Форекс индикатор DOM стакан цен CME для MT4 Торгуем вместе с крупняком

Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!

Сегодня мы рассмотрим авторский индикатор стакана объемов ордеров (стакан цен) для терминала Metatrader 4. Инструмент примечателен тем, что берет информацию с Чикагской Товарной Биржи (CME) и транслирует ее прямо в ваш терминал.

Информация о реальной ситуации на бирже полезна каждому трейдеру − даже если у вас нет миллионных депозитов. Полную картину рынка обещает показать индикатор DOM для MT4.

Напомним: реальных торговых объемов в стандартном терминале Форекс нет, только тиковые данные о количестве заявок, да и то – приблизительные. Невозможно оценить «дислокацию» торгового интереса – по какой цене, сколько и в какую сторону поставлено денег, соответственно, снижается качество прогноза. Данные по реальным объемам можно найти в информации крупных бирж − СМЕ, СВОЕ, но поток этих данных в стандартный терминал не поступает. Для МТ4 приходится искать авторские инструменты и один из них, довольно удачный, можем вам предложить.

Предполагаем, что читатель знаком с основными терминами и механизмом биржевых торгов, но некоторые моменты напомним. Рынок Форекс работает без общего центра управления, но его денежные потоки имеют межрыночную природу. Основной объем сделок выполняется крупными (институциональными) участниками, которые активно работают с бизнесом, крупными и мелкими брокерами, фондовыми и товарно-сырьевыми биржами. Получается, что параллельно с вашими валютными торгами идет огромный поток финансовых операций, который визуально вроде как на валюту не влияет, но фактически − формирует ее стоимость.

Реальный оборот денег на Форекс превышает весь биржевой в несколько раз, но для среднесрочного и долгосрочного анализа нужно сравнивать его с торговым объемом хотя бы примерного масштаба. Так что выбор CME Group в качестве биржевого аналога вполне обоснован − на этой бирже с аналогичной (приблизительно!) динамикой торгуются «мажорные» валютные активы.

Биржа в Чикаго публикует обязательную отчетность (по всем активам и видам сделок) в режиме онлайн, так что достаточно открыть и минимально пополнить депозит счет у брокера, имеющего аккредитацию на CME, и тогда можно свободно использовать данные «открытого интереса» по всем фьючерсам и опционам для любого анализа.

Биржевые информационные системы (ECN/NDD/STP) собирают на нескольких крупных площадках все заявки на покупку/продажу (и лимитные, и срочные), и создают финансовый аукцион, где каждый участник может найти для себя оптимальную цену. Как вы помните, окно такого аукциона, в котором видны заявки с фактическими объемами, принято называть биржевым стаканом. Фактически, это Книга ордеров Buy/Sell (limit и stop), с суммарными объемами на конкретных ценовых уровнях. Именно этой информации нет в MetaTrader, а предлагаемый индикатор должен эту проблему решить.

Индикатор DOM (depth of market) может быть использован как дополнение к любой торговой стратегии трейдера – неважно, применяете вы технический или фундаментальный анализ. Особое внимание на него стоит обратить скальперам. Разработчик индикатора – наш известный форумчанин.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: EURUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, GBPUSD, BTCUSD, XAUUSD.
Таймфрейм: M1 – H4
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры ALPARI , Tickmill, EXNESS

Торги валютными парами на рынке Форекс имеют децентрализованную и многоуровневую структуру. Основной объем валютных сделок проходит между институциональными клиентами, которые взаимодействуют с коммерческими структурами, брокерами и мелкими биржами.

Получаются как бы параллельные валютные торги, но они не приводят к разной стоимости валют. Развитие технологий и торговых платформ обеспечивает трейдеров надежными данными по курсам валют для торговли на стандартных счетах с дилинговым деском. Электронные системы ECN (NDD, STP и т.д.) предоставляют реальные котировки напрямую с межбанка, где объединены заявки клиентов брокеров и позиции крупных банков «в одном стакане».

Так называется книга отложенных заявок Buy/Sell типа Limit или Stop, суммированных по количеству и расположенных по уровням цены. Стакан содержит объемы ордеров – этого параметра нет в торговой платформе Metatrader. Индикатор Volumes представляет собой счетчик тиков количества сделок на заданном трейдером таймфрейме.

Объемы показывает стакан Metatrader, который доступен в выпадающем меню правой клавиши мыши.

Проблема в том, что это – данные участников систeмы ECN, к которой он подключен. Точно нельзя сказать, какая часть оборота рынка Форекс приходится на наблюдаемую в Metatrader книгу заявок, наверняка это даже не 1%. Насколько можно доверять таким цифрам?

На нашем сайте тоже есть похожий сервис Order Book, он отображает отложенные ордера и открытые позиции клиентов брокера Oanda. Считается, что компания занимает 1% от всего оборота рынка Форекс – достаточную величину для отображения реальной картины спроса и предложения по выбранным валютным парам.

Но самый объективный вариант реального отложенного спроса на валюты дает Order Book чикагской биржи СME.

Чикагская биржа CME: Валютная секция

CME Group – мировой лидер по торговле финансовыми и товарными деривативами с совокупным годовым торговым оборотом в $1 квадриллион. На бирже присутствует «усеченная» валютная секция, где представлены фьючерсы только основных валют.

Трейдеры CME прокручивают в среднем несколько сотен миллиардов долларов в день только по одной ликвидной паре EURUSD. Это сопоставимо со сделками институциональных клиентов на межбанковском рынке Forex.

Чикагская биржа, как и любой другой оператор, обязана вести подробную отчетность по всем сделкам в режиме онлайн. Раскрытая на сайте информация по Открытому Интересу и гарантийному обеспечению фьючерсов используется трейдерами в различных стратегиях для анализа валютных пар.

Подобная статистика подходит для среднесрочного и долгосрочного анализа. Чтобы получить трансляцию стакана или ленты сделок, требуется открыть счет у брокера, аккредитованного на CME Group. Как правило, такие компании дают ограниченный по времени демо-счет, а для трансляции реальных котировок придется вносить минимальный депозит.

Индикатор DOM MT4, разработанный Романом Чадаевым, решает эту проблему, транслируя стакан валютных пар, представленных на CME, прямо в терминал Metatrader версии 4 и 5.

Описание работы DOM MT4

Индикатор DOM (depth of market – глубина рынка) передает в Metatrader книгу заявок валютной секции биржи CME. Они представлены в виде гистограммы со столбиками, масштабированными по объемам совокупных отложенных ордеров:

• Ниже линии Bid располагаются Buy Limit заявки потенциальных Покупателей;
• Выше линии Ask (красного цвета) находятся заявки потенциальных Продавцов.

Слово «потенциальные» становится понятным в течение нескольких секунд после первого запуска DOM MT4. Объемы в стакане меняются с очень агрессивной скоростью – торговые роботы маркетмейкеров работают на миллисекундных алгоритмах.

Линии Bid и Ask – это торговый спред, который может быть согласован с терминалом или выбран из поступающих данных CME. В этом случае трейдер может получить дополнительный сигнал, ограничивающий торговлю. Как правило, расширение спреда указывает на сильные движения, например, перед новостями или по причине инсайдерской информации, заранее полученной маркетмейкерами.

На бирже CME торгуются валютные фьючерсы разных календарных периодов. Индикатор по умолчанию выбирает контракт с самым высоким Открытым Интересом. Это приводит к проблемам трансляции котировок при переходе на фьючерс нового календарного периода. Многие трейдеры не дожидаются момента экспирации, перенося (роллируя) позиции на новый контракт, что может привести к сильным колебаниям ОИ в обоих деривативах.

Еще раз хочется обратить внимание – индикатор DOM MT4 не дает торговых сигналов. Он подойдет трейдеру, практикующему скальперские стратегии. Инструмент лучше применять на таймфрейме М1 в качестве индикатора «высокоточного» входа по сигналам торговой системы, работающей на старших временных периодах.

Трансляция ценового потока биржи CME может привести к нагрузке и зависанию терминала; чтобы избежать технических проблем, трейдеру придется ограничиться 1-2 валютными парами.

Установка и настройка индикатора

Ссылки на актуальную версию DOM MT4, а также описание процесса установки и работы индикатора можно найти на нашем форуме (ссылка в конце статьи). Последнее обновление файлов – февраль текущего года.

Обратите внимание: отдельно выложена программа, снижающая нагрузку и ускоряющая работу индикатора. Ее лучше загрузить в первую очередь, до начала установки, сам процесс которой описан в файле readme в архиве.

Роман Чадаев, зарегистрированный на нашем форуме под ником chadaevr, поместил скрипты в директорию MQL. Ее надо скопировать в папку с аналогичным названием Metatrader 4, которую можно найти через опцию «Открыть каталог данных» в выпадающем списке меню «Файл».

При копировании система предложит заменить файлы, на что нужно ответить согласием. Процесс установки заканчивается переносом файла пресетов domtg.tpl. Это шаблон для настройки рабочего пространства индикатора, который надо установить сразу после копирования файлов и перезапуска Metatrader 4.

Перед запуском DOM MT4 потребуется настройка терминала: через меню «Сервис» откройте опцию «Настройки». В появившемся окне на вкладке «Советники» пропишите URL-адрес «http://api.tg.limited» и разрешите импорт DLL.

После установки пресетов на окно выбранной пары перетаскиваем  DOM MT4 из поля «Навигатора» или опции «Пользовательские» раздела «Индикаторы», меню Вставка.

С первым присоединением DOM MT4 к графику откроется окно настроек индикатора. Обратите внимание на глубину стакана – по умолчанию строятся 10 ценовых уровней заявок с каждой стороны от Bid/Ask. Этого достаточно для скальперской торговли.

Исторический режим прошлых значений стакана, необходимый для виртуальной торговли, по умолчанию выключен. Остальные настройки носят сервисный характер: можно задать пользовательские цвета, дату контракта, алерты, временные настройки терминала. По дефолту они настроены для работы с DOM MT4 при первом запуске.

После нажатия опции «ОК» на вкладке настроек индикатор отобразится на графике примерно через минуту. Если ожидание длится дольше – удалите DOM MT4 с графика, перезагрузите терминал и снова установите инструмент.

Примеры применения индикатора

Основная задача индикатора – обнаружение скопления крупных лимитных заявок трейдеров, подтверждающих силу уровня сопротивления или поддержки. Учитывая динамичный характер данных, речь идет о ближайших экстремумах (максимумах или минимумах) свечей M1-H1 в пределах 10-20 пунктов.

Исторические наблюдения за стаканом DOM MT4 показывают, что выше и ниже глубины десяти полос редко появляются большие объемы.

Максимальный уровень (МУ) выступает ориентиром для стоп-лосса, размещаемого:

• Выше максимального уровня заявок Sell Limit;
• Ниже максимального уровня заявок Buy Limit.

Точное расположение ценового уровня максимумов заявок в стакане можно получить, кликнув по ним левой клавишей мыши. Отмена метки происходит таким же образом, в один клик.

Ордер на вход располагается:

• Sell Limit на ближайшем максимуме М1 при продаже;
• Buy Limit на ближайшем минимуме М1 при покупке.

Также подойдут различные индикаторы перекупленности, перепроданности и т.д., важно понимать, что стакан дает именно уровень стопа – размер потерь зависит от точки входа трейдера. В теории она может быть и по текущей цене.

Резон такой тактики состоит в том, что спекулянты не будут повышать или опускать курс валютной пары до уровня скопления большого количества заявок. Пройти выше или ниже обозначенных в стакане максимумов смогут только крупные игроки, готовые «раскупить» установленные лимитники.

Высокие реальные объемы заявок – гарантия «защиты» выставленных стопов. Их исчезновение или распродажа – сигнал для преждевременного закрытия текущей позиции. Пока в стакане уровень держит высокий объем, спекулянты перед ним ставят ордера по рыночной цене, чтобы заработать несколько пунктов, совершив множество высокочастотных сделок (HFT).

Ниже и выше стакана цифрами показано суммарное количество лимитных ордеров Продавцов и Покупателей. Сопоставление этих значений дает трейдеру понимание текущего настроения рынка:

• Флэт – позиции Buy/Sell Limit примерно равны, идеальный сигнал для пипсовки в обе стороны от максимумов стакана;

• Подтверждение тренда – снижение Sell Limit на падении валютной пары, уменьшение количества Buy Limit при росте валютного курса. В этом случае не рекомендуется выставлять контртрендовые ордера;
• Разворот – при падающем тренде увеличивается количество отложенных Sell Limit или наблюдается резкий рост общего числа Buy Limit на подъеме курса. Это идеальный момент для контртрендовой сделки;

• Пробой – ситуация, когда близко расположенный к текущей цене уровень максимального объема резко исчезает, это сигнал «открытого пути». С большой долей вероятности курс пойдет в сторону отмененных (исчезнувших) ордеров.

Наша цель – увидеть накопление лимитных ордеров на сильных уровнях, прежде всего, на достаточно свежих max/min баров М1-М15 с запасом в 10-30 пп.

Предполагается, что за границами 10-20 уровней редко появляются крупные объемы, представляющие угрозу для скальпера. Именно эти уровни определяет зону оптимального StopLoss:

• выше max-ма для ордеров SellLimit;
• ниже min-ма для BuyLimit.

Отложенник на вход ставим:

• SellLimit на свежем локальном max М1 для продажи;
• BuyLimit на локальном min М1 для покупки.

Примерно так:

Логика в том, что спекулянты не пропустят цену выше/ниже уровня, на котором скопились большие объемы заявок. За эти зоны смогут пройти только очень крупные игроки, готовые перекрыть («выкупить») эти объемы. Крупные объемы отложенного интереса – хорошая защита ваших StopLoss, а вот их «исчезновение» − сигнал опасности, риск преждевременного закрытия.

Совокупный объем лимит-ордеров продавцов/покупателей виден за границами стакана, результат их сравнения показывает текущий приоритет движения рынка. Если объемы примерно равны – на рынке флет. Подтверждением тренда будет снижение объема SellLimit на нисходящем движении, аналогично − уменьшение объемов BuyLimit на движении вверх. Перед разворотом должен расти объем SellLimit на медвежьем тренде, или наблюдаться рост BuyLimit на бычьем. Если ближайший «нагруженный» объемами уровень резко исчезает, то вероятен скорый пробой в соответствующем направлении.

Особенности торговли по индикатору DOM MT4

Индикатор DOM MT4 не дает торговых сигналов. Сила уровней заявок, изменение сантимента, определяемого по количеству ордеров Buy/Sell Limit – это очень относительные понятия, различные для каждой пары и времени сессии. Пороговые цифры определяются в ходе длительных наблюдений за рынком Форекс, поэтому скальперы часто специализируются только на одном инструменте.

Торговля по стакану рассчитана на прибыль в 2-3 пп и большое количество сделок. Это потребует открытия специального счета с плавающим или минимальным спредом. Трейдер обязан ограничить удерживание сделки по времени и обязательно использовать тейк-профит, равный минимум двум средним значениям текущего спреда.

Индикатор не работает в момент выхода новостей и неожиданных событий, вызывающих одновременные сильные движения на всех парах. Обязательно изучите экономический календарь перед торгами или прочтите аналитическую рубрику наших ежедневных обзоров.

Чтобы увеличить винрейт стратегии, закрывайте позицию с минимальной прибылью, как только исчез уровень с высоким количеством заявок. Если ордер находится в убытке, то сдвигайте тейк-профит к цене входа, чтобы выйти в ноль.

Старайтесь торговать по тренду, отслеживаемому по М15 при условии торговли на свечах М1. Активно используйте торговлю в один клик, предварительно настроив терминал таким образом, чтобы минимально тратить время на закрытие и открытие сделок. Вам может помочь этот вспомогательный советник, если вы торгуете через MT4.

Когда логика «стакана» не работает?

DOM слишком «врет» и дезориентирует трейдера в период (до и после) выхода сильных новостей и вообще любого форс-мажора, так что без фундамента не обойтись. Желательно торговать строго по тренду старшего ТФ.

Индикатор не стоит использовать:

• менее чем через сутки, после экспирации текущего фьючерса;
• в периоды низкой ликвидности;
• на сильном тренде, в котором синхронно двигаются несколько мажоров и DXY.

Заключение

Скальпинг – самый высокодоходный вид трейдинга, исполняющий мечту каждого трейдера уходить с рынка с ежедневной прибылью. Это возможно при условиях соблюдения дисциплины и специальной технической оснащенности (скорость интернета, точные котировки брокера, отсутствие лагов и проскальзываний, автоматическое выставление стоп-лоссов и тейков в один клик).

Торговля по стакану может проходить только в ручном режиме, что вызывает высокую эмоциональную и физическую нагрузку. Трейдер должен принимать решения за секунды, следить за временем торгов, избегая новостей и моментов открытия европейских и американских бирж.

Совокупность вышеперечисленных факторов обеспечивает высокий риск потери средств, превышающий вероятность получения прибыли. Индикатор обязательно должен быть опробован в режиме демо-торгов. Наблюдение за стаканом ордеров и тренировка помогут трейдеру лучше понять действия маркетмейкеров и научиться совершать точные и быстрые входы.

Учтите, что поток данных с CME приводит к сильной нагрузке на комп и может привести к зависанию; так что не рекомендуется ставить несколько копий индикатора в один терминал. Можно работать одновременно не более чем с 2-3 активами, если нужно больше – открывайте отдельный сеанс, из другого каталога.

Скачать индикатор можно на сайте разработчика, но предупреждаем сразу: инструмент бесплатный, но самодельный, некоторые проблемы явно решались временными программными заплатками, а потому могут проявиться в любой момент. В частности, он не подключается к данным CME и CBOE на демо счетах мелких и нелицензированных брокеров, но разработчик рекомендует торговые площадки где DOM должен работать и на демках. . Если прекращается поток данных в терминал, то стоит перезапустить или загрузить новую версию.

Индикатор используется в любой торговой системе вместе с традиционным техническим и фундаментальным анализом, хотя DOM не дает торговых сигналов и выполняет только качественную оценку динамики рынка. Инструмент прежде всего интересен скальперам и наиболее точно работает именно на М1 – тут можно искать точку входа, после чего отслеживать сделку на старших ТФ.

Индикатор DOM для MT4, безусловно, полезен, но и он далеко не панацея − принимать торговое решение нужно на основе комплексного анализа. Всем – профитов!