Как разводит маркет мейкер по паттерну Swing Failure Pattern | Pamm-FXprofit.com
Главная » Форекс для новичков » Как разводит маркет мейкер по паттерну Swing Failure Pattern

Как разводит маркет мейкер по паттерну Swing Failure Pattern

Сегодня мы поговорим об одном из самых мощных сетапов Price Action, который при этом мало известен широкой публике.

Swing Failure Pattern – ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга. Главным популяризатором этого паттерна является британский трейдер Том Данте

Эффективность SFP такова, что после овладения навыками безошибочного определения этого сетапа многие трейдеры используют его как полноценную торговую систему. В обзоре предложен вариант работы по паттерну со стоп-лосом и тейк-профитом, рассмотрены вопросы мани менеджмента стратегии и примеры сделок.Swing Failure Pattern — Отличная стратегия торговли Ложных пробоев

SFP : как формируется и почему работает паттерн?

SFP возникает в результате неудачной попытки участников рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу. Неудача связана с желанием пула крупных спекулянтов или инвесторов воспользоваться скоплением ликвидности отложенных ордеров на пробой (Buy Stop, Sell Stop) и ордеров ограничения убытка (Stop-loss) для входа в позицию.

К размещению большого количества и большого объема отложек в сравнительно узком ценовом диапазоне приводит свинг, очень похожий на классический тренд. Трейдеров привлекает «чистое» движение вверх или вниз, они выставляют ордера практически в одном месте, чуть выше максимума или минимума, в надежде, что такой «нарисованный» тренд обязательно получит продолжение.

Описанный пример применительно к растущему тренду показан на картинке ниже. Очевидное движение валютной пары вверх приводит к желанию «заскочить» в рынок, поставив ордер сразу за ближайшим максимумом. Там же разместятся стопы участников торгов, оказавшихся, как им становится теперь очевидным, в позиции против тренда.

Крупным игрокам интересна совокупная ликвидность, которая образуется в этой зоне, как только ордера попадут на серверы брокера. Они видят в этом скоплении гарантированную возможность войти в рынок большим объемом за один раз, не повлияв на курс актива. Цена входа будет известна крупному игроку заранее, благодаря видимым объемам на сервере брокера и в стакане.

Дождавшись очередного свинг-хая и позволив хвосту свечи исполнить все отложенные ордера и стопы, чтобы объемы «вышли» в рынок, спекулянты совершат по рынку «зеркальную» сделку.

При этом свеча ложного пробоя может не отличаться от любой другой среднестатистической свечи, – задача маркет мейкеров поглотить объем, не изменив (ухудшив) цену во время сделки.

После срабатывания отложек на рынке возникает следующая ситуация: позиции шорт выбиты по стопу, быки уже в рынке и не могут помешать крупным игрокам «продавить» остановленный рост курса ниже, что и обеспечивает профит по паттерну SFP в 90% случаев.

Паттерн SFP: правила формирования и точки входа

SFP формируется на свинг-хай или свинг-лоу любого таймфрейма, однако наиболее предпочтительными для его поиска являются временные промежутки, начиная с H1 и выше.

Ложному пробою всегда предшествует четкая коррекция, оставляющая после себя «чистое поле» справа от предыдущего максимума или минимума.  

На рисунке ниже наглядно представлены этапы образования паттерна SFP на часовом графике EURUSD. После того, как на классическом нисходящем тренде возник очередной свинг-хай, курс значительно скорректировался, оставив возле этого максимума «чистое поле».

Дальнейший рост пары EURUSD привел к появлению свечи, хвост которой незначительно превысил предыдущий максимум, выводя тем самым отложенные ордера и стоп-лоссы в рынок. Несмотря на преобразование этих ордеров в реальные сделки лонг, рост не получил дальнейшего развития.

Это повод для входа: как только тело свечи закрылось ниже предыдущего максимума, открываем шорт на первых тиках новой свечи.

При поиске паттерна SFP главным условием для его образования должна быть очевидность тренда и коррекции, а также пробой предыдущего свинг уровня (максимума или минимума). Если имеются несколько экстремумов, то свеча паттерна в идеале должна пробить все предыдущие значения, либо хотя бы ближайший экстремум.

На рисунке ниже видно образование двух минимумов на коррекции растущего тренда. Свеча SFP-паттерна должна пробить оба значения свинг-лоу. Еще одной особенностью приведенного примера является зона флэта после коррекции. Она не противоречит принципу «свободного пространства» после минимума, причина ее образования – обычная низкая ночная ликвидность на паре EURUSD.

Как и в первом рассмотренном случае, вход по паттерну осуществляем по цене открытия следующей свечи, при этом сама свеча SFP может быть любой конфигурации, форм и размеров, следует только обращать внимание на обязательный перехай/перелоу и закрытие тела свечи выше/ниже экстремума.

Уровни стоп-лосс и тейк-профит для паттерна SFP

В стратегии лучше всего использовать динамичный стоп-лосс, размер которого можно определить с помощью индикатора ATR, измеряющего текущую волатильность на указанном трейдером периоде.

Если трейдер занят поисками паттерна на часовом графике, тогда следует ставить стоп-лосс по размеру дневной волатильности. Измените в настройках индикатора период ATR на 24.

На дневном таймфрейме можно оставить стандартное значение 14. Либо выставить 20 (среднее число рабочих дней в месяце).

Значения индикатора в пунктах цены можно узнать наведением крестообразного курсора на свечу SFP. В примере ниже волатильность равна 9 пунктам, которые следует отсчитать от нижней точки.

Ордер на ограничение убытка позволяет трейдеру «пережить дубль»: иногда крупные игроки повторно тестируют зону потенциальных стопов, «высаживая» скальперов. Уровень защитного ордера не переставляется, но трейдер должен закрыть сделку вручную, если какая-либо свеча закроется ниже минимума (в случае с продажами – максимума) паттерна SFP.

Паттерн не рассчитан на долгосрочную или среднесрочную позицию, – задача трейдера состоит в том, чтобы «забрать отскок». Устанавливайте тейк-профит чуть ниже ближайшего максимума или выше минимума, на ближайшем уровне.

Важные особенности

Паттерн можно обнаружить на любом временном промежутке, но трейдерам стоит искать SFP, начиная с часовых свечей. Залогом успешной отработки ложного пробоя служит ликвидность отложенных ордеров и стопов, привлекающая крупных игроков, которой просто может не быть на мелких таймфреймах.

По той же причине важна очевидность отката от свинг-хая и свинг-лоу для всех участников торгов, не стоит искать паттерн на участках флета, на минимумах и максимумах которого не будет необходимого количества отложенных ордеров.

На графике ниже видно, что падение AUDUSD закончилось флэтом в зоне 1, паттерн SFP возникает только после значительного отскока и ретеста минимумов поддержки в зоне 2.

При скоплении нескольких минимумов подряд (двойное, тройное дно или вершины) свеча SFP должна в идеале хвостом пробить все предыдущие экстремумы, но при этом цена закрытия должна быть выше минимума (ниже максимума).

Форма свечи может быть любой, часто она будет похожа на пин-бар, допускается возможность ретеста, если он происходит в ближайшие рабочие промежутки (таймфреймы, выбранные трейдером).

Если уровни поддержки и сопротивления тестируются большое количество раз, каждый новый ложный пробой уменьшает вероятность образования паттерна SFP. Ориентируйтесь на три-четыре ретеста.

Стратегия работает на любых валютных парах, показывая отличные результаты при работе с USDCAD. Возможно использование паттерна на других инструментах, если трейдеры смогут учесть частые гэпы на открытии фондовых бирж.

Мани менеджмент стратегии

Высокая эффективность стратегии, не предполагает особых настроек мани менеджмента. Используйте стандартные значения риска, не более 1-2% на сделку. Калькулятор лота на сайте рассчитает автоматически необходимую долю инвестиций в выбранный инструмент, исходя из размера общего депозита.

SFP или Swing Failure Pattern — значимая фигура технического анализа, описанная трейдером Томом Данте. Суть паттерна — ложное пробитие уровня High либо Low предыдущего свинга.

Паттерн весьма эффективен и может быть использован в качестве полноценной торговой системы.

Формирование паттерна SFP

Рис. 1

Паттерн является неудачной попыткой трейдеров создать новый swing-high или swing-low. Группа крупных игроков хочет использовать скопление ликвидности по отложенным сделкам на пробитие (то есть Бай-стоп или Селл-стоп), а также стоп-лосс, чтобы закупить актив.

Трейдеры видят «чистое» движение и прогнозированно создают отложенные ордера немного повыше High или пониже Low, надеясь на то, что придуманный тренд продолжится.

Swing Failure Pattern
Рис.2

На рисунке мы видим бычий тренд. Трейдеры выставляют одинаковые ордера за ближайшим High. В этом же месте будут расположены StopLoss тех, кто поздно понял реальное направление тренда.

Игроки с большим капиталом интересуются ликвидностью данной зоны, после попадания ордеров на сервера брокера. «Большие киты» видят отличную возможность входа по-крупному единожды, при этом курс валюты не изменится. Точку входа они узнают заранее, наблюдая за объемами стакана и серверами.

Увидев очередной swing-high и дождавшись, пока свеча хвостом зацепит каждый отложенный ордер и StopLoss (объемы «входят» на биржу), крупные игроки открывают сделку в противоположную сторону. Интересно, что свеча на ложном пробое может быть аналогичной любой другой свече — маркет-мейкеры поглотят объем, не меняя (ухудшая) цену во время открытия позиции.

После того, как сработали «отложки», короткие позиции закрылись по стоп-лоссу, быки в деле, но не могут помешать китам остановленное увеличение курса ниже. Это и есть причина, по которой Swing Failure Pattern обеспечивает трейдеру прибыль в 9 случаях из 10.

Точки входа для паттерна SFP

Оптимально искать данный паттерн на временном интервале Н1 и выше. Формирование происходит на swing-high или swing-low. Перед ложным пробоем обязательно имеет место коррекция, после которой видно «чистое поле» по правую сторону от предыдущего High или Low.


Рис.3

На рис.3 мы видим, нисходящий тренд, потом свинг-хай, далее цена корректируется, оставляя с правой стороны «чистое поле». Хвост белой свечи, заставив сработать «отложки» и стопы. Но рост не развился дальше, цена опустилась ниже. Это и есть точка входа: после того, как тело свечи закрылось под предыдущим максимумом, нужно шортиться на начале новой свечи.

Когда вы ищете паттерн, вы должны видеть, что тренд, коррекция и пробитие предыдущего swing-high или low очевидны. Если максимумом и минимумов несколько, то свеча ложного пробития должна пройти каждое предыдущее значение или хотя бы самый близкий экстремум.

Стоп-приказы

Оптимальным нам видится динамичный стоп-приказ. Его размер определяется индикатором ATR (входит в стандартный набор индикаторов МТ4), который укажет текущую волатильность на выбранном периоде. Например, индикатор показывает 0,0009 — это 9 пунктов для стопа на четырехзнаке. Для определения этого значения в конкретный момент наводим крестообразный курсор на интересующую нас свечу и смотрим значение индикатора под графиком.


Рис.4

Если смотреть часовой график, стоп определяется из размера дневной волатильности. Для этого установите в индикаторе ATR период 24. Для дневного ТФ используйте стандартное значение 14.

стратегия по паттернам Swing Failure Pattern
Рис.5

Стоп-лосс поможет пройти повторный тест зоны стопов. Стоп-лосс не переставляем, но позиция закрывается вручную при закрытии любой свечи под минимумом или над максимумом паттерна Swing Failure Pattern.

Данный паттерн не используется как средне- или долгосрочная сделка — трейдер быстро «забирает отбитие» и выходит с рынка. Тейк-профит ставим под ближайшим High или над Low.

Примеры сделок

На минимуме нисходящего тренда пары USDCHF образовалась коррекция, вскоре «нарисовавшая» очередной максимум (1). Последовавшее за этим продолжение тренда оказалось неудачным, но достаточным для образования паттерна SFP на ретесте максимума в точке (2).

  • Предыдущие максимумы переписаны, при этом тело свечи не зашло за уровень сопротивления;
  •  После свинг-хая прошло достаточно сильное трендовое движение.

Паттерн SFP не требует дополнительных подтверждений, входим в продажи на открытии следующей свечи. Стоп лосс определяем по индикатору ATR (14), где оставляем стандартные настройки, так как график дневной. Тейк профит разместим чуть выше локального минимума.

Такая стратегия позволила зафиксировать прибыль раньше разворота пары USDCHF на рост. Прибыль составила практически 100 пунктов при риске 1 к 1 (стоп равен тейку).

Торговля по паттерну SFP на дневных свечах прибыльна, но имеет недостаток – редкое появление сигналов. Таймфрейм H1 более удобен в этом плане, предлагая достаточную прибыль от сделки.

Это видно из часового графика USDCAD – наиболее подходящей для такой стратегии валютной пары. Паттерн возникает вместе с двойным дном, на ретесте очевиден пробой предыдущего минимума, позволивший крупным игрокам поглотить «отложки» стопов и Sell stop ордеров.

Мы не ждем подтверждений, поэтому входим сразу после закрытия свечи SFP. Сетап отрабатывает, несмотря на то, что последующая свеча еще раз тестирует поддержку.

Сразу после входа выставляем сначала стоп-лосс, равный значению индикатора ATR с периодом 24, и тейк-профит. Последний ставим чуть ближе предыдущего максимума, что обеспечивает нам профит 23 пункта.

Заключение

Ложный пробой часто приводит к упущенной прибыли и дополнительному стоп-лоссу. Паттерн SFP демонстрирует, как можно на нем заработать с вероятностью до 90%. Цифра показывает, что трейдерам стоит обратить на него свое внимание.

Единственное, что следует оставить без изменения, – это правила определения стоп-лосса. Он выполняет «страховочную роль» при повторных тестированиях.


Комментариев нет к записи “Как разводит маркет мейкер по паттерну Swing Failure Pattern”

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:


 Return to Top ▲Return to Top ▲