Как пользоваться и анализировать счета в Myfxbook

Как пользоваться и анализировать счета в Myfxbook. Эта статья открывает цикл публикаций (6 статей), на которых познакомимся с сервисом Myfxbook на примере анализа реального торгового счета. Я расскажу о всех ньансах использования этого полезного для любого трейдера форекс интернет ресурса.

Чтобы начать пользоваться Myfxbook откройте эту страницу  или любой другой счет. Главное уяснить принцип.

Проверка счета.

Первое, с чего я начинаю анализ — проверяю свойства мониторинга.
Посмотрите на эту часть отчета (самый верх таблицы, слева):

Если я всерьёз рассматриваю стратегию или советник, здесь обязательно должно быть указано, что счет реальный. Не демо.

Также, я навожу справки о брокере, у которого размещён счет (проверяю на явные признаки кухни, может ли он быть в сговоре с продавцом советника, есть ли в Интернете упоминание подобных историй в прошлом и так далее).

Имеет значение и тип счета: автоматизированный, ручной или смешанный (некоторые роботы и системы, рекламируемые, как полностью автоматические, по факту могут требовать ручного вмешательства).

Кредитное плечо — максимально 1:200 (оцениваю нагрузку на счет, укладывается ли такой риск в мою концепцию).

Теперь смотрим на правую часть:

Моё железное правило — оба пункта должны быть активированы.

Если вы действительно владелец счета, нет никакой сложности, чтобы подтвердить историю торговли и торговые права. Не слушайте отговорки, а сразу отметайте все сомнительные системы, у которых нет подтверждения обоих параметров.

Наличие этого блока в отчете защищает вас от мошенников и поддельной статистики. Не полностью, но без него вообще нельзя говорить о каких-либо достоверных данных.

Перед дальнейшим анализом, убедитесь, что период статистики не изменен его владельцем.

В самом верху, над названием счета, может быть такая надпись:

Это значит, что владелец счета в настройках указал конкретные даты, по которым нам показывают статистику. Данный факт искажает реальную картину торговли, но не является мошенничеством (как многие думают).

Чтобы всё расставить по своим местам, достаточно нажать на Пользовательский анализ (справа вверху) и выбрать весь торговый интервал.

Выберите ВСЕ (то есть данные за весь период, который есть в отчете у брокера) и нажмите кнопку Анализ. Так вы получите все операции по счету с момента его создания.

Некоторые трейдеры любят вести торговлю по разным стратегиям на одном счете, потому результаты за один период могут сильно отличаться от других. Чтобы это скрыть используется пользовательская дата — только что вы научились разоблачать эту хитрость.

Никогда не доверяйте статистике, которая собрана с пользовательской даты. Сначала выберите весь интервал.

Аналогичные фокусы проделывают и с валютными парами.

Зачем показывать в отчете пары, по которым система принесла убытки? Лучше мы покажем избранные, за которые не стыдно.

Чтобы избежать такой махинации — включите в том же окне (Пользовательский анализ) отображение всех пар.

Также, внизу этого окна проверьте, чтобы стояла галочка:

Не забудьте после всех манипуляций в этом окне нажать на кнопку Анализ (иначе данные не будут скорректированы).

Общая информация о системе (вкладка Stats):

При этом прирост — это увеличение первоначальной суммы, внесённой на счет (к примеру, многие ПАММ счета начинают работу с $300), поэтому этот показатель всегда будет больше нижнего. Не стоит сильно обольщаться.

Абсолютный прирост показывает изменение счета с учётом поправки на разницу пополнений и снятий. Он более объективен.

Для того, чтобы прояснить картину, давайте откроем историю сделок по этому счету и найдём начальный депозит.

Смотрим таблицу Торговая активность, вкладка История, листаем в самое начало:

Действительно, видим, что старт торговли был выполнен с $300. Хотя потом были добавлены деньги на счет, что и исказило данные прироста.

Вывод: всегда ориентируемся на абсолютный прирост.

Идём дальше.

Ежедневно и ежемесячно — прибыль (убыток будет отмечен красным), которую получает владелец счета в день и в месяц соответственно.

Здесь важно сказать, что это средний показатель, он рассчитывается за весь период торговли.

То есть, к примеру, в первые несколько месяцев советник зарабатывал по 30% ежемесячно. Затем началась стагнация, он уже не приносит такой же прибыли, но показатели будут всё равно положительными (и зачастую — очень крупными).

Увы, это слабое место любой системы мониторинга: владелец счета может использовать разгон.

Поэтому я советую не сильно полагаться на средние данные по прибыли. Мониторинг нам нужен, чтобы увидеть картину целиком, и оценить потенциал системы.

Просадка — самый важные элемент отчета, на мой взгляд.

Она показывает, насколько проседал счет за все время торговли. Проседал — значит, уходил в минус. Тут есть два варианта: плавающая и зафиксированная просадка.

Плавающая — это когда советник открыл сделку, она ушла в минус, но не была закрыта. Затем курс развернулся, и была получена прибыль. Вроде как всё хорошо, убытка нет. Но для инвестора это тревожный звонок.

Для меня, например, нет никакой разницы, был зафиксирован убыток или он был только плавающим — и в том, и другом случае мой счет был под угрозой.

Более того, плавающий убыток даже опаснее: многие не догадываются о рисках, думают, что их счет приносит только прибыль. На самом деле, на счете даже может не быть Stop Loss’ов на случай провала.

Мне нравится, что Myfxbook тоже не делает разделения на виды просадки. Здесь если сделка ушла в плавающий минус, его величина будет отмечена. Самый большой такой минус и показывает параметр просадка.

Более наглядно его можно изучить, открыв справа соответствующую вкладку:

График показывает величину просадки (Эквити счета / Баланс) относительно предыдущего максимума. То есть, в общей информации мы видим максимальное значение за весь период.

Просадка отображается в процентах, указывая на величину депозита, которая была в минусе (фактически, если бы мы закрыли эту сделку, получили бы равнозначный убыток).

Весьма полезно на том же графике выбрать вкладку Ещё и посмотреть показатель просадки не только в процентах, но и в долларах и пунктах. Иногда это наводит на серьёзные размышления (например, если робот торгует с активным ММ, увеличивая размер сделки в зависимости от уровня сетки или роста депозита, то мы сможем это разглядеть куда быстрее).

Главное — всегда соотносите размер просадки в мониторинге с тем, к каким рискам вы лично готовы.

Многие ошибочно смотрят на величину прибыли, а дальше уже не придают должного значения просадке, но суть инвестирования такова, что именно просадка определяет ваш долгосрочный успех. Она важнее показателя прибыли.

Спускаемся ниже:

Баланс — это размер счета на момент последнего обновления статистики.

Включает все зафиксированные результаты (сделки, пополнения, снятия, издержки).

Здесь полезно вспомнить, какой именно счет мы анализируем (реальный, долларовый) и подумать, согласились бы вы вложить столько же денег, чтобы получить похожие результаты.

Но — это решение нужно принимать не сейчас. А в момент старта торговли. Мысленно вернитесь в декабрь 2014 года, вы бы вложили тогда $950 в довольно рискованный советник?

Я понимаю, что все эти размышления выглядят немного странно, но именно такой тип реверсивного анализа позволит вам выработать в себе правильные привычки, необходимые инвестору. Имеет смысл так анализировать любую подобную идею, чтобы найти те моменты, когда вы отвергали потенциально прибыльные дела.

Эквити — это доступные средства на счете (то, что останется, если сейчас же закрыть все сделки).

Включает результаты всех открытых на данный момент сделок. На самом деле, эквити куда важнее, чем баланс. Ведь при наличии плавающей просадки именно эквити покажет реальную ситуацию (сухой остаток).

Наивысшее — зафиксированный баланс счета, наибольший за всё время мониторинга. Не особо полезная вещь, так как подвержена влиянию движения средств (пополнения, например, будут его резко увеличивать, без гарантии заработка).

Прибыль — общая прибыль по всем закрытым сделкам за рассматриваемый период.

Разумно соотносить её величину с размером просадки и эквити, а также оценить период, за который она получена (легко отсекаются периоды стагнации). Без сравнения с количеством заработанных пунктов является пустышкой.

Процентная ставка — суммарные выплаты и доходы по операциям СВОП за всё время торговли.

Пополнения — столько денег было внесено на счет за весь период торговли. Здесь нужно вспомнить, что стартовал счет с $300, затем было добавлено ещё $600.

Снятия — соответственно, такая сумма была выведена со счета (не факт, что это прибыль).

По этим двум параметрам можно сделать вывод, насколько эффективно работает счет: сколько денег заработал и вывел владелец.

Для меня же здесь есть ещё одна подсказка — для чего существует данный счет. Если я вижу, что пополнения значительно превосходят снятия, то очевидно, что счет нужен для рекламы. Если бы он служил для заработка, снятия бы больше коррелировали с полученной прибылью. Причем эта связь сильнее проявлялась бы в моменты получения наиболее крупных доходов.

Раз этого нет, то имеем витрину для продажи советника или ручной стратегии. Это само по себе неплохо.

Однако в случае, когда пополнения счета выглядят большими (при мелких снятиях), стоит напрячься: вероятно, перед нами финансовая пирамида, замаскированная под ПАММ или доверительное управление другого типа.

Сами подумайте: зачем собирать огромный капитал, если прибыль от него не снимается?

Кто-то скажет, что владелец хочет реинвестировать всю прибыль, но это ничуть не лучше: торговля на бирже всегда связана с рисками (дефолт, паника, банкротство брокера), и только глупец будет вкладывать деньги в торговлю без запасного плана (снятия как раз и показывают, как трейдер распоряжается прибылью). Это чисто моё мнение, я стараюсь быть аккуратным в таких ситуациях, так как они аномальны.

Обновлено — дата и время последнего обновления отчета.

По сути, это — отметка, когда был сделан последний пересчет статистики (показывает, насколько актуальны данные), а также проверка состояния счета.

Для получения этой отметки сервис подключается к торговому счету и скачивает последние данные. Если подключение не состоялось, доверие к данным снижается (мой подход).

Дело в том, что некоторые владельцы мониторингов (советники, ручная торговля, ПАММ счета), дабы скрыть последние неудачи (но сохранить продажи), принудительно останавливают обновление статистики в момент получения серьёзных убытков или крупной просадки.

Да, я сталкивался с подобными вещами не раз.

Первое, что вас должно смутить — частота обновления статистики. Если вы заметили, что мониторинг обновляется с задержкой (например, в сутки), то держитесь от стратегии подальше. Очевидно, что владелец счета оставляет себе лазейку, которую можно использовать в момент просадки или слива. Он просто отключит обновление счета — и все наблюдатели на Myfxbook будут видеть пока ещё не испорченную статистику (со всеми подтверждениями, кстати).

А счет уже далеко не такой. Может быть, он просел наполовину или вовсе слит.

Для чего это делают? Чтобы в рекламе сохранить красивую статистику, подтверждённую Myfxbook. Это позволит ещё какое-то время продавать советник — ведь далеко не все покупатели обращают внимание на время обновления мониторинга.

Я лично слежу за этим параметром на всех заинтересовавших меня счетах (зашёл, записал время последнего обновления — зашёл чуть позже, сравнил).

Казалось бы, мелочь, но именно она позволяет манипулировать данными. Так что держите её на контроле. И помните, что все расчёты, которые вы видите, были актуальны на момент последнего обновления (сейчас они могут быть иными).

Отслеживание — сколько зарегистрированных пользователей Myfxbook наблюдают за счетом. Сервис считает только своих. Этот показатель позволяет понять, насколько популярен счет.

Вообще, я советую вам завести свою учетную запись на Myfxbook и начать им пользоваться, это серьёзно упрощает работу с ним, а также позволяет отслеживать интересные счета, находить новые стратегии, участвовать в обсуждениях, анализировать результаты своей торговли и тестирования, мониторить состояние своих счетов (портфеля), копировать чужие сделки, пользоваться многочисленными инструментами и напоминаниями.

Завтра продолжим рассматривать как пользоваться и анализировать счета в Myfxbook