Торговля на основе сильных трендов является одним из самых прибыльных и проверенных временем подходов к работе на финансовых рынках. Несмотря на это, трендовые торговые системы часто недооцениваются и недостаточно освещаются в большинстве обучающих программ для начинающих трейдеров. Между тем, умение распознавать и эффективно торговать в рамках устойчивых трендов является ключевым навыком любого успешного трейдера.
В данной статье мы рассмотрим основные принципы построения трендовых торговых систем, изучим различные техники входа и выхода из позиций, а также познакомимся с наиболее популярными индикаторами и инструментами, используемыми в этом классе стратегий. Кроме того, мы разберем несколько конкретных примеров трендовых систем, чтобы лучше понять их практическое применение.
Рыночные неэффективности, лежащие в основе трендовых стратегий
Любая успешная торговая система должна быть основана на использовании той или иной рыночной неэффективности. В случае трендовых стратегий такой неэффективностью являются устойчивые ценовые тренды, которые регулярно наблюдаются на финансовых рынках.
Тренды представляют собой направленные ценовые движения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких месяцев и даже лет. Несмотря на то, что рынки в целом стремятся к эффективности, на практике мы наблюдаем множество ситуаций, когда цены демонстрируют четко выраженные трендовые движения, создавая возможности для получения прибыли.
Важно понимать, что тренды, в отличие от многих других рыночных неэффективностей, являются достаточно устойчивыми и предсказуемыми. Именно поэтому торговля в рамках трендов считается одним из наиболее надежных и долгосрочных подходов к работе на финансовых рынках.
Входы и выходы в трендовых системах
Несмотря на то, что трендовые и пробойные торговые системы имеют ряд отличий, они также обладают и некоторыми общими чертами. Например, в обоих случаях рекомендуется отказаться от использования ордеров тейк-профит и вместо этого применять продуманную систему трейлинг-стопов.
Трейлинг-стопы могут основываться на различных техниках, таких как отслеживание фракталов, теней свечей, экстремумов на высоких таймфреймах, использование индикаторов Parabolic SAR или скользящих средних для внутридневной торговли, а также привязка к показателю ATR при скальпинге. Размер стоп-лосса также должен определяться в зависимости от выбранного таймфрейма: чем ниже период, тем больше шума на рынке, и, соответственно, тем больший стоп-лосс потребуется.
Что касается техники входа, то здесь можно выделить несколько основных подходов:
- Классический трендовый вход. Сигналом для входа служит пересечение двух скользящих средних. Такой подход хорошо работает на рынках с устойчивыми и продолжительными трендами, но может быть менее эффективным на Форекс, где тренды часто бывают более краткосрочными и нестабильными.
- Вход на пробое. Вместо немедленного входа по сигналу трейдер ставит отложенный ордер и ждет, пока цена подтвердит желание продолжить движение в заданном направлении. Это помогает избежать части ложных сигналов.
- Вход на откате. Трейдер дожидается коррекции цены к более выгодному уровню, прежде чем открывать позицию. Это позволяет уменьшить просадки и размер стоп-лосса. Для определения окончания коррекции часто используются осцилляторы, такие как CCI, Stochastic, RSI и др.
Кроме того, трейдеры нередко комбинируют различные элементы, например, дожидаясь отката, а затем входя отложенным ордером на пробой диапазона, образовавшегося в ходе коррекции.
Трендовые линии
Трендовые линии являются одним из древнейших инструментов технического анализа, но в то же время обладают рядом особенностей, которые затрудняют их автоматизацию. Дело в том, что восприятие рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый проводит эти линии по-своему. Даже в экспериментах, когда разным трейдерам предлагалось нанести трендовые линии на один и тот же график, не находилось ни одной одинаковой разметки.
Таким образом, проведение и торговля по трендовым линиям – это скорее искусство, чем наука. Успешность такого подхода сильно зависит от индивидуальных навыков и опыта трейдера. Тем не менее, в рамках трендовых стратегий входы часто осуществляются на отскоках от трендовых линий, что позволяет «откусывать» довольно большие куски от сформировавшегося тренда. Разумеется, никто не может гарантировать, что это будет последний отскок, поэтому важно использовать стоп-лоссы и сбалансированный мани-менеджмент.
Скользящие средние
Пожалуй, самым распространенным классом трендовых торговых систем являются стратегии, основанные на использовании скользящих средних. Принцип работы здесь достаточно прост: цена отскакивает от скользящей средней, и в этот момент происходит вход в позицию.
Для повышения эффективности таких систем часто применяются различные канальные индикаторы, такие как ленты Боллинджера, каналы Кельтнера или конверты скользящих средних. Они позволяют устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит по границам канала. Кроме того, узкие каналы могут использоваться в качестве фильтра для сигналов, аналогично пробойным системам.
Помимо этого, трейдеры нередко ожидают появления определенных свечных паттернов, подтверждающих наметившийся разворот, что также помогает отсеивать ложные сигналы. Использование отложенных стоповых ордеров также позволяет избежать входа в случае пробоя скользящей средней вместо разворота.
Существует множество конкретных примеров трендовых стратегий, использующих скользящие средние. Среди них можно выделить HA30, Lindencourt, Golden Boy, Гамбит, Surfing и Спокойная река. Некоторые из этих систем также включают в себя элементы входа на откатах и использование канальных индикаторов.
Стратегии на основе Ichimoku
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo является достаточно многофункциональным инструментом, который может применяться не только для определения направления тренда, но и для генерации торговых сигналов. Помимо пересечения цены с облаком, важными сигналами в Ichimoku являются пересечения линий индикатора.
Использование Ichimoku в рамках трендовых стратегий предполагает, что входы будут немногочисленными, но при этом «снайперски» точными. Правильное применение этого индикатора требует глубокого понимания всей его системы, но при этом может приносить весьма впечатляющие результаты.
Индикатор MACD
Индикатор MACD также часто используется в трендовых торговых системах. Несмотря на то, что многие трейдеры воспринимают его как осциллятор, MACD все же носит трендовый характер и может эффективно применяться для определения направления рынка.
Примеров трендовых стратегий, использующих MACD, достаточно много. Например, упомянутый ранее Golden Boy активно использует этот индикатор в своей логике.
Использование осцилляторов в трендовых стратегиях
Тренды никогда не имеют идеально прямолинейную траекторию — всегда присутствуют откаты, стагнации, ускорения и замедления движения. Задача трейдера в рамках трендовых стратегий сводится к тому, чтобы покупать на откатах и продавать на излете тренда.
Трендовые индикаторы, такие как скользящие средние, Аллигатор или Ichimoku, хорошо сигнализируют о наличии уже сформировавшегося тренда, но не всегда точно определяют моменты входа по наиболее выгодным ценам. Для этих целей часто используются осцилляторы, которые позволяют отслеживать краткосрочные колебания рынка.
Многие трейдеры применяют стратегии, в которых трендовый индикатор используется для определения общего направления рынка, а один или несколько осцилляторов — для входа в позицию в момент откатов. Примерами таких систем могут служить «Гамбит», «Три экрана Элдера» и «База 150».
Заключение
Трендовые торговые системы являются одним из старейших и проверенных временем подходов к работе на финансовых рынках. Несмотря на развитие новых методик и технологий, тренды по-прежнему остаются одной из наиболее устойчивых и надежных рыночных неэффективностей, которые могут быть успешно использованы трейдерами для получения прибыли.
В настоящее время существует множество различных трендовых торговых систем, но большинство из них основывается на нескольких ключевых принципах и техниках, рассмотренных в данной статье. Независимо от того, какие изменения происходят на рынках, тренды будут всегда, а значит, трендовые стратегии сохранят свою актуальность и в будущем.
Комментариев нет к записи “Трендовые торговые системы: ключевые особенности и практические примеры”