Здравствуйте, господа. Советник (робот) для арбитража, рассматриваемый сегодня создавался с целью автоматизации парного трейдинга. И эту задачу удалось решить.

При помощи индикатора арбитража, рассмотренного ранее есть возможность торговать как при использовании ценовых графиков, так и индикаторов.
Рассматриваемым роботом для арбитража существует возможность входа в арбитражную сделку как в тренд, так и контртренд.
Реализована визуализация уровней на графике арбитража с выводом уровней стопа и тейка. Итак Робот Арбитраж для QUIK

Теория арбитражных сделок

Прежде чем, приступать к установке, я хочу кратко рассказать о теории арбитража с примерами. Общую теорию я описывал в статье Арбитраж на Фортс. Если Вы уже знаете основы, можете пропустить эту часть и перейти к разделу «УСТАНОВКА».

Расскажу на примере: есть два инструмента: Сбербанк обыч. по 69.18 и Сбербанк привелигированный (пр). по 50.74. Известно, что инструменты коррелируемые между собой, т.е. обычно ходят вместе. Мы торгуем разницу, значит 69.18-50.74=18.44.

С этого момента я предлагаю торговать арбитражный график разницы, как ОБЫЧНЫЙ график! Это основная концепция моей идеи. Предположим, стандартная разница между инструментами равна 20. Ещё предположим, как бы ни отклонялась разница, всё равно она бы вернулась к 20. Что в этом случае нужно делать? — Конечно! Покупать ниже разницы 20, а продавать выше. На скриншоте ниже, мы продаём по 22, а покупаем по 18.

И так. Допустим, мы вошли в покупку арбитража по 18.
Сбербанк об. Покупка 67
Сбербанк пр. Продажа 49
Арбитраж Разница Покупка 18

Потом ситуация меняется и получаем такую картину. Хотя по Сбербанк пр. у нас отрицательный результат, в общем по паре получили +2.
Сбербанк об. Покупка 70 (прибыль +3)
Сбербанк пр. Продажа 50 (прибыль -1)
Арбитраж Разница Покупка 20 (прибыль +2)

Ещё, запомните одно простое правило:

Если ПРОДАЁМ арбитражный график, то ПРОДАЁМ 1-ый инструмент (2-ой покупаем).
Если ПОКУПАЕМ арбитражный график, то ПОКУПАЕМ 1-ый инструмент (2-ой продаём).
Также, нужно обращать внимание на объём каждой из позиций в паре. Объём должен быть примерно равен. В QUIK, на мой взгляд, удобно это делать в окне выставления заявок. Изменяя количество, мы можем увидеть объём предполагаемой позиции. На скриншоте видно, количество для Сбербанка об. я установил 10, а для Сбербанка пр. оставил 1. В итоге получил примерно равный объём.

Меня часто спрашивали: «Почему бы не торговать обычный график? Зачем забивать голову различными разницами и коэффициентами?»

Вот моё личное мнение по этому вопросу:

1. Арбитраж не виден большинству участников рынка. Поэтому врядли кто-то будет «кукловодить» поворачия ситуацию против Вас.
2. Вероятность заработка на арбитражном графике выше, чем на обычном. Это связано с дополнительным воздействием корреляции. Например, купив что-то недооценённое, и продав что-то переоценённое, Ваши шансы увеличиваются В ДВА РАЗА! Т.к. Вы торгуете две неэффективности одновременно.
3. Из недостатков этого метода могу выделить сложность и двойную комиссию. Но, зачастую, эти недостатки оправдываются.

Лучшие условия по арбитражным стратегиям у брокера ZERICH

Презентация Робота Арбитраж смотрите на сайте барыги, а бесплатно качайте робота у нас :-).

Установка и настройка

0. Перед установкой робота, установите Индикатор Арбитража, если он ещё не установлен.
1. Устанавливаем программу «Настройка портфеля». Это замечательная утилита, которая позволяет производить все необходимые настройки портфеля.
2. Распаковываем архив программы, например, на Рабочий стол.
3. Запускаем дистрибутив с программой. Нажимаем «Принять», если согласны с условиями. Укажите правильный путь к QUIK, в этом поможет подсказка (я стараюсь добавлять подсказки по ходу использования). Нажмите «Извлечь».

4. Если никаких сообщений не было, значит всё установлено правильно!

ЗАГРУЗКА В QUIK.
Загрузка достаточно проста, но могла быть и легче. Например, всё в одном окне. Что поделать, специфика QUIK. А пока загрузка напоминает «танцы с бубном».

Поэтому, запаситесь нервами и будьте внимательны.

1. Открываем «Таблицы-Портфели-Задать портфель» (или Ctrl+F10). В появившимся окне переходим в папку [QUIK]\QPILE, куда была установлена утилита.

2. Далее выбираем портфель Робот Арбитраж. Нажимаем «Открыть-Загрузить локально-Выход». (Т.к. порядок загрузки одинаков для всех портфелей QUIK, на скриншоте название портфеля «Загружаемый портфель», а у Вас будет название портфеля, который загружается.)

3. Открываем «Таблицы-Портфели-Доступные портфели» (или Ctrl+F11). Выбираем портфель (часто забывают), ставим «Период расчёта (сек.)» = 3, жмём «Применить».

4. Открываем «Таблицы-Портфели-Просмотр портфеля» (или Ctrl+F12). Выбираем портфель, нажимаем «Добавить все», «Да».

5. С этого момента портфель будет сам подсказывать, что нужно для его нормальной работы. Я пишу программы с максимальным количеством подсказок, что бы у Вас возникало минимум вопросов. Портфель будет сообщать обо всех значимых событиях: о подключении к серверу, о доступности инструмента, о доступности графика, о возможности торговли и т.д. Т.е. если Вы что-то неправильно настроите, портфель об этом даст знать.
6. Рекомендую сразу отключить появляющееся надоедливое окно сообщений: «Настройки-Основные…-Сообщения», убрать галочку «Показывать окно сообщений».

7. Активировать окно сообщений можно, нажав на кнопку «i», в списке вспомогательных кнопок. Там же есть возможность отображать сообщения в кратком виде.

8. Из сообщения видно, что портфель не настроен, значит, переходим к настройке.

НАСТРОЙКА ПОРТФЕЛЯ.

1. Открываем «Таблицы-Портфели-Задать портфель» (или Ctrl+F10). Нажимаем пр.кн.мыши на файл загружаемого портфеля. Выбираем «Открыть с помощью-Настройка портфеля».

2. Программа «Настройка портфеля» достаточно проста. Слева название настраиваемого параметра и его описание, справа поле для установки пользователем. Вся информация по настройкам уже есть в окне программы, я не буду расписывать каждый параметр. По окончании настройки, если «Название портфеля» не меняли, нажимаем кнопку «Сохранить», если меняли, то нажимаем «Сохранить как…» и сохраняем под тем же именем, как называли портфель.

ВОПРОСЫ.
Можно ли загрузить несколько роботов, что бы использовать усреднение?
Да. Для этого нужен дополнительный портфель «История позиций». Если он используется, достаточно сохранить вторую копию портфеля с другим названием и настройками.

Обсудить на форуме

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме. Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение, совместную покупку роботов форекс и ММВБ. Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь