Почему индикаторы дают ложные сигналы |
Главная » FORTS Бесплатные курсы » Почему индикаторы дают ложные сигналы

Почему индикаторы дают ложные сигналы

Всем известные индикаторы теханализа,которые продают, о которых рассказывают в книгах по трейдингу, не дают прибыльных сигналов или даюют заработать, но периодически. Основная цель трейдера — обучить собственную торговую стратегию на индикаторах- брать профит с рынка стабильно.
В курсе будет идти разговор о торговой технологии, которая выкристаллизировалась в течении последнего года.

У нас есть торговый алгоритм — это некая комбинация индикаторов(свечей), которая дает нам торговый сигнал о покупке или продаже. Точнее – это ядро торгового алгоритма. У этого ядра еще есть обвязка, т.е. войдя в сделку, что мы делаем дальше: выставляем стопы, выставляем тейки, начинаем тянуть стоп.

Когда мы выбираем некий торговый алгоритм перед нами встает ряд вопросов, которым требуется дать какой-нибудь ответ.
Один из списков ключевых вопросов, у нас алгоритм зарабатывал, зарабатывал и в какой-то момент начал сливать – когда его вырубать? Это вопрос не праздный, и зачастую отрубание робота как-бы не важнее, чем само какое-то интеллектуальное ядро алгоритма.

Следующая проблема, если мы обучили нашу торговую систему (под обучением торговой системы подразумеваем: есть параметры определяющие торговлю алгоритма и мы эти параметры каким-то образом выбрали. Вы выбрали эти параметры и запустили алгоритм в бой. Когда вырубать и вырубать ли вообще? Процент просадки, процент потерь в неделю, размер просадки, серия убытков, размер стопа, по времени – останавливаем робот? (мы будем идти от размер просадки)

Войти в сделку или запустить торговый алгоритм легко, а сформировать вменяемый набор условий, по которым мы этот алгоритм выключим, если все пойдет или хорошо или плохо, или не шатко не валко вот этот набор условий обозначим дальше на лекции.

Как часто перенастраивать алгоритм — наверное, ключевой вопрос и мы о нем далее поговорим.

Затачиваться на серию убыточных сделок подряд считаю не целесообразно. Риски заточенные на серию убыточных сделок считаются очень долго, такие тяжеловесные роботы получаются, что гораздо проще и надежнее работать, банально, с просадкой. Она яснее, прозрачнее и технологичнее.

Как часто настраивать робота по классике- раз в квартал(экспирация прошла, переобучили робота и, в принципе. все нормально). – 2014-2016(1-я половина) работало хорошо. Результаты давались, потому что тренды были. Тренды иссякли, рынок стал не шаткий, не валкий – алгоритмы сразу начали терять и возник вопрос: как с этим бороться?
Ответ – чаще переоптимизировать систему(напр. не раз в квартал, а раз в месяц, либо даже раз в неделю, некоторые даже раз в день(весьма трудозатратно)). Реально раз в месяц, раз в неделю перенастраивать робота. Реально удобно раз в неделю, чисто по ритмам жизни простого человека – неделю отторговал, есть выходные собраться с мыслями, проанализировать, подгрузить котировки, переобучить(понять куда впрягать и стоит ли вообще), риски рассчитать.

Недостаточно хорошо переоптимизировали, недостаточно хорошо реагировали на текущие изменения рынка.

Алгоритмическая торговля начинается не с одного робота, а с трех. В идеале иметь алгоритмы на разных инструментах и чтобы они работали на разных таймфреймах.

Для совсем начинающих рабочими инструментами являются нефть и доллар. (последнее время на нефти алгоритмы стали хорошо зарабатывать, а на долларе похуже).

Выбор инструментов. Газпром – совсем худо. Сбербанк – так себе, с переменным успехом. Евро – хорошо (причем является хорошей диверсификацией доллару).

Что касается, собственно, системы перенастройки алгоритма:

По классике – есть алгоритм, его обучили на истории, смотрим как он торгует на свежих котировках и выбираем такую комбинацию параметров на истории, что бы на форвардных(свежих) котировках, график был получше. Плюс стрессовое тестирование – немного или много варьируем тайм фрейм (например, мы обучили алгоритма на 10 минутных свечах — он зарабатывает, все хорошо. А что произойдет с алгоритмом, если ему скормить не 10 мин. свечи, а 5 мин. и 20 мин. свечи (вдвое уменьшаем и увеличиваем алгоритм)? Алгоритм начинает безбожно лить или зарабатывать с увеличенной просадкой? Т.е. надо подбирать алгоритм и такие наборы параметров, которые бы выдерживали подобный прием, т.е. когда мы в алгоритме меняем тайм-фрейм. TSlab не дает возможности искусственного зашумления котировок, фактически мы делаем это, меняя тайм-фрейм. Ограничение этого подхода — нет строгости.
Система будет разобрана на примере скользящих средних.


Можно запускать голый реверсный алгоритм, вообще, без стопов, а риски контролировать роботом-контролером рисков (по лимиту).

Форвардное тестирование – мы обучили систему с января по конец октябрь (условно). Получили некие параметры, и, теперь смотрим как система работает с начала ноября по конец ноября, т.е. смотрим как алгоритм торгует на «свежих» котировках.

Суть моей системы – многофорвардное тестирование. Берем историю глубиной полгода(январь – июнь) – учим, и в июле она торгует – это первое форвардное тестирование. Июль отторговала. Далее обучаем систему с февраля по конец июля. Обучили. В августе она торгует – это второе форвардное тестирование. Проторговала. С марта по август обучаем – в сентябре торгуем. Апрель – сентябрь обучаем, в октябре торгуем.

Определим на какой глубине истории обучать алгоритм:

Допустим на не устраивают классические ответы – работаем с кварталом, годом или пятью годами назад.

Выбираем по 3-4 временных промежутков перед выделенными участками (тренд, контртренд, боковик) и проводим многофорвардное тестирование и смотрим какой из временных промежутков лучше работает при отражении на соответствующий выделенный участок.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

[sociallocker id=11896]

Скачать Мастер-класс Почему индикаторы дают ложные сигналы

https://cloud.mail.ru/public/4zmx/EwfVF2M6w

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.

[/sociallocker]


Комментариев нет к записи “Почему индикаторы дают ложные сигналы”

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: