Просадка форекc — вся правда

Просадка форекс, ее оптимальный размер я вычислил, изучая статистику лучших счетов, которые подключены к мониторингу myfxbook и имеют верификацию, и получилось,  что приемлемая просадка может составлять до 60% от счета. Таковы реалии.

Речь идёт о просадках (убыток по форекс счету, зафиксированный или плавающий), которые подтверждён статистически. То есть под словами приемлемая или разумная я подразумеваю не то, чего желает трейдер или инвестор, вложивший деньги в советник или ПАММ-счет, а то, что мы можем наблюдать чаще всего при анализе большинства счетов в выборке.

Я говорю про величину форекс просадки, имеющую наибольшую вероятность.

Иными словами: каким бы безупречным ни был советник или торговая стратегия, с большой вероятностью просадка по ним будет укладываться в этот диапазон. И это — нормально. Не с точки зрения инвестора, а с точки зрения реального положения дел в отрасли.

Объясню.

По результатам анализа лучших счетов в myfxbook, было замечено, что средняя просадка составляет двойную величину среднемесячного дохода, и случается раз в несколько месяцев. Это значит, что если счет молодой, и по нему пока нет серьёзной статистики, то нам следует априорно предположить, что потенциальная просадка составит 2 x ежемесячный доход.

К примеру, советник показывает 17.5% прибыли ежемесячно, тогда мы ожидаем просадку в районе 35%. На момент исследования её может не быть. Но она появится и достигнет данного уровня в ближайшие месяцы — есть такая закономерность. Во всяком случае, с 9 из 10 счетов это точно случится.

Второй момент: максимальная просадка по счету форекс, скорее всего, будет равна четырёхкратному среднемесячному доходу.

Это означает, что для того же молодого счета с прибылью 17.5% в месяц мы должны ожидать максимальную просадку в пределах 70%. И это тоже будет нормальным явлением для 7 из 10 счетов.

Не удивляйтесь этим данным, а откройте myfxbook и сделайте самостоятельный анализ.

Не я один заметил такую закономерность, многие инвесторы вынуждены её признать (на своей шкуре или математически). Без этого знания вы обречены на наивные ожидания, которые почти всегда ведут к потере средств.

Итак, каковы выводы?

Если вы планируете вложить деньги в любую сферу, связанную с торговлей на бирже, то допускайте априорную вероятность получения нормальной рабочей просадки 2 x СМП (среднемесячная прибыль, в myfxbook имеет название Ежемесячно), а также максимальную просадку 4 х СМП.

При этом максимальная — вовсе не означает, что просадка на форекс больше не превысит этот рубеж. Просто, не имея никаких ориентиров по риску, я советую самостоятельно их обозначать по этой схеме. Реальность может отличаться. И в худшую сторону, кстати говоря (трудно предугадать, как поведёт себя управляющий или трейдер в случае больших потерь).

Для меня максимальная СМП — это предел, после которого стоит попрощаться с инвестиционной идеей и тут же забрать деньги.

В случае, когда расчетная СМП больше 40%, а вклад я планирую делать крупный, то я вообще не буду участвовать.

Не думайте, что выбранная вами стратегия, ПАММ или робот позволят как-либо защититься от такой просадки. Статистика говорит об обратном. Разумнее принять во внимание эти факты и решить исходя из них — стоит вкладывать деньги или нет.

Хороший инвестор знает эти цифры и готов к ним.

Пусть лучше эта просадка будет меньше на отрезке вашей работы, зато вы о ней будете предупреждены, нежели наоборот.

* * *

Интересно, что если вам предлагают инвестиции или стратегию с ожидаемым доходом 20% в месяц, то статистически у вас нет ощутимых шансов на долгосрочную торговлю: средняя просадка составит 40% (что выдержит не каждый), а максимальная — просто уничтожит счет.
Не забывайте, что если вы потеряли 20% от счета за прошлый месяц, то в этом вам необходимо заработать, как минимум, 25%, чтобы остаться при своих.