в мониторинг. Теперь я могу соединить оба этих счета (тестирование и реальный), чтобы проверить, насколько моделирование отклоняется от реальной торговли. Одни из параметров для наблюдения можно ввести в качестве цели, так что система поможет их отслеживать.

Второй вариант применения этой функции — когда вам нужно отработать бонус по количеству лотов. Вводим эту величину с разбивкой по месяцам и дням, а дальше видим, как выполняется план. Попробуйте, чтобы понять, как это работает.

Другие параметры, которые можно контролировать, указаны на картинке выше.

Функция целей доступна в том случае, если вы владелец мониторинга (для редактирования нужно зайти в параметры счета).

Следующее окно — Браузер торговли.

Здесь можно просматривать сделки (если в мониторинге это разрешено).

Всё просто: из отчета (вкладка История) выбираем конкретную сделку (она будет подсвечена, ссылка под валютной парой в отчете) и все её параметры откроются.

Слева отображаются данные сделки, а на графике — сама сделка (вход и выход). Очень удобная штука. Можно пройтись по всем интересным сделкам. Я с её помощью изучаю аномальные сделки (те, где были замечены рывки в обоих направлениях).

Если без привязки к конкретным сделкам, то можно взять нужный Символ (валютная пара) — и вы увидите всю панораму сделок на выбранном интервале.

К примеру, я открыл пару EUR/AUD на D1:

Теперь, двигаясь по периодам с D1 до H1, я могу изучить сделки одну за другой, чтобы более-менее вникнуть в стратегии торговли. Здесь же можно заметить усреднения, Мартингейл и прочие хитрости.