Манименеджмент в торговле на бирже и форекс-личный опыт

Манименеджмент в торговле на бирже и инвестициях .В этой статье я предлагаю вам своё видение, каким должен быть разумный манименеджмент (стратегия управления капиталом).

Манименеджмент -я лично попробовал много разных вариантов, но все они имели свои недостатки. Главный из них — любой хорошо известный Манименеджмент не давал роста с должным азартом.

Всё верно: либо у вас взрывное движение вверх (и, увы, чаще всего — такой же провал), либо вы месяцами топчетесь на одном месте (а разброс волатильности и случайные сделки день за днём подрезают ваш счет). Это никуда не годится.

Боишься проиграть всё?

Вот, что я для себя решил: почему бы не перенести логику шахмат (или покера) в торговлю на бирже?

Никто ведь не сядет за шахматную доску с одной фигурой, когда у противника полный набор?

Или примете вызов?

С покером это не столь очевидно, так что многие и правда берут в руки карты при очень сомнительных раскладах. Так, у человека довольно короткий стек, но он готов раздача за раздачей идти ва-банк. Смело, но недальновидно, а потому слишком глупо.

Смысл в двух примерах очень близкий: начиная игру, такой человек слишком переоценивает свои шансы на победу и удачу. Но разумно ли это в таких сложных играх?

Конечно, нет. Отсюда и столько неудачников (люди скорее обвинят в поражении отсутствие везения, нежели глупейшую самонадеянность).

Так вот, для себя я решил, что в инвестициях (включая Форекс) мне нужен полный набор шахматных фигур. Не одна-две мощные, а все, включая пешки.

Дело в том, что суть любой успешной стратегии в том, что ты отдаёшь свои пешки врагу, чтобы получить в итоге нечто намного большее. Если до этого вы смотрели на шахматы иначе, подумайте про них в новом ключе, станет интереснее.

Я начинаю партию, у меня нет задачи просто забрать побольше чужих фигур.

Я хочу победить.

Возможно, это даст мне больше уважения со стороны окружающих. Возможно, я смогу выиграть весь турнир и забрать главный денежный приз. В любом случае: я мыслю дальше этой партии.

Может быть, пример из покера будет вам ближе: я пополняю счет для того, чтобы принять участие в нескольких турнирах (не в одном).

При этом, когда я играю в конкретной раздаче, я хочу победить не ради самой победы здесь и сейчас, а для того, чтобы забрать итоговый главный приз. Я могу заплатить за участие $1000 и легко играть, потому что моя цель — забрать $20000. Когда я теряю эту тысячу, я спокоен.

Потеря пешек и есть метод ведения войны.

Я готов к этим потерям, нельзя по-другому. И я понимаю, что в какой-то момент я поставлю весь стек. Главное — я знаю, для чего этот риск. А финальный приз окупит все расходы. Сразу же.

Но, например, на Форекс люди почему-то мыслят совсем иначе.

Они думают, что важна конкретная сделка. Или серия сделок. Или итоги месяца или даже года торговли.

Вы тоже так считаете?

А я скажу вам: это всё — пешки, которыми нужно пожертвовать. Только гроссмейстер их отдаёт с коварным планом, а новичок — без плана и не по своей воле. В результате первый получает куш. А второй — разочарование и последнее место в турнире.

Не имеет значения, сколько вы теряете, если вы не идёте к цели.

Не важно, сколько вы зарабатываете на бирже в день. Это пустые достижения.

Есть только ваша цель, глобальная, и то, как вы к ней двигаетесь.

Пример такой цели — заработать $500000 торговлей на бирже или инвестициями. Это и есть аналог победы в турнире (а не в отдельной раздаче). Выиграли банк, значит, всё окупилось, победителей не судят.

А если вы смотрите только на мелочь, вроде закрыл день с прибылью — это недальновидно. Как бы это и разумно, и логично, но бесцельно.

Я видел таких трейдеров: он регулярно увеличивает свой счет, но за пару лет торговли так и не смог бросить опостылевшую работу по найму. Он герой?

А какой смысл с такой торговли?

Или какая польза с того, что ты вроде что-то умеешь и знаешь, но не применяешь на полную катушку?

Ответ простой: люди играют с одной фигурой, поэтому боятся её потерять. А без потери выигрыш невозможен, потому что нужно рисковать. Нужна доля опрометчивых решений, нужна часть авантюр, обязателен азарт и крайне показана страсть. Хотя бы чуть-чуть.

Это биржа, здесь можно заработать огромные деньги. Так почему вы запрещаете себе это?

Новый тип манименеджмента.

Что конкретно я предлагаю?

Я понял, что мне нужно много фигур, у каждой свой характер, свои задачи. Какая-то должна быть осторожной (но не из-за депозита), какая-то озорной, какая-то взрывной. Мне нужна полная палитра для сбалансированной торговли.

Так появилась идея со множеством торговых счетов.

Каждый счет — это отдельная, самостоятельная стратегия заработка. В самом простом приближении: один советник — один счет, одна стратегия — один счет.

Есть у меня интересные роботы? Даю каждому счет. Не крошечный, а полноценный

Появилась интересная стратегия торговли? Завожу под неё отдельный счет.

Чешутся руки торговать на выходе новостей? Для этого тоже есть свой счет. И не один, кстати (много проверенных стратегий ждут вашего внимания в на нашем блоге и форуме трейдеров).

Откуда столько счетов?

Всё просто: там, где другие работают с одним большим счетом (и трясутся над ним), я делю его на множество.

Если некоторые счета сливаются, я беру сумму оставшихся и делю на общее количество. Таким образом, всё счета растут равномерно и в какой-то момент наступает удвоение.

Так как моя цель — огромный рост, я выжимаю из своих счетов максимум (наибольшее плечо, наиболее агрессивная торговля в рамках конкретной стратегии).

Большое число счетов как бы снимает с меня ответственность, я больше не переживаю из-за потери нескольких, не волнуюсь по поводу просадки.

Мне всё равно: я просто иду к цели.

Я знаю, что достать её можно только через риск. Что для получения банка мне нужна удача. Этого достаточно, чтобы отказаться от стариковской торговли (год на демо, три на центовом, и двадцать лет на реале с риском 1% на сделку).

Когда человек работает с одним счетом, он вынужден соблюдать манименеджмент в % от депо. Это хорошо.

Проблемы начинаются, когда этот трейдер сталкивается с новыми стратегиями. Он перед выбором: если взять новую стратегию или робота на борт, придется уменьшить риски. Поэтому он игнорирует все новшества. Он сидит с одной пилой, тогда как я уже запускаю лесопилку.

Вы ведь понимаете, что один (пусть и очень толковый, надёжный, прибыльный, проверенный) инструмент не продержится настолько долго, чтобы вы успели сколотить состояние за счет сделок с 2% риска.

Понимаете?

Время уходит.

Каждую неделю появляются новые стратегии, новые роботы, новые выгодные возможности на бирже. Их надо использовать. И быстрее остальных.

А для этого нужно быть готовым терять деньги. Терять целые счета.

Проигрывать пешки.

Пример манименеджмента.

Допустим, у вас есть $2000, которые вы хотите поставить на кон.

Цель — начать зарабатывать на бирже (слишком расплывчато). Правильно: довести общую сумму до $4000.

Обычно вам предложат 1-2 варианта под эти деньги, какие-нибудь ПАММ счета или другую ерунду.

Ерунда не потому, что не работает (хотя некоторые прибыль всё же приносят), а потому, что вы сами не контролируете. Это тоже самое, что просить соседа гулять с вашей собакой. Зачем она вам тогда, если удовольствие от прогулок получает чужой человек?

Мы поступим иначе.

$2000 = 200000 центов.

Раскидаем их на 4 счета. Почему? Обычно, сеточникам нужен депозит от $5000 (500 долларов на центовых счетах с 0.1 лота). А советники-сеточники во все времена дают стабильный рост, без них никак нельзя представить себе весёлую торговлю.

Получили 4 фигуры. Негусто. Но начинать с чего-то нужно.

У нас 4 счета с $500 на каждом.

Каждый счет оплачивает покупку советника или стратегии для себя.

То есть, к примеру, мы ставим на первый счет робота за $30 из нашей складчины, тогда ему останется для торговли $450. Это нормально, первые месяцы мы даём ему меньше пар и ниже риски. Как только он доведёт депо до целевого, риски увеличим.

На остальных счетах имеем такие же депозиты. Каждому подберите стратегии по принципу разнонаправленности: отличаются валюты, время торговли, принципы.

Общее правило: каждый счет работает независимо, он не связан с другими положительной корреляцией (не должно быть так, что советник на одном покупает EUR/USD, и в это же время вы руками выполняете такую же по направлению сделку на другом).

Следующее ограничение: среди этих трёх счетов должны быть разные характеры. Нельзя сделать все их осторожными (хотя вам и захочется). Должно быть жесткое разделение: консервативная торговля, агрессивная и режим маньяк.

Первая понятна всем — жесточайшая дисциплина, обязательные SL/TP, никакого overtrade (когда вы торгуете слишком часто), 2% на сделку максимум.

Вторая — агрессор, тотальная попытка взять максимальную прибыль.

Знаете, что процентная ставка двинет валюту на 150 пунктов? Входим на всех парах и большим объёмом. Если вы заработаете на этом счете жалкие 4% в месяц, вы не справились с задачей. Здесь должен быть максимум, на грани фола.

И третья — пробудите в себе торгового маньяка.

Трясутся руки? Нужен адреналин? Есть соображения, как быстро удвоить счет? Все идеи сюда. Overtrade? Пожалуйста. Торговля без стопов? Сколько угодно.

Это не значит, что вы игнорируете разумные методы торговли (вроде адекватного манименеджмента и торговли, когда есть сигнал), не нужно путать смелость с бестолковым поведением на рынке. Задача этого счета в том, чтобы вы могли реализовать свои самые смелые торговые идеи, без оглядки на страх потерять счет.

Таким образом, у вас 4 счета, на которых вы зарабатываете.

Попробуйте, ваша жизнь больше не будет прежней (и я даже не про яркие краски).

Развязав себе руки, вы действительно начнёте двигаться к цели. Серьёзной цели.

Если вдруг какой-то из счетов потерян (к этому нужно быть готовым, и не всегда это будет счет маньяка — вас ждет немало сюрпризов), вы просто усредняетесь.

Например, потерян консервативный счет: это весьма вероятно, обычно под старческой осторожностью скрывают нежелание признать, что система барахтается на месте, плавно сливая счет. В это же время другие счета тоже изменились: на одном профит, на другом убыток — $320, $842 и $673. Суммируем, делим на 4, и получаем новые счета: каждый по $458.

Реальная ситуация вполне может быть и хуже, тогда каждый счет будет еще меньше. Это тоже нужно перерасти.

Суть метода — даже потеряв счет, вы остаётесь на плаву.

Вы теряли счета? Из-за ошибки или форс-мажора — не важно. Помните это чувство катастрофы? Обреченности? Беспомощности? Апатии?

Хотелось всё бросить и забыть?

Многие здесь сдаются.

И оставшуюся часть жизни чувствуют себя слабаками, которые отступили.

Хотите быть с ними или побороться?

Инвестиции — просто шахматная доска. Везде одно и то же. Проиграл слишком большую ставку, отступил — и сломался. Дальше и думать забудь про успех. Ты ничего не добьёшься.

Поэтому у нас нет выбора: отступление — не вариант.

А вот потерять один счет, сохранив три — это приятная горечь. Удовольствие от чувства реванша едва ли с чем-то сравнится. Ещё сильнее — переживание, что ты восстановил потерянный счет, что не сломался и двигаешься к цели.

Да, можно за всю жизнь так и не дойти к ней. Но ты живёшь в этом предчувствии, в этой борьбе, ты именно ощущаешь себя живым, способным, неслабым.

Психология очень тесно переплетена с деньгами. И на бирже это чувствуется сильнее всего. Поэтому не надо думать, что все эти стратегии и советники — только ради очередной тысячи долларов. Это мелочи.

Здесь чувствуется пульс жизни, где до гигантских свершений один шаг.

Масштабирование системы манименеджмента

Если у вас $1000, её тоже можно использовать в данной схеме. Всё тоже самое: 4 счета, центовые, на одном — робот. Другие три разделены по характеру и смелости.

Я знаю, что многие не смогут сразу перестроиться на агрессивную торговлю (пусть и только на одном из счетов). Это нужно сделать, ребята. Иначе, как вы хотите удвоить эти счета?

Маньяк — это ещё более сложный случай. Дай вам это право, когда вы только познакомились с биржей, вы были бы счастливы. Но вас запугали.

Неудачники промыли вам мозги своими страхами и ошибками. Вы потеряли страсть к авантюрам на бирже (это справедливо и по отношению к портфелям из ETF), вы не верите в один счастливый ход, вы боитесь ошибки. Этот счет будет для вас исцелением и отдушиной.

Если после разделения на 4 счета у вас не хватает денег для покупки и запуска робота, повремените с ним. Используйте свободный счет для ручной торговли, его специфика — между консервативным и агрессивным. Подберите соответствующую стратегию.

Кстати говоря, на счета можно ставить любую стратегию: вы можете агрессивную стратегию (вроде сетки) использовать на умеренном счете, всего лишь резко снизив риски. И наоборот. Не ограничивайте себя. Главное — все 4 счета не должны пересекаться по содержанию и направлению сделок.

Когда у вас больше $10000, есть смысл делить их на 10 счетов.

Принцип тот же — 4 счета для ручной торговли (консерва, умеренный, агрессор и маньяк) и 6 счетов для роботов (следите, чтобы у них тоже характер торговли различался и не было смежных драйверов).
Если роботов для вас слишком много, можно уменьшить их число за счет добавления ручных стратегий.

До $20000 суммарного депозита торгуем только на центовых счетах.

Забудьте все эти россказни про долларовые счета и рекомендации разработчиков. Если ваш депо меньше 20к — только центы (предупреждение актуально для новичков, опытные игроки могут принимать решение самостоятельно).

Чем больше ваш общий депозит (на всех счетах), тем сильнее его нужно делить. Так, для 10 тысяч у вас должно быть, по меньшей мере, 6 счетов. Для 20к — хотя бы 10 счетов.

Наращивание счетов приводит к тому, что у вас повышается совокупный шанс поймать удачу за хвост — чем больше ниш охвачено, тем скорее будут удваиваться ваши вложения. Какие-то роботы и стратегии окажутся сверхпроизводительными, какие-то сольются. Это естественный отбор.

Ваша задача — расти, а удвоившись, выполняете очередное деление.

В какой-то момент вы будете заполнять потерянные счета только за счет заработанной прибыли, и продолжать торговлю. Через несколько лет у вас сформируется костяк торговых инструментов, которые и называются портфелем.

Данная методика манименеджмента применима не только к торговле на бирже. Её можно успешно использовать при создании разнонаправленных ETF и ПИФ портфелей, статьи про которые вас ждут чуть позже.