Strategy Builder - создаем свою торговую стратегию | Pamm-FXprofit.com
Главная » Бесплатные курсы Форекс для новичков » Strategy Builder — создаем свою торговую стратегию. Часть 2

Strategy Builder — создаем свою торговую стратегию. Часть 2

Strategy Builder с ней мы познакомились на предыдущем уроке. Увы, с первого подхода не получилось создать толковую стратегию (обычное дело, к этому нужно быть готовым и не опускать руки). Поэтому сейчас мы продолжим эту увлекательную работу.

1. Генерируем стратегию в Strategy Builder.

Начинаем с того, что задаём более жёсткие условия для нашей стратегии в Editor.

Это — стартовые параметры (мы уже знаем некоторые из них благодаря предыдущим операциям). SL и TP являются ориентиром, вероятно, они будут изменены.

Дальше переходим в Generator.

Здесь в Common вводим следующее:

Разница с предыдущей итерацией в том, что для Stop Loss указываем Keep original (сохранять условия), чтобы генерация шла с учетом стопа. Для остальных — как и раньше, по усмотрению. Нажимаем Ок.

Остальные параметры — как в предыдущем случае, время работы 5 минут, упор делаем на System quality number.

Запускаем поиск.

Через пять минут заглянем в хранилище. Там нас ждут новые стратегии, которые прошли отбор через наши фильтры (те же, что и ранее).

Смотрим список.

Наиболее приличная — не всегда первая в списке, я не ленюсь проверить каждый результат. Откроем её в новом окне. Позже вы можете изучить остальные (я советую вам это сделать самостоятельно). Пока же работаем с той, что кажется наиболее перспективной.

 

2. Доработка стратегии.

Вот как выглядит наш фаворит:

А вот и его карта (доступна в разделе Overview):

Добавились новые условия входа и выхода, а также уточняющая логика. У вас могут быть другие результаты — мы имеем дело с генерацией, комбинации возможны. Если вы хотите, чтобы у вас был такой же результат, добавьте блоки вручную. Или загрузите копию стратегии.

Ну, как система, ничего?

Теперь я хочу улучшить систему за счёт оптимизации соотношения SL и TP (сейчас имеем 120 против 60).

Заходим в Optimizer, задаём поиск лучших вариантов:

Внимательный читатель спросит: а почему бы сразу не запустить оптимизацию сразу по всем параметрам?

Так нельзя — вы просто подгоните стратегию под исторические данные, и получите пустышку, которая сольет ваш депозит. Нам нужно сохранять неопределённость, поэтому я прогоняю через оптимизатор только некоторые параметры (и то невсегда).

В Settings указываем Search best — System quality number (сейчас будем искать лучшие параметры с точки зрения перспектив торговли). Затем нажимаем Start внизу, и в итоге получаем, что лучшим вариантом будет сочетание SL = 150 пунктов, а TP = 40.

Я знаю, что есть трейдеры, которые никогда в жизни не возьмут в руки систему с отрицательным отношением TP/SL. Они и правда верят, что только положительное число даёт прибыль. Мне их искренне жаль, я видел сотни реальных счетов (например, в myfxbook) и давно избавился от некоторых предрассудков. Ребята, важно не то, насколько Take больше Stop Loss’а. Смотрите на ожидание в целом.

Посмотрим на график:

Кривая поднимается (рывки вверх более-менее распределены равномерно по всему интервалу), выглядит довольно естественно. Создаётся впечатление, что стратегия рабочая.

Обратимся к статистике:

Ошибок нет, это хорошо.

Качество системы — 3, прекрасно. Коэффициент Шарпа высокий — 0.30 (для Форекс даже приличный). Профит-фактор 2.15, приятно.

С тысячи долларов на старте счет спускался до $980 (совсем безболезненно), максимальная просадка — менее 8%. Период стагнации — 70 дней, что, в принципе, нормально. Win/loss — 0.74 (адекватный), время в позиции 35%.

Что ж, мне нравится.

Вы заметили, что на старте я указал всего лишь 0.02 лота для каждой сделки? Мы построили стратегию, убедились, что у неё очень низкая просадка, поэтому сейчас увеличим объёмы. Думаю, мы можем поднять его до 0.07 (меняем в Editor — Strategy Properties, во всех ячейках):

Теперь производительность куда интереснее, верно?

 

3. Изучаем стратегию.

Будем честны: от нашей идеи с пересечением скользящих тут вряд ли что-то существенное осталось. Мы должны понять, как работает эта система. Заходим в Overview.

Здесь собрана вся информация по стратегии. Сначала посмотрите на логику открытия, закрытия и сопровождения сделок. Всё четко и понятно описано (понимаю, что на английском, поэтому советую взять переводчик Google).

Итак, с системой познакомились.

Ниже есть интересная таблица (точнее две, и обе толковые). Обязательно изучите. Напоминаю, мы рассматриваем статистику для системы, у которой повышены риски (по отношению к исходной — в 3.5 раза).

Я же обращаю ваше внимание именно на вторую:

Всегда сравнивайте стартовый депозит ($1000) с данными в долларах.

Так, к примеру, чистая прибыль составляет $1189 (это 119% годовых на депозит), минимальное значение счета $923, max просадка при этом — 24.5%). Ход торговли можно проследить с помощью вкладки Journal, где последовательно представлены все сделки.

Вторая часть таблицы:

Здесь прошу обратить внимание: всегда сравнивайте win/loss ratio для прибыльных и убыточных сделок. Это отношение должно быть примерно на одном уровне (у нас 0.74 для попок и продаж). Если по вашей стратегии будет больший разброс — повод задуматься, не подгоняете ли вы её под конкретный рынок.

Такая же история и с другими параметрами (нам не зря дали разбивку по направлению сделок: общие, покупки, продажи): выплата, доходность, Sharpe. Чем ближе результаты к общему, тем надёжнее стратегия.

Для любителей более глубокого анализа в Strategy Builder есть такие функции, как:

Balance Chart — общий график с просадками и разбросы, где представлена динамика счета в деталях (строка состояния отражает данные).

Indicator Chart — сначала добавьте на график нужные маркеры, например, SL, TP, точки входа, индикаторы — затем посмотрите, как и когда по стратегии совершаются сделки и выход из них.

Journal — журнал всех сделок с детальной информацией по ним.

Bar Explorer — пройдитесь по шагам от сделки к сделке.

Это очень крутые функции, которые вы оцените по достоинству, когда будете анализировать собственные стратегии и производить их оптимизацию. Мне очень нравится этот инструментарий, собственно, в том числе и из-за них мой выбор пал именно на Strategy Builder (а не на конкурентов).

Уделите 10-15 минут, чтобы посмотреть на эти вкладки.

 

4. Проверка стратегии.

В Strategy Builder есть ещё одна по-настоящему сильная функция — Monte Carlo. Это экспресс-проверка стратегии по алгоритмам одноимённого метода. Мы последовательно симулируем изменение важных условий (например, размер спреда или смещение котировок), и наблюдаем, как поведёт себя наша система.

Зайдите во вкладку Monte Carlo:

Дальше последовательно выбирайте параметр из списка и проверяйте систему (внизу кнопка Start).

У нас есть возможность симуляции следующих параметров (по картинке, сверху вниз): использовать случайные данные, случайный размер спреда, сдвигать вход в сделку случайным образом, сдвигать выход из сделки, сдвигать закрытие позиции, задавать случайное проскальзывание, задавать случайные параметры индикаторов, задавать случайный стартовый бар.

Конечно, можно включить сразу все случайные события, но это не имеет практического смысла. Для адекватной симуляции вполне достаточно тех, что уже отмечены на картинке выше.

Выбрали, запустили тест.

Через минуту справа будет график со множеством вариантов. Вот такие сценарии возможны.

Главное — следите за тем, чтобы все линии укладывались в приемлемый диапазон значений. Большая проблема, если ваша стратегия в одном из сценариев уходит в минус (линия баланса отправится вниз, тогда как другие покажут себя хорошо) — это знак, что система слишком сильно уязвима к торговым условиям (если ещё и не подстроена под историю).

Так, у меня получилось, что в лучшем случае баланс на конец периода — $2189, а в худшем — $1963. Согласитесь, отличный разброс, данные легки близко и, по-честному, мне нравится этот диапазон.

Для большей конкретики, откройте вкладку Confidence Table (над графиком):

Initial — это наша стратегия, без помех.

Все остальные являются результатом симуляции с вмешательством (плохое исполнение и прочие факторы, которые мы выбирали ранее).

Обратите внимание на первый столбец, это — уверенность, с которой можно получить результаты. Например, у нас есть 25% шанс, что итоговый чистый баланс по стратегии составит $2185 (что больше базовой).

Точно также, мы имеем практически 95% вероятность, что чистый баланс на конец периода составит $1963. Для каждой строки выводятся другие важные параметры (Sharpe, win/loss, профит-фактор, качество системы, максимальная просадка).

Внимательно проанализируйте таблицу и особенно — связь между уверенностью в наступлении события (первый столбец) и характеристиками системы в соответствующей строке. Общее правило: чем лучше результаты в самом вероятном случае (95%), тем крепче ваша стратегия.

У нас получилось сделать интересный вариант.

Ещё одна приятная функция Strategy Builder — прогон на разных рынках.

Вот задача, которая часто не даёт покоя трейдерам: если эта стратегия приносит прибыль на M15, может быть, она также хороша и на D1?

Решение, как это быстро проверить, есть. Для этого откройте вкладку Multi Markets (слева в меню, над Monte Carlo), далее добавьте нужные таймфреймы (вообще, сюда можно добавлять и разные пары — но для этого нужно предварительно выбрать в настройках эти дополнительные пары и скачать их котировки в History Center):

Добавляем варианты через кнопку Add market, в конце нажимаем Start. Справа на графике видим результаты. Это, разумеется, сырые данные, но они позволяют сделать первичные выводы и разглядеть перспективы, где следует поработать.

Результаты удобно сравнивать с помощью вкладки Markets Results (над графиком). Напоминаю, если статистика имеет отметки, такие данные содержат ошибки, значит, система непригодна.

Наконец, ещё одна проверка — прогон по разным сценариям.

Перейдите во вкладку Comparator.

В ней вы видите несколько ключевых вариантов развития событий и 20 итераций. Нажимаем Start внизу и получаем интересный график. Суть теста в том, чтобы все линии укладывались как можно ближе друг к другу. Если же вы видите разброс — система слишком оптимизирована (по-простому, подогнана под историю).

У нас получилась единая линия, подгонки не выявлено (мы это и сами заметили — нет супер-прибыли).

Таким образом, мы построили, оптимизировали и проверили торговую стратегию. Следующий шаг — экспорт советника.

 

5. Советник форекс.

Strategy Builder позволяет сохранять советники для автоматической торговли. Для этого зайдите в соответствующее меню в самом верху программы:

Сначала укажите папку, куда сохранять советники (Expert Advisor settings), а затем нажмите Save As Expert Advisor. В итоге получим свой собственный торговый робот для MetaTrader 4 (или 5, если пользуетесь этой версией терминала).

Не забывайте сохранять и сам исходник стратегии.

На этом Strategy Builder выходит из игры, мы получили, что хотели. К ней мы вернёмся для доработки этой стратегии, либо уже для построения новой (на следующем уроке).

Вам следует детально изучить эту платформу (на сайте есть очень хороший FAQ в разделе Wiki, проштудируйте его с переводчиком, будет очень полезно).

Кроме того, настоятельно рекомендую поиграть с разделом Editor. Попробуйте набросать свою стратегию, например, для смены свечей или для линий Боллинджера. Если сомневаетесь, что задали логику для сделок верно, проверьте её описание в разделе Overview.

Думаю, вам будет проще работать на интервале D1 EURUSD (всё-таки там проще найти закономерности, так как влияние шума и новостей ниже).
Главное — поймите принцип построения и оптимизации стратегий. Это весьма полезно (вообще для трейдинга), увлекательно, и, чего лукавить, прибыльно — куда лучше создать свою стратегию, которую тут же протестируешь и доведёшь до блеска, нежели покупать чужих сов (точнее, котов в мешке).

 

6. Альтернативное тестирование.

Дальше нужно проверить советник на новом интервале и в другой программе. Я предпочитаю тестирование в MetaTrader 4 с качеством моделирования 99.9% (статья об этом здесь). Предварительно положите файл советника в папку терминала, где будете выполнять тестирование (MQL4 — Experts) и закройте терминал.

Далее, по инструкции, скачайте котировки через Tickstory за нужный период (1.10.2014 по 10.10.2015). Для этого желательно задавать интервал пораньше, например, с 1.08.2014 (напоминаю, что сова ищет сделки с помощью скользящих, а для этого нужны дополнительные бары до точки старта).

Когда закачка будет завершена, нужно экспортировать котировки в MetaTrader (укажите тот же период).

Не забудьте в настройках указать M15 и размер спреда 28 (2.8 пункта), а также часовой пояс +3.

Запускайте MetaTrader через меню Tickstory и проверьте заголовок, там должна быть надпись: MetaTrader 4 with Tickstory Launcher.

Есть?

Всё хорошо, заходите в тестер стратегий.

Как обычно, выбираем советник, пару, задаём интервал для тестов, период M15, спред 28. Переходим в свойства советника: вводим баланс $1000 (мы создавали стратегию под этот депозит, объём сделки тоже фиксированный, ММ привязан к этой величине) и проверяем настройки (их там немного).

Запускаем моделирование.

После его завершения не забудьте открыть график (посмотрите на сделки советника), а также загляните в раздел Журнал (проверьте ошибки).

Приступайте.

Когда тестирование будет завершено, зайдите во вкладку Отчет и сохраните его в отдельную папку. Затем откройте ваш профиль на myfxbook, зайдите в меню Системы — Стратегии и там выберите Добавить стратегию.

В течение двух минут у вас будет наглядная и весьма подробная картина. Сравните её с вашими ожиданиями.

 

Какие результаты вас ждут?

С большой вероятностью — советник пройдёт тест с минимальной прибылью (не обольщайтесь, 9 из 10 таких стратегий не приносят ничего). Решение: создавать новые системы и проверять их.

Ещё вас ждут ситуации, когда тестирование советник провалит, то есть даже не дотянет до финальной отметки. Условный депозит будет слит. К такому тоже нужно быть готовым.

Наконец, есть приблизительно 2-3% шанс, что проверяемая стратегия окажется толковой. Она прошла первое тестирование (в FSB) и второе (MetaTrader).

Прошла — значит, что и там, и там вы получили близкие результаты (проверьте показатели прибыли, максимальной просадки, win/loss). После этого мы ставим советник на демо (а чаще всего — на центовый) счет. Катаем её там 2-3 месяца, если всё нравится, можно включить в портфель.

Я понимаю, что звучит это всё скучно, и вы ожидали, что прямо на этом уроке я дам вам готовую супер-стратегию.

Верно?

Но я не хочу вас вводить в заблуждение: даже с таким классным инструментом, как Strategy Builder (с генератором и тестерами), получить толковую стратегию — большой труд. Необходимо детально понимать тот принцип, который вы хотите завернуть в форму советника. Более того, нужно всё протестировать (ведь на тестах отваливаются самые первые идеи, рушатся многие мифы).

Если бы я дал вам готовое решение, вы бы решили, что всё очень просто. А это, увы, не так.

С другой стороны, без готовых ответов вам придётся самим осваивать программу, вы проведёте многие часы в изучении её возможностей. И ещё больше — в пошаговом, цикличном анализе и совершенствовании торговых идей.

На самом деле, это всё — очень хорошая школа. Не сдавайтесь.

Следующий урок по  Strategy Builder будет про генерацию стратегии с ноля. Это куда проще, чем конструировать свои идеи (новички оценят).


Комментариев нет к записи “Strategy Builder — создаем свою торговую стратегию. Часть 2”

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:


 Return to Top ▲Return to Top ▲