Программирование и торговые алгоритмы в TSLAB

Этот трехдневный курс по программированию tslab рассчитан на пользователей знакомых с общим принципами работы в TSlab.
В нем подробно разбираются, как базовые алгоритмы для построения торговой системы, так и конкретная схема ее сборки.

Автор, очень подробно, в режиме-онлайн показывает схемы построения алгоритмов в торговой программирующей математике TSlab на примере реально торгующихся бумаг.

Скачать последнюю версию TSLAB без абонентской платы на форуме: https://forum-treiderov.com/index.php?threads/tslab-platforma-dlja-sozdanija-i-zapuska-mexanicheskix-torgovyx-sistem-versija-2-1-16-0-pod-quik-8-5.31317/ (скопировать ссылку и вставить в строку браузера)
Начинается кус с рассмотрения классических торговых алгоритмов:

HighLow основан на канале Дончиани (максимальное и минимальное значение цены за определенный промежуток времени).
Идея стратегии — при пробитии канала наверх, т.е цена достигает максимума мы должны покупать,
При касании нижней линии канала – продать

Для нарисовки стратегии заходим в Управление Скриптами, где создаем новый алгоритм, даем ему название HighLow.

Двойным щелчком на Highlow открываем редактор и соответственно рисуем алгоритм
Из чего состоит редактор:
Первое – это Источник – это соответственно Ваш инструмент. Сразу выберем инструмент (RIZ5)

Из источника мы должны выбрать цены бара, которые нам необходимы. Для расчет нам необходимы минимум и максимум цены.
В Торговой Математике выбираем максимум/минимум, натягиваем на источник.

И эти наши блоки отдают цены бара максимум/минимум.
В Индикаторах берем максимум за период и максимум и минимум за период
Натягиваем на источник

И смотрим какой получился канал:

Для того, чтобы нарисовать пробитие канала воспользуемся:
Позиции-Условные заявки-
-Открытие позиции, если больше для лонга
-Открытие позиции, если меньше для шорта

Установим условия закрытия позиции для лонга и шорта

После компиляции видим:

Схема данного алгоритма действительна для Tslab 1.2. В Tslab 2.0 немного по-другому
Далее по аналогичной схеме далее рассматриваются:
алгоритм SMA(EMA) + работа со стопами

Стохастик

Строим контртрендовую систему на основе стохастика:

Стратегия Паттерн (на основе большого бара):

Итоговые блок-схемы:

С добавлением стопов соответственно:

Стратегия Маркетмейкера(на мартингейле):

В основном используется удвоение. По этой стратегии, чем чаще входим в позицию, тем больше профитов насобираем.

Стратегия Полуфрактал(без заглядывания в будущее):

Строим фрактал, выставляем заявку на цену этого фрактала, если цена есть выставляем второй фрактал. Также на него ставим цену и аналогично с третьим фракталом. У нас три блока входа. При пробитии текущей цены данного фрактала мы входим в шорт. Второй вход — при пробитии второго фрактала, и третий вход – при пробитии третьего фрактала.

В завершающем вебинаре по программированию tslab рассмотрено: как считается корреляция, регрессия и коинтеграция , а также,
на реальных примерах показано как торговать арбитраж в TSlab .

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме. Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение, совместную покупку роботов форекс и ММВБ. Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь