Торговая система для торговли на ММВБ и робот MT5

Господа трейдеры, сегодня в нашем обзоре одна из лучших и новейших торговых система для ММВБ общей стоимостью 220 000 руб (по крайней мере такую сумму собрали в счет оплаты этой ТС на продающем сайте. Спешим Вас обрадовать, как всегда на нашем портале вы сможете ознакомиться с ней совершенно свободно. Дополнительным бонусом к ТС идет робот для MT5 полностью выполненный по условиям торговой системы. Заинтересовало? Читайте подробности, о торговой системе на ММВБ, ниже.

Я занимаюсь активным трейдингом с 2010 года и в настоящее время трейдинг — это мой основной доход.
Представляю одну из своих торговых безиндикаторных систем для ММВБ, которая использует постоянно проявляющуюся закономерность на Российском Фондовом Рынке.

Закономерность была замечена в начале 2012 года, затем после серии тестов и наблюдений формализована и создана стабильно работающая система. Эта система безупречно работала до второй половины 2013 года. Во второй половине 2013 года по нижеизложенным причинам, работу системы пришлось на время приостановить. С начала 2015 года найденная закономерность продолжила проявляться и система возобновила свою работу. В настоящее время система работает в штатном режиме, вместе с другими системами. Есть все основания полагать, что текущий вариант системы будет работать долго, т.к. основан на фундаментальных принципах строения рынка. Хотя эту систему я предпочитаю торговать руками, по этой системе у меня имеется торговый робот на МТ5. Код системы легко программируется под любую торговую платформу.

А сейчас немного отступим от сути системы и покажем Вам отзывы 3 реально тестировавших систему трейдеров некоторое время. Итак :

Отзыв 1

Отзыв 2

Отзыв 3

Все 3 отзыва — это результаты проверки работоспособности системы в режиме он- лайн тестирования на реальных счетах. А теперь идем дальше по тексту 🙂

Мы все прекрасно осознаем, что трейдер может стабильно зарабатывать только в сильных рыночных движениях. Понимание принципа возникновения сильных движений и основ возникновения дает нам определенное преимущество перед другими трейдерами, а соответственно, и хороший шанс на заработок на ММВБ.

Большие движения на рынке начинаются, поддерживаются и заканчиваются большими объемами денег крупных трейдеров. Крупный трейдер — это инвестиционная организация, привлекающая деньги и инвестирующая их в финансовые инструменты. Например, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Хотя в нашем случае, фонды не занимаются рынком фьючерсов, а работают на споте с акциями и иными ценными бумагами, однако их крупные операции на споте влияют на цену фьючерса РТС. Крупный трейдер, в основном, использует стратегию «Купил-и-держи». Длинные позиции открываются на основе анализа ряда глобальных экономических показателей, а также по следующим причинам:
— «покупаем» хорошие новости, а плохие — пересиживаем;
— некоторые инструменты не дают шортить;
— РФР в силу исторических причин и состава участников лучше работает в лонг, нежели в шорт;
— непопулярность шортов среди фондов, шорты вынужденно используются в сверхфорсмажорных случаях, когда фонду приходится сбрасывать активы по бросовым ценам.

Длинные позиции открываются преимущественно вечером, когда у рынка повышается ликвидность, за счет выхода из позиций мелких дэй-трейдеров, и появляется возможность набрать необходимый объем позиции по средней постоянной цене.
Таким образом, вечером мы наблюдаем всплеск активности, связанный с проявлением интереса крупного трейдера к ситуации на рынке. Активность проявляется в результате оценки крупным трейдером вышедшей новости и последующим принятием решения покупать или подождать.
Решение крупного трейдера основано на анализе ряда глобальных экономических показателей, включая ему известные, и/или общеизвестные данные. Инсайд я не рассматриваю, т.к. такая информация может быть недостоверной, да и наказывается это достаточно сурово. Поговорим об общеизвестных данных.

Посмотрим на скрин.

Инструмент не суть важен, важно время и дальнейшие события.
Мы видим, что на рынке был флет. Затем, вышли вечерние новости, и большинство участников рынка уверились, что рынок будет расти. Наблюдаем вполне себе бодрый тренд. Почему же возник именно тренд?
Потому что:
1. Вышедшие новости были ОБЩЕИЗВЕСТНЫМИ;
2. Вышедшие новости были оценены участниками рынка ПОЛОЖИТЕЛЬНО;
3. Причиной роста послужило решение крупного трейдера встать в лонг.
Правильная положительная оценка вышедших новостей повлияла на решение крупного трейдера начать закупки и вскоре в тренд зашли разные группы трейдеров, также оценивших новость положительно и принявших сопутствующее решение покупать.
Именно на этом можно зарабатывать.

Это и есть суть торгового метода.
1. Большие движения (тренды) начинаются, поддерживаются и заканчиваются большими объемами крупного трейдера;
2. Драйвером зарождения тренда становятся глобальные экономические новости, оцененные участниками рынка как положительные;
3. Крупные трейдеры идут в лонг, основываясь на положительных экономических новостях.
4. Экономические новости выходят в определенное время дня и длятся определенный промежуток времени. После чего идет приятие решения об участии в закупках. Например, вот типичный экономический календарь. Самые важные новости приходят из США.

Алгоритм торговли торговой системы ММВБ:
1. Выделяем на графике временной участок 17:25-18:05;
2. Определяем максимум (хай) цены в этом диапазоне, если в период с 18:05:01 -19:10 цена выше максимума диапазона, то открываем отложенный либо рыночный ордер на покупку;
3. Стоп-ордер ставим за минимум (лой) цены в этом диапазоне. Логика стопа следующая — если вышедшие новости были оценены рынком положительно, то разовьется движение вверх и стоп станет неактуальным. В противном случае, если после новости рынок пошел вниз и сорвал стоп, значит новость была оценена отрицательно, лонгов не будет, нет сигнала на вход.

4. Закрытие позиции производится в конце торгового дня в 22-55.
Дополнение: Так же возможно стоит протестировать вариант на
целесообразность установки тейк профита в пунктах, а не по тайм-ауту.
5. Позиция через день не переносится.
Как видим данный метод можно без проблем торговать руками, а для ленивых есть робот

Примечание.

В данной версии метода рассмотрена торговля на вечерних новостях из США. Но ведь есть еще и европейские новости, которые выходят ранее и тоже влияют на рынок. Существует неплохая возможность протестировать робота для работы с этими новостями.

Вообще очень важно понимать, что этот метод основан на фундаментальных основах работы крупного трейдера. Практически все инвестиционные компании в РФ используют методы работы, заимствованные у западных компаний. Большинство трейдеров, работающих в таких компаниях, имеют одинаковую подготовку. Им привиты схожие взгляды на рынок. И в массе своей они действуют на рынке одинаковыми методами, как их учили. При правильном применении мой метод может работать бесконечно долго, если учитывать одну особенность
Особенность в том, что крупные трейдеры будут покупать только на предсказуемом рынке. Исторически случаются некоторые периоды времени, когда фонды не только не покупают, а наоборот, распродают свои активы за бесценок. Эти периоды возникают в среднем каждые 3-5 лет и связаны с экономическими кризисами или «неординарными» действиями государства, приводящими к разрушению сложившейся инфраструктуры рынка. В такие времена метод не работает, необходимо подождать более предсказуемого рынка, и возобновления закупок крупных трейдеров.
Яркий пример — вторая половина 2013+весь 2014 год. Метод дал сбой. Причина в следующем:
www.gazeta.ru/business/2014/07/08/6106545.shtml
tass.ru/ekonomika/2326875

На самом деле об этом решении знали гораздо раньше, еще в первой половине 2013 года. НПФ предприняли ряд превентивных мер, направленных на сброс набранных позиций на рынке, чтобы хоть как-то выйти в кэш. После обнародования, это решение окончательно выбило у них почву из-под ног — им практически предложили либо исчезнуть, либо искать новые возможности для заработка, но не за счет пенсионных накоплений. Это нанесло сокрушительный удар по инфраструктуре рынка, одним разом убрав с рынка целый пласт крупных игроков. Их доля на рынке была перераспределена между оставшимися крупными участниками. Процесс перераспределения сопровождался хаотичными продажами и покупками из серии «я не знаю, что происходит»….

В 2015 году метод заработал вновь. Смотрим эквити.
Причина?
С момента начала кризиса в 2013 году у крупных трейдеров оказалось целых 1,5 года чтобы перестроить свою работу и перестать считаться с НПФ, т.к. появилась твердая уверенность в том, что и в 2016 году заморозка накоплений будет продолжена. www.rbc.ru/rbcfreenews/5661a9a29a794777ac6fc0b9
Еще одна хорошая новость для моей системы, tv-express.ru/sobitiya/vse- negosudarstvennye-pensionnye-fondy-proidut-akkreditaciyu

За 1,5 года система НПФ был основательно зачищена и прорежена. Были отбракованы мелкие фонды, ведущие спекулятивную политику, остался ряд крупнейших НПФ с прозрачной структурой управления и под строгим контролем кураторов со стороны государства.
Это эквити работы системы за 2015 год на фьючерсе РТС 1 контрактом. Начальный депозит 100 000 рублей.
График баланса

Таким образом, можно говорить о том, что рынок отреагировал на воздействие государства и перестроился. Крупные участники снова стали действовать предсказуемо.

В процессе проверки материала у уважаемых товарищей проверяющих возникли определенные вопросы и ниже приведены основные вопросы и ответы, дополняющие описание системы.
1. Правильно ли я понимаю, что система рассчитана только на фьючерс на индекс РТС?
Принцип хорошо работает не только на фьючерсе РТС, но и на всех ценных бумагах, представляющих интерес для приобретения инвестиционными компаниями. Фьючерс в качестве инструмента выбран потому, что наиболее ликвиден, низкие комиссионные, возможность плеча и пр.

2. Максимально возможный и рекомендуемый объем для торговли? Рекомендуемая доля депозита для входа?
Максимально возможный объем неограничен.
Рекомендуемый объем — 3-4 контракта, при денозите 100 т.р.

3. Подтвердите, что система для работы только в лонг.
Да, эта система только в лонг. Согласно логики набора позиций крупными участниками.

4. Есть ли в системе учет общерыночной ситуации? Например, наблюдается нисходящий тренд по фьючерсу на дневках, а по системе поступает сигнал на покупку. Какие действия?
Решение принимается только по текущей ситуации на минутках, старший ТФ не учитывается. Как один из вариантов использования системы, можно доработать робота, чтобы он учитывал такие ситуации.

5. Определили хай диапазона. Выставляем ордер на покупку:
— если цена на пипс превысит этот хай, т.е. в момент пробоя уровня хая диапазона 17:25-18:05 в любом момент в оговоренном временном интервале 18:05-19:10 (из рисунка следует именно это)?
Да именно так.
В этом случае может быть перенос позиции через клиринг — что с рисками?
позиция будет перенесена через клиринг
— если это условие будет выполнено в 19:10?
система откроет сделку в 19.10
— если в период 18:05-19:10 цена будет все время держаться выше хая?
система стартует в 18.05 и закроется либо по стопу либо по тейку.

6. К вопросу №5. В периоды экспирации клиринг заканчивается, если не ошибаюсь, в 19:10. В эти дни не торгуем, или сдвигаем границу временного диапазона для входа на 10 минут до 19:20?
Ничего не сдвигаем, торгуем в обычном режиме. Хотя идея имеет право на жизнь, вполне себе)

7. Еще к вопросу №5. В первые секунды-минуты после клиринга иногда наблюдается аномально большое движение фьючерсов, причем могут наблюдаться резкие выбросы цены в обе стороны. Это особенно характерно именно для дней выхода важных новостей. Как к этому относиться — ловить первый же выброс в нужную сторону (убытки могут быть непрогнозируемыми), или пережидать до 19:10?
Вне зависимости от движений в обе стороны система откроет сделку согласно алгоритму.

8. Отступление в сторону. По моим прошлым наблюдениям, отклонение движения от вечерней тенденции чаще наблюдалось начиная с 22:30. Последние несколько лет такие наблюдения не веду. У Вас хорошо оттестирована точка выхода 22:55?
Время 22.55 получено именно по результатам тестов, ранее, в 2012 г. позиция переносилась через ночь при соблюдении определенных условий в н/в такой подход не актуален.

9. Вопрос по общей статистике
Эта система торгует на одном счете с другими системами, поэтому вычленить именно результаты по этой системе невозможно.
Хотел бы добавить, что на основе этой системы, каждый желающий может построить комплекс из нескольких вариантов систем, на разных инструментах, на разных ТФ, на разных параметрах стоплосс и тейкпрофит. Все эти системы будут объединены общей логикой, но каждый отдельный вариант системы будет по-своему уникальным и неповторяющимся. Вкупе с другими вариантами системы, это обеспечит владельцу ровную и гладкую эквити.

10. Значимы ли критерии «величины» роста котировок в анализируемый период 17:25-18-05 ?
При желании можно исследовать этот момент. В настоящее время критерии не учитываются. Логика следующая: каждый день на рынке разная волатильность, связанная с общим количеством участников и объемами торгов. А мы зарабатываем на движениях рынка. Если цена превысила хай диапазона в период 17:25-18-05, значит на рынке есть интерес к движению вверх, этот интерес надо принять и участвовать в нем.
Один результат тестирования — это случайность, два положительных результата тестирования — совпадение, и только результаты положительные в том числе и за третий год могут сказать, что это закономерность, если все три года в плюс, то тогда смело можно покупать.
Сам принцип работы торговой идеи работает на всех инструментах, в которых проявляется ожидаемая активность крупных участников. Сама система была передана на проверку трем проверяющим, которым я полностью доверяю. В настоящее время проверяющие проводят проверку данной системы на 8 инструментах-ценных бумагах. Ждем окончания проверки.

12 Я пока вижу 2 варианта выхода — по стопу и по времени. Тестировался ли когда-нибудь вариант выставления стопа в безубыток — по истечению определенного времени в прибыльной позиции, или достижению определенного уровня текущего профита? Скажем, 1 час в зоне профита — стоп поднимаем в безубыток. Или так: цена ушла от точки входа на величину выставленного стопа — стоп переносим в безубыток. Возможны любые варианты и комбинации.
Если да — какие результаты?
Если нет — можно ли провести бэктест?
Мне кажется, такая добавка должна будет улучшить прибыльность системы — все-таки стопы довольно широкие и по абсолютной величине зачастую сравнимы с величиной среднего профита. А это не совсем гуд.
Вы предложили очень хороший вариант для дальнейшего усовершенствования системы. Об этом я и писал в описании — я предлагаю вариант системы, на основе которого возможно построение нескольких систем, объединенных общей логикой, но с разными параметрами и условиями. Такой набор систем обеспечит более плавную эквити, нежели один вариант, предложенный мной.
В применении системы на практике я сталкивался с необходимостью переноса стоплосса в безубыток — я это делаю вручную, т.к. слежу за позицией по возможности. Просто передвигаю стоплосс выше. Полностью уверен, что этот вариант возможно включить в робота.
Стоп-лосс по условиям системы ставится за лой оцениваемого диапазона. Такой стоп-лосс логически обоснован, т.к. если цена ушла ниже лоя диапазона — значит никакого роста не ожидается и в таком рынке нам делать нечего. Стоп-лосс может показаться завышенным, однако, таким он сделан специально, исходя из особенностей движения фьючерса РТС. Этот инструмент славится своими ложными выносами и хаотичными запилами в обоих направлениях.

Дальнейшие пути развития и улучшений системы.

Итак, система работает на самом ликвидном инструменте ФОРТС — фьючерсе на индекс РТС.
Вполне возможно, что она будет работать на других финансовых инструментах, в которых есть интерес крупных участников. Давайте обратимся к особенностям фьючерса РТС. Это инструмент, в расчет которого входят привилегированные и обыкновенные акции 50 крупнейших российских компаний. Эти акции имеют различный вес в расчете индекса. Например, самый большой вес в расчете индекса имеют акции ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», ПАО «Лукойл» в общей сумме 40,88%. А если мы возьмем 10 самых крупнейших компаний, то их доля в расчете индекса составит 65%.
Иными словами, если акции 10 компаний с наибольшим весом в расчете индекса будут одновременно расти — будет расти и фьючерс РТС. И наоборот.
Учитывая то, что это акции первого эшелона, которые можно активно покупать и продавать, к ним имеется интерес со стороны крупных участников и систему можно и нужно протестировать на этих инструментах. Я более чем уверен, что результат будет эффективным и положительным.

Ну и в заключении столь длительного повествования не мог не публиковать восторженные отзывы купивших систему :

Напоминаю нашим дорогим читателям — ниже Вы можете скачать и торговую систему ММВБ и робота MT5 совершенно бесплатно. Всем попутного тренда и только прибыльных сделок!

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме. Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение, совместную покупку роботов форекс и ММВБ. Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь