Влияние случайного пропуска сделок на результат торговой стратегии

Торговля на финансовых рынках – это сложный и динамичный процесс, который требует постоянного внимания и концентрации от трейдера. Однако, даже самые опытные трейдеры иногда сталкиваются с ситуациями, когда они вынуждены отвлекаться от монитора, пропуская при этом потенциально прибыльные сделки. Возникает вопрос: насколько критично влияет случайный пропуск сделок на общий результат торговой стратегии?

В данной статье мы проведем всестороннее исследование, чтобы ответить на этот вопрос. Используя научный подход и компьютерное моделирование, мы проанализируем, как различные уровни пропуска сделок влияют на доходность торговой системы. Это поможет нам лучше понять, насколько важно для трейдера быть постоянно сосредоточенным на рынке, и какие меры можно предпринять, чтобы минимизировать негативное влияние случайных пропусков.

Методология исследования
Для проведения исследования мы будем использовать готовый прибыльный советник из предыдущей статьи, посвященной трейлинг-стопам. Мы модифицируем этот советник, добавив в него функцию, генерирующую случайные числа от -1 до 1. Эти случайные числа будут использоваться в качестве фильтра, пропускающего или блокирующего сделки.

Кроме того, мы добавим в параметры советника переменную «Level», которая будет определять порог чувствительности этого фильтра. Если случайное число окажется ниже значения «Level», то соответствующая сделка будет пропущена. Таким образом, мы сможем моделировать различные сценарии пропуска сделок.

Для тестирования мы будем использовать основные валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Тестирование будет проводиться за период с 2000 года по настоящее время. Мы сгенерируем 1000 прогонов для каждой валютной пары при двух различных значениях «Level»: 0 (без пропуска сделок) и 0.7 (пропуск примерно 15-20% сделок).

Далее мы проанализируем полученные результаты, построим гистограммы распределения доходностей и сделаем выводы о влиянии случайного пропуска сделок на общий результат стратегии.

Результаты исследования
USDCHF
Исходный тест (без пропуска сделок):
Прибыль: 4473 доллара
Всего сделок: 992

Пропуск 15-20% сделок:
Средний разброс доходности: 3500 — 5500 долларов
Максимальный разброс: 2000 — 6000 долларов

Пропуск 50% сделок:
Средний разброс доходности: 1000 — 2500 долларов
Максимальный разброс: -1700 — 4100 долларов

GBPUSD
Исходный тест (без пропуска сделок):
Прибыль: 843 доллара
Всего сделок: 188

Пропуск 15-20% сделок:
Средний разброс доходности: 400 — 1100 долларов
Максимальный разброс: -250 — 1500 долларов

Пропуск 50% сделок:
Средний разброс доходности: -250 — 650 долларов
Максимальный разброс: -900 — 1350 долларов

EURUSD
Исходный тест (без пропуска сделок):
Прибыль: 6307 долларов
Всего сделок: 1696

Пропуск 15-20% сделок:
Средний разброс доходности: 4200 — 6600 долларов
Максимальный разброс: 1800 — 7800 долларов

Пропуск 50% сделок:
Средний разброс доходности: 850 — 3800 долларов
Максимальный разброс: -1700 — 5200 долларов

USDJPY
Исходный тест (без пропуска сделок):
Прибыль: 2954 доллара
Всего сделок: 1638

Пропуск 15-20% сделок:
Средний разброс доходности: 1400 — 3600 долларов
Максимальный разброс: -600 — 4900 долларов

Пропуск 50% сделок:
Средний разброс доходности: -100 — 2100 долларов
Максимальный разброс: -2000 — 4200 долларов

USDCAD
Исходный тест (без пропуска сделок):
Прибыль: 6404 доллара
Всего сделок: 862

Пропуск 15-20% сделок:
Средний разброс доходности: 4000 — 6500 долларов
Максимальный разброс: 1800 — 8300 долларов

Пропуск 50% сделок:
Средний разброс доходности: 800 — 3800 долларов
Максимальный разброс: -1500 — 5400 долларов

AUDUSD
Исходный тест (без пропуска сделок):
Прибыль: 1579 долларов
Всего сделок: 313

Пропуск 15-20% сделок:
Средний разброс доходности: 800 — 1800 долларов
Максимальный разброс: -400 — 2400 долларов

Пропуск 50% сделок:
Средний разброс доходности: 0 — 1100 долларов
Максимальный разброс: -1000 — 1800 долларов

Выводы
Проведенное исследование показало, что случайный пропуск около 15-20% сделок не оказывает критического влияния на общий результат торговой стратегии. Для большинства валютных пар средний разброс доходности при таком уровне пропуска сделок находился в положительной зоне, а вероятность получения отрицательного результата была крайне низкой.

Однако, когда мы увеличиваем уровень пропуска сделок до 50%, картина меняется. Для всех валютных пар вероятность получения отрицательной доходности существенно возрастает, причем в некоторых случаях она достигает 20% и более. Средние значения доходности также значительно снижаются.

Таким образом, можно сделать вывод, что случайный пропуск небольшого количества сделок (порядка 15-20%) не является критичным для торговой системы и не приводит к существенному ухудшению ее характеристик. Однако, если пропуск сделок становится более массовым (50% и более), это может серьезно сказаться на общем результате, вплоть до получения убытка по итогам торговли.

Практические рекомендации
Основываясь на полученных результатах, можно дать следующие рекомендации трейдерам, использующим ручные торговые системы:

1. Старайтесь минимизировать случайные пропуски сделок, связанные с отвлечением от монитора. Планируйте свое время таким образом, чтобы иметь возможность уделять максимум внимания торговле в наиболее активные часы рынка.
2. Если вы все же вынуждены отвлекаться, старайтесь, чтобы это происходило не слишком часто. Пропуск 15-20% сделок, как показало исследование, не является критичным для большинства торговых систем.
3. Учитывайте вероятность случайных пропусков сделок при тестировании и оценке торговой системы. Это позволит вам более реалистично оценить ее потенциал и ожидаемую доходность.
4. Рассмотрите возможность использования автоматизированных торговых систем, которые не подвержены человеческому фактору и способны работать круглосуточно без пропуска сделок.

Заключение
Проведенное исследование показало, что случайный пропуск сделок может оказывать существенное влияние на общий результат торговой стратегии, особенно если этот пропуск носит массовый характер. Тем не менее, при умеренном уровне пропуска (15-20% сделок) большинство торговых систем сохраняют свою эффективность и прибыльность.

Таким образом, трейдерам, использующим ручные торговые системы, важно уделять особое внимание минимизации случайных пропусков сделок, планируя свое время и организуя рабочий процесс максимально эффективно. Это позволит им реализовать потенциал своих торговых стратегий и добиться стабильных результатов на финансовых рынках.

Скачать исходный код советника

Обсудить на форуме