Может ли стоп быть больше тейка? Этот вопрос часто вызывает споры и недопонимание среди трейдеров. Существует распространенное мнение, что тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса в 2-3, а лучше в 5 раз. Но так ли это на самом деле?
Давайте разберемся в этом вопросе более детально.
Прежде всего, нужно понимать, что главная цель трейдера — иметь положительное математическое ожидание (матожидание) от своих сделок. Другими словами, ваше торговое преимущество должно быть положительным. Матожидание рассчитывается по формуле: (Среднее значение прибыли * коэффициент прибыльных позиций) — (среднее значение убытка * коэффициент убыточных позиций) — транзакционные издержки.
Из этой формулы можно сделать вывод, что чем ниже ваш винрейт (коэффициент прибыльных сделок), тем больше должно быть соотношение тейк-профита к стоп-лоссу. Например, при винрейте 20% вам нужно соотношение 5:1 или больше, чтобы иметь положительное матожидание. А вот при винрейте 60% и выше, стоп-лосс может быть даже больше тейк-профита.
Но это в теории. На практике, особенно на рынке Forex, все несколько иначе. Дело в том, что фондовый рынок, на котором и были выведены эти правила, имеет склонность к долгосрочному росту. Валютный же рынок Forex характеризуется возвратом к среднему значению. Это означает, что на Forex цены часто совершают резкие колебания вверх-вниз, возвращаясь затем к средним уровням.
Отсюда следует, что если у вас большой стоп-лосс, вы можете «пересидеть» эти колебания. А если у вас большой тейк-профит, вы можете не дождаться его отработки, так как цена вернется к средним значениям.
Поэтому на Forex вполне допустимо использовать стоп-лоссы, превышающие тейк-профиты. Главное, чтобы в целом ваша торговая система имела положительное математическое ожидание.
Примером может служить мониторинг советника Survivor. За 4 года работы он заработал почти 400% прибыли, при этом его средний стоп-лосс более чем в 10 раз превышает средний тейк-профит. Страшно? Возможно. Но если это работает, то почему бы и нет?
Конечно, это не значит, что всегда нужно ставить большой стоп и маленький тейк. Все зависит от ситуации на графике и вашего анализа. Если ваш анализ показывает, что цена способна дойти до большой цели, то почему бы не поставить большой тейк-профит? А в других случаях, наоборот, тейк может быть равен или даже меньше стоп-лосса.
Главное — это сохранение положительного математического ожидания. Соотношение прибыль/риск не является догмой, его нужно гибко подстраивать под текущую рыночную ситуацию и свою торговую стратегию. Только так можно добиться стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.
Подитожим:
- Распространенное мнение, что тейк-профит должен быть в 2-5 раз больше стоп-лосса, не является абсолютной истиной. Это зависит от многих факторов.
- Главное — иметь положительное математическое ожидание (матожидание) по сделкам. Это достигается за счет правильного соотношения прибыльных и убыточных сделок, а также размера прибыли и убытка.
- На рынке Forex, в отличие от фондового рынка США, характерен возврат к средним значениям. Поэтому большой стоп может позволить «пересидеть» колебания, в то время как большой тейк может не дать дождаться его достижения.
- Важно ориентироваться на ситуацию на графике и свой анализ, а не следовать универсальным правилам. Если анализ показывает возможность достижения большой цели, то можно ставить большой тейк, даже если он превышает стоп.
- Нет единого правильного подхода. Главное — сохранять положительное матожидание, учитывая особенности рынка и ситуацию на графике.
Таким образом, ответ на вопрос «Может ли стоп быть больше тейка?» — да, может, если это оправдано вашим анализом рынка и вашей торговой системой. Главное — сохранять положительное матожидание и не бояться идти против общепринятых правил, если это работает.
Комментариев нет к записи “Может ли стоп быть больше тейка?”