Торговля валютной волатильностью | Pamm-FXprofit.com
Главная » Бесплатные курсы Форекс для новичков » Торговля валютной волатильностью-Валютная цепочка

Торговля валютной волатильностью-Валютная цепочка

Валютная волатильность или Валютная цепочка.Так я называю разновидность торговли на волатильности после выхода новостей.

Идея в том, чтобы открыть разнонаправленные сделки по связанным между собой парам. По каждой сделке устанавливается свой Stop Loss и Take Profit. Драйвером выступает одна из валют, которая под воздействием новости обеспечивает результат. Возможный негативный эффект покрывается другими парами в цепочке.

Схема следующая:

1. Выбрать валюту, по которой выходят новости. Это должен быть серьёзный отчет. Например, решение по процентной ставке.

2. Выбрать три валютные пары, две из которых содержат нужную валюту, а третья — хеджирует всю цепочку.

3. Провести анализ каждой пары, определить текущее направление тренда, расположить пары по приоритетам (первой идёт та, направление сделки по которой для вас наиболее очевидно). Остальные пары настроить по системе методом исключения.

4. За 10 минут до публикации новости открыть сделки (график М5 или М1), выставить равный размер возможного убытка и возможной прибыли по всем парам.

5. После отработки новости закрыть корзину. Часть сделок закроется по целям, часть — по стопам, оставшиеся закрываем руками в течение дня.

Пример торговли валютной волатильностью.

Новость — отчет по безработице в Канаде, в фокусе — канадский доллар (CAD).

Работаем с парами: USD/CAD, EUR/CAD и EUR/USD (могут быть любые другие, главное, чтобы в двух из них был канадец, а третья включала оставшиеся валюты).

Каждую из валют надлежит и продать, и купить. Выбираем произвольно.

— В первой паре я хочу купить CAD, значит, нужно продать USD (сделка по паре — продажа, так как рост CAD приводит к падению USD).

— Следовательно, во второй паре я должен продать CAD, тогда EUR нужно купить (сделка по паре — покупка, потому что евро растёт, а канадец падает).

— В третьей паре замыкаем цепочку: USD уже продали, а EUR купили, тогда нужно сделать ставку на падение EUR и рост USD (сделка на продажу).

Как схеме зелёным отмечены валюты, по которым делаем ставку на рост, а красным — на снижение.

В результате получаем три сделки в разных направлениях.

ММ я подбираю таким образом, чтобы прибыль и убыток по каждой сделке были одинаковыми. Открываю калькулятор, ввожу депозит (например, $1000), риск 5% на сделку, Stop Loss — 30 пунктов (это минимум для данной стратегии) и выбираю конкретную пару.

Получаю следующие данные:

Sell USD/CAD 0.22 лота, Buy EUR/CAD 0.22 лота и Sell EUR/USD 0.17 лота.

Take Profit для всех сделок — 80 пунктов.

Открываю позиции с рынка, за 10 минут до публикации новости.
USD/CAD практически с ходу принес убыток.

А EUR/USD принес убыток.

В результате операции получили: 133 — 50 — 51 = $32 (3.2% прибыли, при этом сделку по EUR/USD можно было вовремя закрыть на 1/3 стопа).

В следующем примере попробуем повысить эффективность стратегии за счет более аккуратных сделок.

Новости по евро.

Драйвер — решение по ставке ЕЦБ.

Фокусная валюта — EUR. Рабочие пары: EUR/JPY, EUR/NZD и NZD/JPY.
Открываю графики и последовательно выполняю анализ. Ищу ту, где легче распознать направление тренда (ориентируюсь на ближайшие импульсы).

На графике M5 EUR/JPY очевидно присутствие медведей, заметно их давление на цену.

Хотя цена пытается расти, её замедляют, так что новый пик (правая часть графика) не перекрывает предыдущий. Здесь я буду продавать. Но пока решение не принимаю, нужно изучить другие пары.

EUR/NZD также показывает силу медведей, при этом тенденция более линейная (цена идёт вниз без серьёзных боковых задержек).

Если выбирать между двумя этими парами, я считаю, что именно EUR/NZD сильнее тяготеет к дальнейшему спаду (мы видим явный импульс вниз, а также развитие и завершение коррекции — новое ускорение, скорее всего, пробьёт минимум).

Наконец, посмотрим на NZD/JPY.

Здесь я склонен видеть скорее подъём, нежели спад.

Подведём итог торговли валютной волатильностью:

— EUR/NZD я точно буду продавать. В этой паре ставим на падение EUR и на рост NZD.

— Следовательно, в паре EUR/JPY нужно купить EUR, тогда JPY должна падать. Направление сделки: покупка (не совпадает с моим прогнозом).

— Наконец, в оставшейся паре мы должны продать NZD (так как в первой мы его купили) и купить JPY (во второй паре мы её продали). Направление сделки: продажа NZD/JPY. Тоже не совпадает с прогнозом.

Несовпадение прогнозов является нормальной ситуацией, мы здесь стреляем дробью, потому нам важнее не угадать все три сделки, а охватить сценарий с наибольшей вероятностью реализации (для меня это падение EUR/NZD), а остальные пары подстраиваем.

Следующий шаг — нужно подобрать Stop Loss и Take Profit.

Так как пары достаточно волатильные, я не поленюсь и посмотрю на статистику реакции за прошлые 3 раза публикации решений по процентной ставке.

В календаре нахожу даты вышедших новостей, дальше открываю график H1 EUR/NZD (работаем с той парой, которую выбрали главной) и оцениваю, какого размера были свечи: 187, 370 и 252 пункта.

Меня интересует именно вся длина свечи, которая вышла в час публикации (если релиз в 15:45, то я измеряю именно эту часовую свечу). Такой подход позволяет учесть все колебания перед новостью, а также первую реакцию рынка (как раз на этом отрезке сбивается большинство стопов, поэтому с точки зрения контроля рисков — это самое важное звено).

Беру минимальное значение — 187 пунктов, делю в соотношении 3/4 (TP = 140 пунктов) и 1/4 (SL = 47 пунктов). Вы можете использовать более мягкий вариант: например, делить возможную реакцию в соотношении TP = 2SL.

Теперь открываю калькулятор и нахожу объём для сделки по каждой паре (стартовый депозит $1000, риск на сделку 5%):
Sell EUR/NZD 0.16 лота, Buy EUR/JPY 0.12 лота (разница в спецификациях контракта, поэтому и нужен калькулятор), Sell NZD/JPY 0.12 лота.

Сделки определены, за 10 минут до выхода новости я вхожу в рынок с кнопки. Это значит, что если публикация назначена на 15:45, то все сделки у меня открыты к 15:35, дабы избежать возможных манипуляций (если вы опасаетесь больших всплесков, то разумно разместить сделки за 20 минут).

Теперь посмотрим, как отреагировали пары на новость.
EUR/NZD, как и ожидалось, принесла прибыль. Быстро, красиво.

Но это всего лишь 140 пунктов, был небольшой запас, поэтому на будущее я уменьшу размеры Take Profit (сейчас тестирую 2.1 SL = 1 TP, сделки закрываются лучше).

По EUR/JPY получили убыток:

Шансов практически не было, цена сразу пошла в сторону стопа. Поэтому не очень практично устанавливать слишком большой SL. Нужен баланс (оптимально до 60 пунктов, в примере устоял бы стоп в 92 пункта, но это уже чересчур).

Остаётся посмотреть на поведение NZD/JPY, смогла она увеличить нашу прибыль?

Да, в этот раз третья пара оказалась полезной. Но я бы скорее отнес это к везению: цена едва не зацепила стоп. Впредь следует делать его более крупным (для волатильных пар в принципе не годятся короткие).

Прошло уже больше 4 часов с момента публикации новости, у пары наметилось движение вниз, поэтому мы можем использовать два варианта:

— Закрыть прямо сейчас (и получить прибыль).

— Перевести в безубыток и следить за рынком. При появлении разворотной модели прикрыть сделку вручную (до этого подтягивать стоп за предыдущий максимум).

В данном случае я закрыл сделку.

Вы обратили внимание, что первой сделкой (с самым большим объёмом после округления) оказалась EUR/NZD? Я сделал на неё ставку потому, что её график давал наиболее очевидный прогноз. Всегда используйте в качестве главной ту пару, тренд которой вам понятен.

В результате торговли, спустя 5 часов после выхода новости, я заработал: 151 — 49 + 47 = $139 (13.9% прибыли).
После того, как вы получите практику в этой стратегии (желательно сначала на демо, затем — на центовом счете), можно увеличивать риск на сделку.

Для повышения эффективности торговли валютной волатильности следует :

— Выбирать направление сделок не наугад, а через последовательный анализ каждой пары. Оцените их графики, так будет проще решить, какое из направлений наиболее вероятно (по тренду).

Дальше расположите пары по мере снижения четкости вашего прогноза. В первом примере я показал, что даже случайный выбор направления способен принести положительный результат. Если же провести предварительный анализ, можно здорово увеличить доходность (прежде всего, благодаря результату третьей пары).

— Использовать лучшее соотношение TP/SL. В примере я взял 80/30 и 140/47 в силу специфики выбранных пар, чтобы вы наглядно ощутили разницу между случайным входом и предварительной подготовкой.

— Задействовать возможные бонусы, которые отрабатываются за счет торгового объема. Обязательно используйте рибейт, это повысит общий доход.

— Если обе пары с фокусной валютой уже закрылись, а третья всё ещё в рынке, есть смысл контролировать её в ручном режиме (закрыть с небольшим убытком или перевести в безубыток).

— Собрать статистику отработки выбранной новости на конкретных парах, на её основании собрать наиболее продуктивные сочетания (стремитесь к тем парам, которые в момент выхода новости показывают направленное движение, без шипов).


Комментариев нет к записи “Торговля валютной волатильностью-Валютная цепочка”

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:


 Return to Top ▲Return to Top ▲