Индикатор DELTA 6.0 Pit Volume Divergence QUIK 7 (x32) + QUIK 8 (x64)

После выхода терминала Quik 8 индикатор Delta был разделен на два индикатора, один подходит только для Quik 7 (Delta_x32), второй только для Quik 8 (Delta_x64).

Оба индикатора, в дальнейшем, будут развиваться параллельно и будут идентичны по функциональности, до тех пор, пока в Quik 8 не появятся возможности отсутствующие в Quik 7, а потом посмотрим…

Индикатор Delta 6.0 содержит все функции и возможности, которые входят в индикатор Delta 5.0. Описание, приведенное ниже, про индикатор Delta 5.0 соответствует и индикатору Delta 6.0

Теоретическая сторона работы индикатора Delta (Pit Volume Divergence)

Возможности индикатора Delta 5.0

За время существования предыдущих версий индикатора, ко мне поступало большое количество предложений по реализации разных функции. Некоторые предложения невозможно реализовать из за технической возможности, так как терминал QUIK не позволяет реализовать прям все что мы пожелаем, но в тоже время в нем нет таких серьезных ограничений, чтобы нельзя было реализовать вообще ничего. Много предложений реализованы и добавлены в виде дополнительного функционала в индикаторе.

!

Если у вас будет предложения по усовершенствованию данного индикатора, вы можете написать мне письмо на почту pavel@k-pavel.ru и изложить подробно суть, я внимательно ознакомлюсь и по возможности реализую в новой версии.

Первое что было неудобно в индикаторе — это изменять значения параметров. Дело в том что терминал QUIK не позволяет сделать выпадающий список, из которого пользователь мог бы выбрать нужное значение. В предыдущих версиях необходимо было вручную писать название. Первая проблема заключалась в том что пользователь просто не знал что именно можно написать в данном параметре. Так же проблемой было и то, что при написании значения можно допустить ошибку, либо оставить пробел, в итоге индикатор не понимал параметра и ничего не выводил на график.

Для решения проблем и неудобств, я решил изменить способ внесения значений в параметры индикатора.

Обратите внимание на первый параметр Режим Delta. Это означает что данный параметр позволяет переключить индикатор в режим построения используя «Объемы» и используя «Сделки». Значения друг от друга отделяются вертикальной чертой. Значение которое выбрано на текущий момент отмечается звездочкой (*). Таким образом индикатор в данный момент строится используя объемы. Для того чтобы переключить параметр Режим Delta в значение «Cделки», необходимо удалить звездочку перед значением объемы и установить звездочку перед значением сделки.

Как менять значения параметров разобрались, теперь переходим к рассмотрению самих параметров, за что они отвечают.

Режим Delta

Построение по *объемам

Индикатор вычисляет разницу между объемами сделок которые считаются как «Покупка» и «Продажа». Если объем «покупок» превышает объем «продаж», тогда индикатор показывает положительное значение. Если объем «продаж» превышает объем «покупок» тогда индикатор показывает отрицательное значение.

Построение по сделкам

Поступило такое предложение, чтобы индикатор строился не по объемам, а по сделкам. Суть следующая:

Если пройдет сделка на покупку объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора увеличится на 10 единиц. Соответственно если пройдет сделка на продажу объемом 10 контрактов, тогда значение индикатора уменьшится на 10 единиц. Такой вариант построения использует объемы. Если переключить параметр Режим дельта в значение «Сделки», тогда индикатор не будет учитывать объемы, а будет считать лишь только сами сделки.

Если пройдет сделка на покупку объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора увеличится на 1 единицу, потому что прошла 1 сделка. Если пройдет сделка на продажу объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора уменьшится на 1 единицу.

Тип Delta

Построение с *Тенями

Когда идет торговля, то соответственно проходят сделки как на «покупку» так и на «продажу». Сначала может идти большое количество сделок на «покупку», а через мгновение все поменяется и начнут поступать сделки на «продажу». Показания индикатора в этом случае сначала будут расти, а потом падать. За определенный промежуток времени (таймфрейм) значение индикатора несколько раз изменится, сначала он может показать положительное значение, потом отрицательное, снова вернуться в положительную область и так далее, пока не закончится формирование бара. В итоге получается что за определенный промежуток времени индикатор может достигнуть какого то положительного значения, а также некоторого отрицательного значения, в итоге бар закроется и индикатор зафиксирует значение. Получается, что индикатор на одном баре может показывать 3 значения:

• Максимальное значение
• Минимальное значение
• Значение на момент закрытия бара

Именно эти 3 значения и показывает индикатор в режиме построения с тенями. Есть максимальная тень, которая может быть лишь только положительной, есть минимальная тень, которая может быть лишь только отрицательной, а также есть тело, то есть значение на момент закрытия бара, тело может быть как положительное так и отрицательное.

Построение Delta (без теней)

Если отображения теней не требуется, тогда их можно отключить. В этом случае индикатор отображает лишь только тело. Во всем остальном никаких отличий нет.

Построение с накоплением (Копит)

Есть еще один способ применения данного индикатора в режиме накопления. Если обычный режим позволяет увидеть какой то конкретный промежуток времени (таймфрейм), то режим накопления нам показывает общую картину происходящего на рынке. Начало накопления можно установить не только на начало торгового дня, но и на любое другое время. За установку времени начала накопления отвечает параметр Начало Копит

Построение в один ряд

Еще поступило предложение сделать такой режим отображения, при котором значение Delta будет находиться лишь только в положительной области. В таком режиме сами значения никак не меняются, положительные значения как строились в положительной области так и продолжают строиться, а вот отрицательные значения перемещаются из отрицательной области в положительную. Таким образом индикатор всегда отображается выше 0. При построении в таком режиме невозможно отображать две тени положительную и отрицательную в одной области, поэтому в данном режиме тени отключены. Отличать положительное значение Delta или отрицательное можно с помощью цвета. Если дельта положительная то она имеет зеленый цвет, если дельта отрицательная, то красный.

Тип сигнала Delta

Еще одно интересное и очень полезное предложение поступило, подсвечивать расхождения цены и значение индикатора. Нередко случаются ситуации, когда цена двигается вверх, а индикатор delta показывает отрицательные значения. Это не ошибка в расчетах, такое действительно происходит.

Представим такую ситуацию. В стакане по цене 175 руб находятся 15 заявок на продажу общим объемом в 200 контрактов. По цене 176 руб находится еще 20 заявок на продажу общим объемом 300 контрактов и по цене 177 руб находится 18 заявок на продажу общим объемом 150 контрактов и выше еще имеются заявки… Один из участников отправляет заявку на покупку по цене 180 руб и объемом 651 контракт. Когда данная заявка попадает на биржу, то заявка сразу же исполняется, так как участник готов покупать по цене 180 руб, то биржа предложит ему цену лучше. 200 контрактов участник покупает по 175 руб, еще 300 контрактов он покупает по 176 руб, 150 контрактов покупает по цене 177 руб и еще 1 контракт по 178 руб. Цена на рынке выросла со 175 руб до 178 руб. Значение индикатора delta увеличилось на 651 единицу. На биржу поступило 8 заявок на покупку по цене 177 руб, общим объемом 16 контрактов, еще 6 заявок на покупку по цене 176 руб, общим объемом 30 контрактов, также 12 заявок на покупку по цене 175 руб, общим объемом 96 контактов и по цене 174 руб 54 заявки, общим объемом 200 контрактов. Другой участник рынка отправляет заявку на продажу по цене 170 руб и общим объемом 343 контракта. Когда заявка попадает на биржу, то она также сразу исполняется. 16 контрактов участник продает по цене 177 руб, еще 30 контрактов он продает по цене 176 руб, 96 контрактов продает по 175 руб, 200 контрактов по цене 174 руб и 1 контракт по цене 173 руб. Цена падает со 178 до 173 руб. Значение индикатора delta уменьшается на 343 единицы и составляет 651 — 343 = 308 единиц. Как видите цена сначала была 175 руб, а теперь составляет 173 руб, то есть цена упала на 2 руб. Значение индикатора дельта положительное и составляет 308 единиц.

Таким образом значение индикатора delta может быть положительным, когда цена падает, а также наоборот, значение индикатора может быть отрицательным, когда цена растет.

Когда такое происходит на рынке индикатор подсвечивает гистограммы. Если значение индикатора положительное, а цена падает, тогда гистограмма окрашивается в ярко-зеленый цвет. Если значение индикатора отрицательные, а цена растет, тогда гистограмма окрашивается в ярко-красный цвет.

Но существует два подхода как считать когда цена падает, а когда растет.

Первый вариант если смотреть только на 1 бар, на его открытие и закрытие. Если закрытие бара выше открытия, считается что цена растет. Если закрытие бара ниже открытия, считается что цена падает. Параметр Тип Сигнала в индикаторе устанавливается в значение «OPEN-CLOSE»

Второй вариант заключается в том, что смотрят сразу на 2 бара, на закрытие текущего бара и на закрытие предыдущего бара, открытия никак не учитываются. Если закрытие текущего бара выше, чем закрытие предыдущего бара, то считается что цена растет. Если закрытие текущего бара ниже, чем закрытие предыдущего бара, то считается что цена падает.
Параметр Тип Сигнала в индикаторе устанавливается в значение «CLOSE-CLOSE»

Звуковое оповещение

Как и в предыдущей версии, звуковое оповещение, при наступлении определенных условий, осталось, но претерпело ряд изменений. Во первых изменился формат ввода установки значений, а также добавилась возможность устанавливать собственные мелодии для оповещений.

Чтобы установить положительный уровень, при котором будет происходить звуковое оповещение, необходимо вместо 0 прописать положительное значение. Чтобы установить отрицательный уровень, при достижении которого будет происходить оповещение, необходимо вместо -0 прописать отрицательное значение.

В квадратных скобках вместо слова default, можно прописать название мелодии которая будет играть, в момент достижения указанного уровня. Как видно в параметре «Оповещение Delta [wav]», в значении имеется 2 слова default, первое отвечает за положительный уровень, а второе отвечает за отрицательный уровень. Таким образом на достижение положительного уровня можно установить одну мелодию, а на достижение отрицательного уровня можно установить вторую мелодию. Также можно настраивать отдельно каждый индикатор.

Предположим индикатор установлен на бумаге Сбербанк, мелодия A установлена на оповещение при достижении положительно уровне, мелодия B установлена при достижении отрицательного уровня. Второй индикатор установлен на бумаге Газпром, мелодию C можно установить при достижении положительного уровне, а мелодию D при достижении отрицательного уровня. Также можно поступить и с остальными бумагами устанавливая мелодии E F G и т. д. на оповещения.

Параметр «Оповещение Volume» работает аналогичным образом, но в нем можно прописать только положительный уровень и мелодию, которая будет проиграна при достижении указанного уровня.

Мелодии необходимо размещать в каталоге терминала Квик по следующему пути: k-pavel \ sounds по умолчанию там лежит одна мелодия, default.wav

Обратите внимание, что играть будут только мелодии формата wav, файлы mp3 играть не будут

Обновление истории Delta

Данный параметр является самым необходимым для индикатора Delta и в тот же момент самым сложным в реализации.

Дело в том что в терминале quik нет необходимой информации для построения индикатора delta, на всем промежутке открытого графика. Для построения индикатора требуется таблица обезличенных сделок, которую брокер в свою очередь, ежедневно очищает. Таким образом индикатор без данного параметра может отображать информацию лишь только за один торговый день. Этого совершенно недостаточно для полноценного анализа рыночной ситуации, поэтому необходимо дополнительную информацию откуда то получать.

Начиная с 3 версии индикатора Delta, появилась возможность загружать историю. В процессе получения исторических данных использовалась внешняя программа, но впоследствии выяснилось, что у многих пользователей данная программа не запустилась, а если и запускалась, то историю все равно грузить не хотела. Было принято решение отказаться от этой программы.

В дальнейшем был написан скрипт загрузки истории на языке lua, он запускался и работал у всех, так как работал в самом терминале quik, но скорость его работы оставляла желать лучшего. Загрузка и формирование истории занимала слишком много времени, на некоторых бумагах процесс занимал больше часа. С этим можно было мириться, так как загружать историю требовалось лишь только 1 раз, в дальнейшем индикатор сам автоматически собирал и хранил исторические данные.

Долгие размышления о том как решить данную проблему привели к тому, что теперь алгоритм установки исторических данных внедрен в сам индикатор и процесс обновления истории занимает считанные секунды. Нет внешней программы, нет скрипта загрузки истории, всего один параметр в настройках и история установлена.

Для того чтобы получить исторические данные необходимо в параметре «Обновление истории» прописать ОK, нажать кнопку < Применить > , подождать несколько секунд и история загружена. Удалить ОK в параметре «Обновление истории», нажать кнопку < Применить > , подождать несколько секунд, история сформирована и готова к работе.