Форекс индикатор волатильности

Здравствуйте, друзья! Сегодня хотел бы сделать обзор по такому понятию, как волатильность и дать примеры ее использования в торговле, а помогут нам в этом полезные сервисы и стандартные форекс индикаторы волатильности.

Одной из частых ошибок трейдеров является то, что они забывают использовать  волатильность в построении своей торговой стратегии. При правильном подходе к использованию данных волатильности можно значительно улучшить свою торговую стратегию, тем самым повысив в итоге прибыльность.
Понятие волатильности- это диапазон изменения цены от максимума до минимума свечи на разных временных интервалах. На скрине показана волатильность отдельного торгового дня. И измерять ее можно на любоим таймфрейме от М1 и далее.

Обусловлена волатильность несколькими причинами:
• Число операций на рынке.
• Стратегии других участников.
• Торговая сессия.
• Экономическая ситуация.
• Колебания курса.
Волатильность помогает статистическим путем найти некоторые закономерности, существующие на рынке, то есть обозначить определенные периоды, в которых цена ведет себя так, а не иначе, а также определить границы этих изменений. Измеряется волатильность в процентном соотношении для акций. На Forex же принято измерять её в пунктах. Но при этом нет особой сложности, чтобы перевести пункты в процентное соотношение и наоборот.

Правильное использование показателя волатильности сводится к тому, что не стоит покупать актив, стоимость которого резко идёт вверх и при этом уже пройдена большая часть движения в пунктах от показателя волатильности, так как дальнейшее продолжение движения (исходя из данных по волатильности инструмента) маловероятно . Скорей всего, что после резкого ценового движения произойдет откат и вот в этот момент можно открывать позицию, а закрыть ее уже на максимальных значениях волатильности. Определить эти максимумы и минимумы можно на основе волатильности за определенный период. Такой расчёт сводится к суммированию собранных данных за определенный период делённых на количество дней. Это подходит и для долгосрока и для стратегий «внутри дня», конечно возможны и непредвиденные ценовые импульсы, но опираться в расчетах все же следует на статистику. Например, есть информация, что средняя волатильность по отношению к паре GBP/USD составляет 200 п. Если, по имеющейся информации, график цены прошел 190 пунктов, нужно ли нам открывать сделку? Конечно же нет, ведь вероятность того, что актив продолжит движение дальше- слишком маловероятна. Из этого можно сделать вывод, что открываться в сторону направления цены нет смысла, скорее наоборот лучше встать в противоположную от скачка цены сделку и поймать откат. Поэтому включать волатильность в свою торговую стратегию крайне необходимо. Можно ее также применять и на старших таймфреймах. Например, вы обладаете информацией о том, что средняя волатильность у GBP/USD составляет 300 пунктов. А начиная с новой недели пара прошла 100 п., Из этого следует, что потенциал движения пары составляет приблизительно в 200 п. Благодаря статистике можно изменять размеры стопов и тейков. В случае если вы планируете опираться на информацию по волатильности и совершать продажу по фунту, то не нужно устанавливать больший (по отношению к недельному таймфрейму) тейк-профит , тк по статистике недельный потенциал движения пары составляет 200 п. Чтобы рассчитать стопы нужно воспользоваться спец. индикаторами. В случае, когда средняя волатильность валютной пары составляет 200 п, то ждать, движение в 1000 пунктов явно глупо.

Сервисы для получения информации

Расчеты лучше делать не вручную, а используя индикаторы волатильности представленные на сайте https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility. В этом разделе сайта уже отображаются нужные данные. Автоматически устанавливается статистика за десятинедельный срок, по умолчанию по паре EUR/USD.

Если вам нужна статистика по другому активу, то нужно выбрать из перечня инструментов в левой части нужный вариант. Например, взяв пару USDCAD. Можно увидеть, что средняя волатильность за рассматриваемый период составляет 108.5 п.

Еще можно вывести показания за час, день, неделю итд. К примеру на скриншоте видно, что по USDCAD менее волатильный день- это понедельник, а среда-наоборот самый волатильный день. На графике видна и почасовая разбивка волатильности, из нее мы можем понять что самый волатильный час был в 12 ч. и величина составила больше 50 п. Следует учитывать, что данные отображаются по Гринвичу. Используя эту информацию можно значительно оптимизировать свою торговую стратегию. Так же на ресурсе предоставлено много таблиц и графиков, по которым можно оценить результативность предыдущих сделок и внести коррективы на будущее. Подобным образом можно поступать и с самыми разными парами валюты и металлами таким как золото, платина или серебро.

Не менее удобный ресурс отображающий показания волатильности  — это http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility (перейдя по ссылке вы сразу же попадете в необходимый для нас раздел сайта). Главное отличие этого сайта – наличие поминутных данных от М1 до М30 и далее до недельного.

Проценты можно переключить на пункты. По выбранной паре USDCAD можно посмотреть волатильность на любом временном интервале. Эту информацию и нужно использовать при торговле. Также, здесь имеется возможность находить пары с показателями волатильности в конкретных условиях. При нажатии вкладки «Ещё», появляется вариант выбрать/добавить или убрать любые дополнительные пары.

Индикаторы

Существуют стандартные индикаторы волатильности, такие как ATR.

Он демонстрирует среднюю волатильность инструмента на выбранном таймфрейме и используется при формировании значений стопа и тейка. Показатель множат на заданный множитель, и, таким образом, считают стоп-лосс или тейк. Чем меньше волатильность- тем меньше цель и стоп и наоборот- с повышением волатильности вырастает значение тейк профита.

Ещё пара индикаторов – ССI и Линии Боллинджера также относятся к форекс индикаторам волатильности, но по нашему мнению лучше применять сервисы о которых было рассказано выше, ввиду того что они предостовляют больше качественной информации для анализа волатильности.