Фундаментальный анализ товарного и сырьевого рынка | Pamm-FXprofit.com
Главная » NYSE » Фундаментальный анализ товарного рынка для торговли опционами

Фундаментальный анализ товарного рынка для торговли опционами

Сегодня у нас в обзоре крайне интересный вебинар по основам фундаментального анализа на товарных рынках c Андреем Кузнецовым.

Что вы узнаете в ходе ознакомления с 3 -х дневным обучением Товарные рынки. Фундаментальный подход к торговле:

:

Вебинар очень информативный и дает пример комплексного фундаментального анализа движения рассматриваемого актива .Для примера приведем выдержку из анализа Кукурузы (Corn):

Согласно истории Чикагской товарной биржи самый первый форвардный контракт на кукурузу появился в 1851 году. Эта важнейшая зерновая культура прошла долгий путь, перед тем как стала торговаться на бирже. С тех пор как первые индейцы начали ее

культивировать, кукуруза стала использоваться как в пищу людей, так и в корм для
животных. Благодаря современным технологиям кукуруза используется и в промышленных целях и для производства топлива, что отражается на изменении динамики спроса и предложения, вызывая дебаты, стоит только цене подняться до своих максимумов. Контракт на кукурузу торгуется на CBOT.

Максимальный дневной лимит цены: 0,40$ за бушель с увеличением до 0,60$, когда рынок закрывается на лимите вверху или внизу. Нет ограничений по контрактам текущего месяца в или после второго рабочего дня, предшествующего первому дню месяца
поставки.
Тикер: Open Outcry — C; Electronic – ZC

Для торговли опционами на американских площадках рекомендуем крупнейшего и надежного брокера, предоставляющего прямой выход на западные рынки:
Стать клиентом ЦЕРИХ
На графиках ниже представлены экспорт, запасы и производство кукурузы в США по данным Департамента сельского хозяйства (USDA) в 1000 метрических тонн

Основные моменты ценовых движений в разрезе фундаментального анализа на рынке кукурузы:
— В начала 70-х ценовые минимумы в районе $1.09 были достигнуты благодаря сильному доллару, который сдерживал экспорт, а площадь посевов в США была на 12% выше. Падение цены было обусловлено прогнозом высокого урожая.
— Цена в $4 доллара за бушель осенью 1974 года была вызвана заморозками и предполагаемыми неурожаями, как в США, так и во всем мире
— Цены вернулись назад к $1.42 за бушель в начале 1987 года, поддерживаемые новостями, что ключевые товары имеют огромные запасы.
— В апреле 1996 цены выросли выше $5 за бушель – новый рекорд. USDA сообщили,что запасы планируются на рекордно низких уровнях – ниже на 412 млн. бушелей.
Ассошиэйтед Пресс отметили, что этого хватит меньше, чем на 3 недели. В октябре цены вернулись к $3 за бушель, т.к. USDA отрапортовали о высоких запасах.
— Цены прыгнули к $7.65 в середине 2008 года, поддерживаемые использованием кукурузы для производства биотоплива в США и последующими наводнениями в регионах роста. Цены упали обратно ниже $3 за бушель в декабре.

— Цены достигли нового пика в июне 2011. Цены выросли до $7.99 за бушель в результате сразу нескольких факторов: высокого экспорта, прогноза низких конечных запасов и слабого доллара.

Ключевые понятия:




Silk (Шелк) – совокупность столбиков в початке кукурузы. Каждый шелк связан с потенциальным ядром початка и требует опыления. Успешное опыление обычно происходит в течение 4-5 дней после появления шелка. Дефицит влажности может
повлиять на развитие шелка. Некоторые жуки могут также оторвать шелк.
Этанол – Этиловый спирт используется в качестве топлива. Из одного бушеля зерна можно изготовить 2.7 галлонов этанола. В последние годы, около 17% американского урожая использовалось для производства этанола.
Yield (Урожайность) – Урожайность обычно считается в бушелях на акр. В одном акре 43 000 квадратных футов или 4046,86 квадратных метров. В Айове урожайность достигает 170 бушелей на акр.
Метрическая тонна (MT) – 1 000 килограммов (2,205 lbs.)

Сезонные тенденции

Осенний сезонный паттерн

Согласно большинству сезонных графиков рынок кукурузы осенью находится на своих минимумах. Эти минимумы обычно появляются между сентябрем и ноябрем, когда фермеры в США собирают урожай и продают его на свой местный элеватор. Минимумы объясняются тем, что в это период много наличной кукурузы выбрасывается на рынок.
Как и на любом рынке, высокое предложение ведет к снижению цены.
Осенью также увеличиваются продажи старого урожая, чтобы освободить место для нового. В это время долгосрочные трейдеры начинают совершать покупки на отложенные контракты. Например, трейдер может купить май или июль в ноябре или декабре пока
цены на минимумах.
Локальный минимум в конце сентября многие аналитики связывают с выходом отчета Grain Stocks, который иногда преподносит сюрпризы.

Зимний и весенний паттерн

В течение многих лет обратный сценарий имел место с декабря по май. В течение весны,когда фермеры уже продали весь свой урожай внутри страны или на экспорт, цены имеют тенденцию расти. В этот период трейдерам рекомендуется искать момент для продаж.
Сезонный максимум обычно возникает в феврале-марте. Причин зимне-весеннего ралли
может быть много. Это может быть борьба за акры (конкуренция между зерновыми культура, в частности между соей и кукурузой). Это означает что культура, текущая цена которой больше привлекает фермеров, получит большую площадь для засева. Борьба за
акры заканчивается, как только начинаются первые посадки.

Летний сезонный паттерн

Иногда в период лета цены на кукурузу могут достигать своего максимума. Это происходит в случае непогоды, которая может повредить урожай. Засуха и жара могут снизить размер урожая и ухудшить его качество, как и произошло летом 2012 года.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.


4 комментария к записи “Фундаментальный анализ товарного рынка для торговли опционами”

  1. avator60 пишет:

    Ссылка не появляется


    • Максим пишет:

      Зайдите с другого браузера. Ваш блокирует всплывающие окна


  2. avator60 пишет:

    Где ссылка


    • Максим пишет:

      Где и всегда. Под блоком соц. сетей. Поделитесь записью и блок снимется. Если ссылка убита -пишите обновим. Сейчас рабочая.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:


 Return to Top ▲Return to Top ▲