Торговля перед новостями форекс-пошаговая стратегия

Торговля перед новостями форекс- эта стратегия позволяет выхватывать отличную прибыль на самой ленточке перед новостями. Формально, мы закрываем сделки уже после их отработки, но сетку сделок запускаем за 60 минут до их выхода.
Стратегия торговли новестей форекс до их выхода по шагам.

Начинаем с оценки календаря. Нас интересуют события, которые приведут к серьёзному всплеску волатильности.

Обычно это новости, связанные с высокой долей неопределённости, о возможных исходах рынок только предполагает. Это — первое условие.

Вторым является интегрированность новости (может ли она выступать драйвером для основным валютных пар)? Какие пары он двинет сильнее всего?

Поначалу вам придется сложно: не все новости, отмеченные в календаре, как важные, являются таковыми для текущего рынка. Нужно тщательно выбирать, и это чутьё приходит с опытом (наблюдения в момент публикации, заметки, скриншоты графиков до и после).

Одной из таких новостей является публикация NonFarm Payrolls. Другой хороший пример — изменение процентной ставки (ЕЦБ, ФРС, Банком Англии). Пожалуй, начните с этих.

Итак, мы знаем, что сегодня Европейский Центральный Банк опубликует решение по процентной ставке (вопрос: изменится ли она?), решение будет озвучено в 15:45 (время московское).
Эта новость однозначно спровоцирует некоторое хаотичное движение (плюс последующая пресс-конференция), поэтому можно работать с парами, в которых присутствует евро (как локомотив) и которые имеют повышенную волатильность.

Открываем график EUR/JPY, период M15.

Депозит $1000, объём каждой сделки 0.3 лота.

Стратегия не подразумевает установку Stop Loss и Take Profit. Но требует очень хорошего исполнения ордеров, минимальное проскальзывание и отсутствие реквот, узкий спред (я работаю со счётом ECN с приличным плечом).

За час до публикации новости, я открываю две сделки — sell 0.3 и buy 0.3. Чем быстрее откроете, тем лучше (в идеале они должны быть очень близко друг к другу).

Сразу же после открытия эти сделок, я выставляю два отложенных ордера: sell limit 0.3 лота на удалении 20 пунктов от первой покупки, и buy limit 0.3 лота на удалении 20 пунктов от первой продажи.

Таким образом, у меня получается два замка — один вверху и один внизу (между ними разрыв bid/ask, полученный при открытии первой пары сделок).

Остаётся наблюдать за выходом новости.

Расчёт на то, что волатильность перед и во время публикации двинет цену так, чтобы она зацепила оба отложенных ордера. Если это получится, мы в игре, и гарантированно получаем прибыль.

В моменте имеем 2 пары сделок, которые держат в замке по 20 пунктов прибыли.

Дальше вы можете закрыть их все одновременно и получить прибыль (примерно 40 пунктов, зависит от волатильности в момент фиксации и проскальзывания).

Главное условие отработки — цена должна зацепить все ордера, иначе вы получите убыток.

Это требует более аккуратного подбора новостей (я настаиваю на торговле только на выходе самых серьёзных, пусть они и случаются раз в 2-3 месяца). Медленный темп вы сможете компенсировать за счет одновременных сделок сразу с несколькими валютными парами (например, решение ФРС по процентной ставке способно двигать все пары с долларом).

Расстояние 20 пунктов между противоположными сделками — обязательное требование. Можно меньше, больше — нет. Если его увеличить, повышается вероятность, что один из крайних ордеров не будет активирован.

Вступаем в дело минимум за час до публикации новости. Промедление здесь опасно: цену могут заблаговременно начать двигать. Я стараюсь обращать внимание на любые признаки торможения (оцепенения) цены перед броском.

Ищите такие зоны консолидации на графике за 1-2 часа перед выходом новости.

Всегда проверяйте, правильное выставление limit ордеров — вверху sell limit, внизу buy limit.

Закрывать сделки можно в удобное для вас время. Я советую дождаться стабилизации цены, чтобы исключить резкие движения.

Если вы чувствуете в себе силы и понимаете настроение рынка (у вас есть прогноз, куда движется цена), то можно допустить раскрытие замков (фиксируем убыточную часть, позволяя прибыли расти дальше). Но это уже несколько другой метод.

Я предпочитаю оригинальную систему: 4 сделки — всплеск — фиксация.

У стратегии есть риски: если цена не зацепит один из limit ордеров, вы получите неполноценную сетку ордеров (убирать их следует с использованием техник, описанных в кейсе про выход из просадки).

Я выделил отдельный счет, на котором идёт работа с риском 0.3 лота на каждую сделку из расчёта на $1000 депозита. Мне нравится такое решение. Всю заработанную прибыль сразу же вывожу.

В примере получена прибыль 7.2%, рабочая просадка не превысила 11%.

Вы можете использовать более агрессивный подход (0.5 лота на 1000), но сначала проведите тестирование на центовом счете и набейте руку в выборе новостей.

Пример с NFP.

Теперь посмотрим на отработку NonFarm Payrolls.

Выход новости в 16:30, поэтому готовлюсь к сделке в 15:30 и открываю первые две позиции (sell 0.5 лота и тут же buy 0.5).

График AUD/USD, M15.

Дальше выставляю sell limit 0.5 (вверху) и buy limit 0.5 (внизу).

Теперь просто ждём выхода статистики.

Нижний ордер взяли.

Затем подцепили и верхний limit. Мы в игре.

Я просто подожду, пока цена чуть успокоиться, и закрою все ордера за раз через функцию бота.

Всего получено $147 за три часа торговли, просадка 5%.

Почему бы не пользоваться таким инструментом время от времени?

Контроль над риском.

Хотя эта стратегия и является более-менее непотопляемой, её единственный недостаток способен уничтожить весь депозит.

Поэтому я нашёл несколько решений, как защитить счет в случае, если цена не активирует один из отложенных ордеров.

Начнём с того, что следует учесть потенциальный риск (может быть, система изначально противоречит вашим убеждениям).

Практически всегда у вас будет открыто три сделки: две на продажу (включая сработавший limit) и одна на покупку, либо две на покупку и одна на продажу. Допустим, рабочий объём 0.5 лота. Тогда имеем чистую разницу 0.5 лота на $1000 депозита.

При отсутствии на рынке явных признаков форс-мажора, пропорция 1 лот на $10000 депозита является безопасной. Так что наши 0.5 лота в пять раз превышают эту общепринятую норму.

Какой запас хода есть у нас?

Примерно 200 пунктов. Для большинства валютных пар на выходе серьёзных новостей это легкая добыча. Я подвожу вас к выводу, что нельзя оставлять нераскрытую сетку на произвол судьбы, надеясь, что цена откатится назад.

Отсюда предлагаю следующие решения:

1. Уменьшить объемы.

Да, самый мягкий вариант — открывать сделки размером 0.2 лота на $1000 депозита.

Если что-то пойдёт не так, вы получите плавающую просадку в пятую часть лота, которая позволяет счету дышать (запас хода на ~500 пунктов, можно спокойно составить план по выходу из просадки).

Низкий объём ограничивает вашу прибыль? Это разумная плата, я считаю.

2. Сразу зафиксировать убыток.

Как только цена вышла за пределы противоположного limit ордера, смело закрываем все три сделки. Да, будет убыток, но он позволяет в дальнейшем работать со счетом. Главное, не медлить.

У метода есть недостаток — как понять, где точка невозврата? Мне не подходит.

3. Использовать ограничение убытков.

Я настраиваю бот, чтобы он автоматически закрывал все сделки, если суммарный минус достигает 20% счета (при рабочем объёме 0.5 лота). Всё просто и прозрачно.

Да, цена может вернуться, но мне приятнее чувствовать свой контроль над ситуацией, за это я готов платить некоторыми упущенными возможностями (в качестве бонуса — долгоиграющий счет).

4. Частичный безубыток.

Когда цена зацепила один из лимитов (ордер #3) и устремилась ко второму (ордер #4), есть смысл включить безубыток для ордера #3 (+2 пункта от входа). Сделайте это после того, как цена пройдёт уровни первоначальных сделок (sell и buy)

Если вдруг цена не зацепит оставшийся limit (#4) и уйдёт в противоположную сторону, вы получите небольшой убыток по разнице первоначальных ордеров.

Здесь требуется внимание и быстрая реакция: если цена все-таки активирует последний ордер, нужно безубыток срочно удалить. Я не советую практиковать этот метод, так как в условиях высокой волатильности слишком сложно принять верное решение и быстро выполнить его.

5. Ограничения по счету.

Если у вас нет возможности использовать бот-помощник, разумное решение — заранее держать на счете ту сумму, которой вы готовы рискнуть в одной сделке. Это взрослый шаг.

Так, при ожидаемой прибыли $100, стоит пополнить депозит на те же сто долларов (проследите, чтобы у счета было кредитное плечо, начиная от 1 к 500).

Мой опыт показывает, что у системы есть положительное ожидание (если ограничивать риски методами 1, 3 и 5), но только при очень тщательном отборе новостных триггеров. А это — дело наживное, поэтому начинайте отработку стратегии с центового счета. Других вариантов просто нет.

Возможно, вам пришла на ум идея использовать Stop Loss для некоторых ордеров (на случай, если цена отклонилась от нужного сценария). Это будет ошибкой в большинстве случаев: такие новости почти всегда сопровождаются шипами в обе стороны. И эти броски запросто заберут ваши стопы.

Возьмите в руки тестер и пройдитесь по истории, работая с новостями. У вас появится пища для размышления и экспериментов.