Как заработать на форекс применяя данные кумулятивной дельты

Стратегия на показаниях Кумулятивной дельте позволяет зарабатывать на небольшом движении во время открытия Европейской сессии Форекс. Техника достаточно простая, но эффективная. Средний уровень прибыли — 2-3% в месяц, рабочая просадка — до 15%.

Правила стратегии основанной на данных кумулятивной дельты:

За 5 минут до открытия Европейской сессии делаем разметку на графике М5 — отмечаем вертикальными линиями 2 часа ночи (этого дня) и 9:55 (время Московское, зимнее).

На выбранном отрезке горизонтальными линиями выделаем максимум и минимум (работаем по телу свечи, а не по высоте теней).

Измеряем расстояние между верхней и нижней линией. Оно не должно быть больше 60 пунктов. Если больше — не торгуем (слишком активный предмаркет).

Открываем сайт, вводим данные: валюту (Евро для пары EUR/USD), временной период (5 минут), дату сделки (текущее число) и время (09:55). Масштаб измените на x 7.

Нажимаем Обновить график и смотрим на значение кумулятивной дельты (правая часть):

Если кумулятивная дельта положительная, мы готовим продажу, если отрицательная — покупаем. Данная величина показывает соотношение сил быков и медведей, с её помощью мы выбираем сторону, которая набирает силу.

Ордер размещаем у противоположного уровня, на 20% удалении от границы. Если цена уже находится на нужном уровне, открываем сделку сразу рыночным ордером. В остальных случаях выставляем limit ордер (один — либо продажа, либо покупка).

Если до 16 часов ордер не активирован, снимаем его.

Stop Loss должен быть равен расстоянию между уровнями (поддержки и сопротивления). Задаём при установке ордера. Торговля без стопа по данной стратегии слишком опасна.

Размер сделки определяем с помощью калькулятора, риск на сделку — не более 3%.

Take Profit равен Stop Loss. Выставляем при открытии сделки. При достижении половины Take Profit, переводим сделку в безубыток. Если цена достигла противоположной границы (горизонтальный уровень) и не может её пройти, закрываем сделку вручную.

Система подходит для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Если открываете сразу несколько сделок по коррелирующим парам (против доллара), то размер каждой сделки не должен превышать 2%.

Начинайте знакомство со стратегией с демо или центового счета.

Примеры торговли.

Стартовый депозит — $5000, пара EUR/USD, M5.

Выполняем анализ ежедневно за 5 минут до открытия Европейской сессии Форекс.

В 9:55 наносим разметку: вертикалями отмечаем границы времени, а также проводим горизонтали по ценовым максимуму и минимуму. Получаем рабочий диапазон, равный 23 пунктам.

Открываем сайт, смотрим текущее значение Cum.Delta:

Величина положительная, поэтому мы готовим сделку на продажу. Для этого выставляю sell limit на 23 x 0.2 = 5 пунктов ниже линии сопротивления (верхней границы нашего канала).

Ордер разместили, наблюдаем.

Увы, до 16 часов цена так и не подошла к нашему sell limit, поэтому удаляем ордер. Завтра попробуем снова.

Следующее утро.

Выполнили разметку (напоминаю, что тени свечей не учитываем при проведении горизонтальных уровней, работаем только по телу свечи).

Расстояние между уровнями — 17 пунктов. Кумулятивная дельта — положительная, значит, снова продаём.

Размещаем sell limit на 4 пункта ниже верхнего уровня. Stop Loss равен расстоянию между уровнями (17 пунктов). Эту же величину я указываю в качестве Take Profit. Объём сделки: 0.59 лота.

На следующей свече сделка была активирована.

Сделка закрылась в течение часа, принесла $100.

Следующее утро.

В этот день на повестке дня было заседание ЕЦБ с решением по процентной ставке (следите за такими вещами по календарю, особенно если новость выходит в первой половине дня). Пропускаем торговлю.

Возвращаемся к стратегии на следующий день.

Делаем разметку и видим, что расстояние между уровнями составляет 73 пункта.

Вывод? Пропускаем и это утро.

Следующий день.

Расстояние — 36 пунктов, дельта — положительная. Ставим sell limit 0.29 лота.

Наблюдаем, как цена коснулась нашего ордера.

Половина пути пройдена, поэтому стоит переставить Stop Loss на 5 пунктов ниже точки входа (безубыток +5). Если что-то пойдёт не так, мы закончим сделку в небольшом плюсе.

Я настоятельно советую, чтобы вы использовали эту функцию во всех сделках по данной стратегии. Мы работаем с ночным флетом, так что утром, на открытии Европейской сессии, нас могут ждать неприятные сюрпризы.

Именно для таких ситуаций вы должны находиться рядом и следить за графиком. Лучшее решение — сразу же закрыть сделку (и получить +15 пунктов), пограничное — перевести в безубыток.

Худшее — ждать и надеяться, что цена добьёт до вашего уровня. Здесь есть два воспитательных момента:

Во-первых, стратегия, включающая надежду в качестве основы для фиксации прибыли по сделке или ухода от убытка — ущербная. Не позволяйте себе выпускать ситуацию из-под контроля.

Что это вообще такое, когда трейдер оправдывает своё бездействие тем, что он надеялся на нужное ему движение?!

Нещадно боритесь с надеждой.

Как только почувствовали, что в ваших аргументах за какое-либо действие (или бездействие) фигурирует надежда (ожидание лучшего исхода, расчёт на новости или ещё что-то), сразу же выходите из сделки. Моментально и без сожалений. Вы уже проиграли. Не давайте убыткам доказать вам это.

Во-вторых, вы ведь понимаете, что эти уровни (вход, стоп, take) — иллюзорные?

Это просто ориентир, случайно подобранный для сделки. Мы не можем и не должны смотреть на них, как на обязательный пункт в маршруте цены. Она движется без нашего участия. И очень глупо полагать, что мы может знать, как именно.

Отсюда вывод: если цена не попала в наш уровень, либо закрываемся до него, либо переставляем ордер в ноль, чтобы снизить риск. Как правило, хорошая сделка изначально выглядит таковой.

Когда же мы боремся за неё (со здравым смыслом, который подсказывает, что нужно срочно закрыть ошибку), то получаем проблемы в виде потери времени, стресса и убытка.

Стрелкой показана свеча, после которой я перевёл сделку в безубыток. Желтым отмечена зона, которую защищает Stop Loss.

Итог сделки: 3 пункта прибыли ($8.7).

Альтернативный вариант — после открытия сделки включаю трейлинг-стоп на удалении 0.5 x Stop Loss (в данном случае, трал будет идти в 18 пунктах от текущей цены). Это удобный способ защитить сделку, если вы не следите за ней.

Обратите внимание: при использовании трейлинг-стопа не нужно указывать Take Profit (чаще всего, вам удастся получить более серьёзную прибыль).

Я специально показал несколько не самых красивых сделок, чтобы подчеркнуть, что данная стратегия требует вашего пристального внимания, по ней нельзя работать на автопилоте.

Для повышения доходности следует применять следующие дополнения:

— Не работать в день выхода важных новостей и на следующий день после них, если волатильность сохранялась на протяжении всего дня.

— Использовать трейлинг-стоп, чтобы получить максимальное движение. Суть данной стратегии в том, что мы ожидаем мощный выход из флета. И чем мощнее будет этот всплеск, тем дальше уйдёт цена. Я использую эту методику на VPS для поиска новых трендовых движений.

— Для входа в сделку с рынка можно использовать пин-бар стратегию. Она же даст подсказки, когда вы уже в позиции. Комбинирование двух стратегий поможет отсеять ненужные входы и заранее забирать прибыль (или фиксировать убыток до того, как цена достигнет Stop Loss).

Стратегия с использованием данных Кумулятивной дельты дает прекрасные торговые результаты при неукоснительном соблюдении правил.